36. Коммерческий аспект тарификации. Антиселекция риска. Проиллюстрировать на примере.

Коммерческий аспект тарификации. Антиселекция риска. Наряду с установлением при помощи тарификационной системы ценовой политики, что является одним из средств конкурентной борьбы, тарифы в страхова­нии выполняют роль инструмента селекции рисков. Под селекцией рис­ков понимается отбор страховщиком с помощью различных методов выгодных для себя договоров страхования и отторжение опасных рисков. При этом речь идет не только и не столько об отказе от принятия на страхова­ние опасных рисков, сколько о создании для них невыгодных условий дого­вора страхования, в частности, размеров страховой премии. Антиселек­ция, т.е. отбор неблагоприятных для данного страховщика рисков, может происходить не только вследствие ошибок в тарификации страховых про­дуктов, но и из-за непродуманных условий страхования, отсутствия ограни­чений на принятие в страхование опасных рисков, неправильной политики в области продаж страховых услуг и т.д.

Если рассматривать тарификационную систему с коммерческой точки зрения, то необходимо проанализировать поведение страхователя при выборе страховой услуги, предлагаемой определенным количеством компаний. Пусть эти компании разработали одинаковые страховые продукты. При этом первая половина компаний использует тарифы рассчитанные на основе qi, другая – на основе qср. Существует N групп страховых событий, страхование каждого из них пользуется определенным спросом, который зависит от цен на данный вид страхования (от нетто-премии). Чем больше цена, тем ниже спрос, и наоборот. Если нетто-премия первой группы страховщиков больше чем у второй группы по i-тому виду страхования, то в конкурентной борьбе выигрывает компания, со страховыми тарифами рассчитанными на основании qср, и наоборот. Все равно, лучше индивидуально рассматривать каждое страховое событие и применять вероятности qi – отдельные для каждого события. Это хотя и затрудняет расчеты, однако позволяет быть уверенным страховщику в своей платежеспособности.

Факторы риска – это различные составляющие, влияющие на наступление страхового события. Например, если страховой случай – авария, то факторы риска – водительский стаж, стоимость автомобиля, физическое состояние водителя, время года и т.д.

36. Мотивационный аспект тарификации.

Мотивационный аспект. При применении тарификационной систе­мы, учитывающей различные факторы риска, страхователь непосредст­венно может выбирать ту или иную тарификационную группу со ссылкой на поправочные коэффициенты. Так, если для страхователя выгоднее про­вести и/или соблюдать некоторые предупредительные мероприятия (на­пример, установка сигнализации на машину или ее хранение на охраняе­мой стоянке в ночное время), в отличие от дополнительной переплаты страховой премии, то у него появляется мотивация для перехода в другую тарификационную группу.

36. Теоретическое обоснование методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Постановка задачи.

НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ОТВЕТ. ЭТО ВСЁ ИЗ КНИГИ.

Методика расчета та­рифных ставок по рисковым видам страхования, в соответствии с кото­рой нетто-ставка рассчитывается по формуле:

Т_н=Т_о+Т_р,

где Т_о-основная часть нетто-ставки, которая определяется как:

α(γ) - гарантия безопасности. Величина α называется квантилем нормального распределения, определяется по таблице функции Ф (α).

Ниже приведена таблица значений α для часто используемых значе­ний гарантии безопасности γ.

Таблица 7.1

Значения показателей гарантии безопасности

Заданное значение вероятности γ, %	84	90	95	98	99,86
Значение α, при ко­тором Ф(α)=γ	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

В структуре нетто-ставки выделяются основная часть и рисковая над­бавка. Сумма основных частей нетто-ставки обеспечивает 50 % гарантию не разорения страховщика, оставшиеся (γ-50) проценты покрывает рисковая надбавка. Необходимо помнить о существовании небольшой вероятности, что собранных нетто-премий не хватит на все выплаты, так как величина га­рантии безопасности всегда меньше 100%.

Приведенная формула применима с учетом того, что:

> существует большое число однородных независимых застрахованных рисков;

> разброс страховых сумм по всем застрахованным рискам невелик;

> все договоры заключаются на одинаковый срок;

> по одному договору может произойти не более одного страхового слу­чая.

Расчет тарифных ставок производится по группам страхуемых объек­тов в соответствии с разработанной тарификационной системой. В резуль­тате этого расчета страховщик получает для каждой группы базовые та­рифные нетто- и брутто-ставки. Точность оценки тарифной ставки зависит от объема и достоверности данных, получаемых в процессе разработки и проведения этого вида страхования.

Согласно приведенной формуле нетто-ставки, ее основная часть рассчитывается как отношение суммы выплат по закончившимся догово­рам данного вида к совокупной страховой сумме по этим договорам. В страховании такое отношение называется показателем убыточности страховой суммы, что отражает «физический» смысл основной части нет­то-ставки и страховых тарифов вообще. Поскольку значение убыточности с течением времени может колебаться, то дополнительно создается запас средств для покрытия возможных отклонений показателя убыточности от расчетного значения за счет введения в нетто-ставку рисковой надбавки.

Убыточность страховой суммы - синтетический показатель, вклю­чающий в себя самостоятельные экономические показатели, характери­зующие различные стороны воздействия страховых случаев на застрахо­ванные объекты. Введем условные обозначения: а - число страховых объ­ектов; с - страховая сумма застрахованных объектов; l - число страховых случаев; d - число пострадавших объектов; b - сумма страхового возме­щения; q - показатель убыточности страховой суммы. С учетом введенных обозначений, факторы, влияющие на убыточность страховой суммы, вы­ражаются в следующих показателях:

♦ частота (частость) страховых случаев (обычно на 100 страхований): l / a, характеризует коэффициент (процент) горимости строений, аварийности средств транспорта и т.д.;

♦ опустошительность страхового случая: d / l, определяет среднее число объектов погибших или пострадавших от одного страхового случая;

♦ коэффициент кумуляции показывает, какие объекты по своей стоимости (более или менее ценные по сравнению со средним застрахованным объектом) преобладают среди поврежденных или уничтоженных; при частичном повреждении объектов он свидетельствует о средней сте­пени повреждения одного объекта, при полном уничтожении - о гибели в среднем более или менее крупных рисков по сравнению с их средней стра­ховой оценкой по всему страховому портфелю: b : с / d : а.

Произведение трех указанных элементов дает синтетический показа­тель убыточности страховой суммы:

d * I* b*a b

q =---------------=------

l*a*d*с c

36. Общий подход к определению необходимой величины страхового фонда при расчете тарифной ставки.

37. Определение числовых характеристик случайной величины суммы выплат страховщика.

38. Вывод формулы для расчета нетто-ставки.