Задача 11.78
По выборке двухмерной случайной величины:
- вычислить точечную оценку коэффициента корреляции;
- вычислить интервальную оценку коэффициента корреляции (γ = 0,95);
- проверить гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости;
- вычислить оценки параметров a0 и a1 линии регрессии;
- построить диаграмму рассеивания и линию регрессии.
Двумерная выборка № 78:
( 3.54; 5.64) ( 4.22; 5.29) ( 3.54; 5.30) ( 0.87; 1.79) ( 2.44; 7.24) ( 5.31; 8.64) ( 1.40; 3.09) ( 2.27; 2.22) ( 5.57; 7.06) ( 7.60; 6.33) ( 5.86; 6.31) ( 2.92; 4.47) ( -0.21; 2.57) ( 4.03; 5.49) ( 2.92; 7.27) ( 5.33; 4.76) ( 7.45; 5.49) ( 2.66; 4.13) ( 1.61; 7.03) ( 3.42; 6.84) ( 5.28; 7.14) ( 3.23; 3.81) ( 0.52; 3.91) ( 0.99; 3.31) ( 3.03; 4.87) ( 2.63; 7.03) ( 7.00; 6.88) ( 1.93; 2.92) ( -0.06; 6.29) ( 5.24; 6.57) ( 3.37; 5.59) ( 6.21; 7.33) ( 0.74; -0.26) ( 4.27; 6.12) ( 5.25; 4.17) ( 2.89; 5.61) ( 5.01; 7.87) ( 4.42; 4.92) ( 1.84; 4.93) ( 2.55; 6.86) ( 4.55; 4.92) ( 4.31; 4.94) ( 2.88; 4.45) ( 2.98; 5.46) ( 2.35; 3.94) ( 3.33; 5.59) ( 3.36; 6.30) ( 5.15; 6.11) ( 5.48; 6.53) ( 3.32; 2.09)
Решение:
Для удобства все промежуточные вычисления поместим в таблицу 1. Вычислим:
-
Оценки математических ожиданий по каждой переменной:
-
Оценки начальных моментов второго порядка по каждой переменной:
-
Оценку смешанного начального момента второго порядка:
-
Оценки дисперсий:
-
Оценку корреляционного момента:
Таблица 1 – Результаты промежуточных вычислений
№ |
x |
y |
x2 |
y2 |
x*y |
1 |
3,54 |
5,64 |
12,5316 |
31,8096 |
19,9656 |
2 |
4,22 |
5,29 |
17,8084 |
27,9841 |
22,3238 |
3 |
3,54 |
5,3 |
12,5316 |
28,09 |
18,762 |
4 |
0,87 |
1,79 |
0,7569 |
3,2041 |
1,5573 |
5 |
2,44 |
7,24 |
5,9536 |
52,4176 |
17,6656 |
6 |
5,31 |
8,64 |
28,1961 |
74,6496 |
45,8784 |
7 |
1,4 |
3,09 |
1,96 |
9,5481 |
4,326 |
8 |
2,27 |
2,22 |
5,1529 |
4,9284 |
5,0394 |
9 |
5,57 |
7,06 |
31,0249 |
49,8436 |
39,3242 |
10 |
7,6 |
6,33 |
57,76 |
40,0689 |
48,108 |
11 |
5,86 |
6,31 |
34,3396 |
39,8161 |
36,9766 |
12 |
2,92 |
4,47 |
8,5264 |
19,9809 |
13,0524 |
13 |
-0,21 |
2,57 |
0,0441 |
6,6049 |
-0,5397 |
14 |
4,03 |
5,49 |
16,2409 |
30,1401 |
22,1247 |
15 |
2,92 |
7,27 |
8,5264 |
52,8529 |
21,2284 |
16 |
5,33 |
4,76 |
28,4089 |
22,6576 |
25,3708 |
17 |
7,45 |
5,49 |
55,5025 |
30,1401 |
40,9005 |
18 |
2,66 |
4,13 |
7,0756 |
17,0569 |
10,9858 |
19 |
1,61 |
7,03 |
2,5921 |
49,4209 |
11,3183 |
20 |
3,42 |
6,84 |
11,6964 |
46,7856 |
23,3928 |
21 |
5,28 |
7,14 |
27,8784 |
50,9796 |
37,6992 |
22 |
3,23 |
3,81 |
10,4329 |
14,5161 |
12,3063 |
23 |
0,52 |
3,91 |
0,2704 |
15,2881 |
2,0332 |
24 |
0,99 |
3,31 |
0,9801 |
10,9561 |
3,2769 |
25 |
3,03 |
4,87 |
9,1809 |
23,7169 |
14,7561 |
26 |
2,63 |
7,03 |
6,9169 |
49,4209 |
18,4889 |
27 |
7 |
6,88 |
49 |
47,3344 |
48,16 |
28 |
1,93 |
2,92 |
3,7249 |
8,5264 |
5,6356 |
29 |
-0,06 |
6,29 |
0,0036 |
39,5641 |
-0,3774 |
30 |
5,24 |
6,57 |
27,4576 |
43,1649 |
34,4268 |
31 |
3,37 |
5,59 |
11,3569 |
31,2481 |
18,8383 |
32 |
6,21 |
7,33 |
38,5641 |
53,7289 |
45,5193 |
33 |
0,74 |
-0,26 |
0,5476 |
0,0676 |
-0,1924 |
34 |
4,27 |
6,12 |
18,2329 |
37,4544 |
26,1324 |
35 |
5,25 |
4,17 |
27,5625 |
17,3889 |
21,8925 |
36 |
2,89 |
5,61 |
8,3521 |
31,4721 |
16,2129 |
37 |
5,01 |
7,87 |
25,1001 |
61,9369 |
39,4287 |
38 |
4,42 |
4,92 |
19,5364 |
24,2064 |
21,7464 |
39 |
1,84 |
4,93 |
3,3856 |
24,3049 |
9,0712 |
40 |
2,55 |
6,86 |
6,5025 |
47,0596 |
17,493 |
41 |
4,55 |
4,92 |
20,7025 |
24,2064 |
22,386 |
42 |
4,31 |
4,94 |
18,5761 |
24,4036 |
21,2914 |
43 |
2,88 |
4,45 |
8,2944 |
19,8025 |
12,816 |
44 |
2,98 |
5,46 |
8,8804 |
29,8116 |
16,2708 |
45 |
2,35 |
3,94 |
5,5225 |
15,5236 |
9,259 |
46 |
3,33 |
5,59 |
11,0889 |
31,2481 |
18,6147 |
47 |
3,36 |
6,3 |
11,2896 |
39,69 |
21,168 |
48 |
5,15 |
6,11 |
26,5225 |
37,3321 |
31,4665 |
49 |
5,48 |
6,53 |
30,0304 |
42,6409 |
35,7844 |
50 |
3,32 |
2,09 |
11,0224 |
4,3681 |
6,9388 |
Среднее: |
3,536 |
5,2632 |
15,8709 |
30,78724 |
20,32609
|
-
Точечную оценку коэффициента корреляции:
-
Вычислим интервальную оценку коэффициента корреляции с заданной надёжностью . По таблице функции Лапласа :
Таким образом, доверительный интервал для коэффициента корреляции имеет вид:
-
Проверим гипотезу о корреляционной зависимости:
Так как объём выборки велик (n>50), то критерий вычислим по формуле:
По таблицы функции Лапласа .
Так как , то гипотеза отклоняется, т.е, величины и коррелированны.
-
Вычислим оценки параметров линии регрессии:
Уравнение линии регрессии имеет вид:
Исходя из двухмерной выборки построим диаграмму рассеивания и линию регрессии (рисунок 11.1).
Список литературы
-
А. И. Волковец, А. Б. Гуринович, А. В.Аксенчик. Теория вероятностей и математическая статистика: метод. указания по типовому расчету .– Минск БГУИР, 2009. – 65 с.: ил.
-
А. И. Волковец, А. Б. Гуринович. Теория вероятностей и математическая статистика: Конспект лекций для студ. всех спец. и форм обучения.– Минск БГУИР, 2003. – 84 л.