13. Абсолютные и относительные показатели колеблемости рисков. Их использование в страховании.

К абсолютным показателям колеблемости риска относятся:

• среднее квадратическое отклонение;

• дисперсия.

При сравнении колеблемости различных признаков в одной и той же совокупности или же при сравнении колеблемости одного и того же признака в нескольких совокупностях с различной величиной среднего квадратического отклонения используются относительные показатели колеблемости. К относительному показателю колеблемости относится коэффициент вариации. Коэффициент вариации используется для анализа степени отклонения. Коэффициент вариации — относительная величина. Поэтому на его размер не оказывают влияние абсолютные значения анализируемого показателя. V=СКО/x. . Он дает возможность, определить относительную колеблемость разнородных рисков с резким средним значением.

Показатель СКО=√(∑I(x,-xcp)2/(n-1)), где х,- текущее значение риска; Xcp; n - число фиксированных значений риска; i - значение риска в фиксированный момент. Расчет показателя СКО является трудоемким и поэтому в страховой практике часто используется расчет среднеквадратного отклонения на основе биномиального распределения в форме: ∑бин=\/(р*(1-р)/n), где р - вероятность наступления страхового случая; п- число событии. Биномиальным распределением описывается число бракованных изделий, число невыполненных договоров, число невозвращенных банку кредитов и т.д. Известно из статистической теории, что с вероятностью 98% значение риска не превысит границы +-2сигмы Ссреднеквадратическое отклонение уменьшается при увеличении числа страхуемых объектов. Коэффициент вариации V характеризует относительную степень нанесенного ущерба.

Именно в этом заключен смысл страхования и деятельности страховой компании. Если колеблемость индивидуального риска одного страхователя достигает при кредитовании 40%, колеблемость риска страховой компании при 100 кредитах снизится до 4%, или уменьшится в 10 раз. Риск для индивидуального заемщика может достигать огромных размеров, в то время, как страховая компания имеет дополнительны возможности для более последовательного и детального изучения риска, разработки мероприятий по его предупреждению или уменьшению последствий. В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что предприятия, которые страхуют большое число однородных объектов могут осуществить самострахование, не прибегая к услугам страховой компании. Если, к примеру, владелец автопарка имеет в собственности 10 автомобилей, то вместо страхования по ставке в 10% от стоимости автомобилей, он может создать собственный страховой фонд в размере стоимости одного автомобиля (10%  10) и обеспечить полное возмещение возможного ущерба. Подобная же ситуация складывается при страховании большого количества судов, станков и в других случаях.

14. Определите на выбор вид страхования. Проиллюстрируйте, как действует закон больших чисел в этом виде страхования.

Закон больших чисел означает, что при достаточно общих условиях действие большого числа случайных факторов приводит к такому результату, который практически не зависит от случая. Применительно к страхованию это можно изложить следующим образом: чем большее количество однородных рисков принято на страхование, тем устойчивее страховой портфель данного страховщика, и тем в большей степени результаты страховых операций поддаются прогнозированию. Например, владелец автомобиля может считать, что вероятность угона составляет 5%. Однако предсказать достаточно уверено, что произойдет с его автомобилем в следующем году он не может. СК имеет дело с большим числом клиентов и поэтому она определенно может спрогнозировать ситуацию, и с достаточно высокой степенью надежности будет считать, что из 1000 застрахованных клиентов у 50 клиентов при известной вероятности в 5% автомобиль будет угнан. Практически считается, что закон больших чисел начинает действовать при числе объектов страхования более 30. Это одновременно означает, что при большом числе однородных объектов предприниматели могут сами предсказать достаточно точно свои риски и осуществить самострахование путем создания собственного резерва. Поэтому, имея в частной собственности 10 и более сухогрузов, автомобилей предприниматели часто предпочитают осуществлять самострахование, экономя текущие расходы.

2. Пример: вероятность того, что дом владельца обокрадут, составляет 10 %. В случае кражи он понесет 10 000 долл. убытка. Прежде чем столкнуться с данным риском, он рассчитывает ожидаемую потерю в 1000 долл. (0,10 * 10 000 долл.), но, несмотря на это, остается значительный риск, так как вероятность крупного убытка составляет 10 %. Теперь предположим, что 100 человек попали в аналогичную ситуацию и все они покупают в страховой компании страховку на случай кражи. Так как все они находятся в аналогичных условиях, страховая компания назначает каждому взнос 1000 долл. за страховку. Этот страховой взнос в 1000 долл. образует страховой фонд в 100000 долл., из которого могут производиться выплаты за убытки. Страховая компания может положиться на закон больших чисел. В данном случае закон говорит нам, что ожидаемая потеря для 100 человек должна составить около 1000 долл. у каждого. Следовательно, общий размер выплат будет близок к 100 000 долл., и компании нет нужды опасаться больших потерь.

15. Простые и сложные риски. Проиллюстрируйте, как вы будете управлять одним из простых рисков. Определите роль страхования при управлении этим риском. Риски бывают простые и сложные. Если имеется один источник и один объект риска, то он является простым. Сложные риски возможны в результате действия нескольких источников или направлены на несколько объектов.

Схема защиты от влияния простых рисков может быть унифицирована. 1. Ликвидировать источник риска. 2. Уменьшить влияние источника риска. 3. Усилить меры по защите от источника риска. 4. Не реагировать на риск. 5. Создать резервы для борьбы с риском. 6. Убрать объект из зоны риска. 7. Разработать специальные программы по борьбе с риском. 8. Создать совместные объекты. 9. Возможно также обратиться в милицию, специализированные фирмы, которые помогли бы решению возникшей проблемы. 10. Обращение к СК для того, чтобы застраховать деревообрабатывающее п/п от пожара. В некоторых случаях желательно Использовать комплекс мер по борьбе с риском.

Процесс управления простым риском состоит из следующих этапов:

1. Выявление предполагаемого риска

2. Анализ риска. На основе статистических закономерностей устанавливается вероятностные характеристики риска. Затем происходит экономическая оценка риска в будущем. Здесь обнаруживаются две трудности: сложность и надежность прогноза и трудность экономической оценки влияния риска.

3. Выбор приемлемой альтернативы

4. Выбор методов снижения негативных последствий

5. Реализация решений

6. Пострисковый анализ (изучение результатов реализации

Примеры:

Снижение цен конкурентами - Цены фирмы ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей маловероятно. Но цены можно снизить

Увеличение объёма продаж у конкурентов - Увеличение рекламной кампании

Управление рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса.