
- •Оглавление
- •Теоретическая часть
- •1 Фрактальный анализ временных рядов
- •1.1.1 Концепция фрактального рынка
- •1.1.2 Эффективность цены
- •1.1.3 Хаусдорфова размерность
- •1.1.4 Корреляционная размерность
- •1.4 Зависимость стабильности временных рядов и их фрактальной структуры
- •1.5 Локальный фрактальный анализ и прогнозирование
- •1.6 Показатель Ляпунова
- •2 Реконструкции динамических систем по временным рядам
- •2.1 Теорема Такенса
- •2.2 Реконструкция динамической системы методом задержки
- •2.3 Реконструкция динамической системы с помощью отображений.
- •2.4 Реконструкция дифференциальных уравнений системы методом Магницкого.
- •Практическая часть Временные ряды и системы над которыми проводились исследования
- •Фрактальная размерность
- •Корреляционная размерность
- •Показатель Херста
- •Локальный фрактальный анализ
- •Зависимость стабильности временных рядов и их фрактальной структуры
- •Прогнозирование
- •Показатели Ляпунова
- •Реконструкция динамических систем методом задержки Система Магницкого
- •Реконструкция динамических систем методом отображения
- •Реконструкция сду методом Магницкого
Реконструкция сду методом Магницкого
Восстановим систему Магницкого методом Магницкого описанного в теоретической части.
Зададим вектор начальных параметров и проведя несколько итераций получим параметры восстановленной системы дифференциальных уравнений
(
2.4.1)
в данном случае выглядит как:
θ0 |
Θ1 |
Θ2 |
Θ10 |
Θ20 |
Θ30 |
Θ40 |
Θ50 |
Θ60 |
Θ70 |
Θ80 |
Θ90 |
|
Θ100 |
0.100 |
0.093 |
0.082 |
0.071 |
0.059 |
0.051 |
0.037 |
0.030 |
0.019 |
0.009 |
0.001 |
-0.012 |
… |
0.000 |
0.200 |
0.181 |
0.157 |
0.142 |
0.124 |
0.098 |
0.082 |
0.062 |
0.044 |
0.017 |
0.003 |
-0.017 |
… |
0.000 |
0.300 |
0.265 |
0.245 |
0.212 |
0.181 |
0.151 |
0.119 |
0.090 |
0.059 |
0.033 |
-0.003 |
-0.026 |
… |
0.000 |
0.400 |
0.361 |
0.319 |
0.284 |
0.239 |
0.200 |
0.163 |
0.124 |
0.079 |
0.039 |
-0.005 |
-0.039 |
… |
0.000 |
0.500 |
0.453 |
0.397 |
0.348 |
0.300 |
0.252 |
0.198 |
0.153 |
0.103 |
0.046 |
-0.003 |
-0.047 |
… |
0.000 |
0.600 |
0.512 |
0.430 |
0.340 |
0.254 |
0.174 |
0.086 |
-0.002 |
-0.090 |
-0.176 |
-0.257 |
-0.345 |
… |
-0.262 |
0.700 |
0.606 |
0.502 |
0.400 |
0.308 |
0.207 |
0.103 |
0.009 |
-0.089 |
-0.183 |
-0.283 |
-0.386 |
… |
-0.286 |
0.800 |
0.716 |
0.643 |
0.563 |
0.484 |
0.404 |
0.325 |
0.241 |
0.159 |
0.078 |
-0.001 |
-0.082 |
… |
0.000 |
0.900 |
0.810 |
0.721 |
0.629 |
0.540 |
0.446 |
0.360 |
0.266 |
0.180 |
0.085 |
-0.002 |
-0.085 |
… |
0.000 |
1.000 |
0.899 |
0.803 |
0.704 |
0.601 |
0.504 |
0.399 |
0.296 |
0.200 |
0.104 |
-0.003 |
-0.097 |
… |
0.000 |
1.100 |
0.986 |
0.883 |
0.774 |
0.664 |
0.549 |
0.440 |
0.332 |
0.216 |
0.111 |
-0.002 |
-0.113 |
… |
0.000 |
1.200 |
1.182 |
1.163 |
1.144 |
1.124 |
1.096 |
1.085 |
1.058 |
1.042 |
1.022 |
0.997 |
0.984 |
… |
1.000 |
1.300 |
1.133 |
0.972 |
0.803 |
0.642 |
0.474 |
0.316 |
0.146 |
-0.013 |
-0.184 |
-0.343 |
-0.511 |
… |
-0.345 |
1.400 |
1.259 |
1.120 |
0.985 |
0.837 |
0.699 |
0.563 |
0.417 |
0.278 |
0.141 |
-0.005 |
-0.138 |
… |
0.000 |
1.500 |
1.353 |
1.196 |
1.054 |
0.903 |
0.755 |
0.595 |
0.452 |
0.297 |
0.150 |
-0.002 |
-0.148 |
… |
0.000 |
1.600 |
1.443 |
1.285 |
1.124 |
0.959 |
0.805 |
0.644 |
0.478 |
0.317 |
0.161 |
-0.004 |
-0.158 |
… |
0.000 |
1.700 |
1.558 |
1.418 |
1.278 |
1.133 |
0.988 |
0.850 |
0.711 |
0.569 |
0.430 |
0.285 |
0.145 |
… |
0.284 |
1.800 |
1.620 |
1.441 |
1.262 |
1.079 |
0.900 |
0.724 |
0.541 |
0.357 |
0.182 |
0.001 |
-0.185 |
… |
0.000 |
1.900 |
1.712 |
1.521 |
1.327 |
1.142 |
0.951 |
0.760 |
0.568 |
0.384 |
0.185 |
-0.004 |
-0.189 |
… |
0.000 |
2.000 |
1.805 |
1.596 |
1.396 |
1.196 |
0.996 |
0.796 |
0.600 |
0.396 |
0.199 |
0.002 |
-0.202 |
… |
0.000 |
2.100 |
1.891 |
1.676 |
1.465 |
1.262 |
1.051 |
0.836 |
0.633 |
0.419 |
0.214 |
0.005 |
-0.206 |
… |
0.000 |
2.200 |
1.158 |
0.121 |
-0.919 |
-1.957 |
-2.996 |
-4.029 |
-5.069 |
-6.115 |
-7.150 |
-8.188 |
-9.229 |
… |
-8.190 |
2.300 |
2.771 |
3.237 |
3.709 |
4.180 |
4.645 |
5.123 |
5.585 |
6.058 |
6.528 |
6.999 |
7.468 |
… |
7.000 |
2.400 |
2.158 |
1.921 |
1.679 |
1.443 |
1.204 |
0.964 |
0.718 |
0.476 |
0.244 |
0.004 |
-0.239 |
… |
0.000 |
2.500 |
2.248 |
2.004 |
1.754 |
1.500 |
1.247 |
0.998 |
0.755 |
0.505 |
0.254 |
0.005 |
-0.250 |
… |
0.000 |
2.600 |
2.337 |
2.084 |
1.819 |
1.559 |
1.303 |
1.036 |
0.777 |
0.521 |
0.259 |
0.000 |
-0.256 |
… |
0.000 |
2.700 |
2.434 |
2.155 |
1.886 |
1.615 |
1.348 |
1.079 |
0.807 |
0.536 |
0.270 |
0.003 |
-0.272 |
… |
0.000 |
2.800 |
2.518 |
2.244 |
1.963 |
1.680 |
1.397 |
1.120 |
0.844 |
0.559 |
0.277 |
0.003 |
-0.278 |
… |
0.000 |
2.900 |
2.609 |
2.319 |
2.028 |
1.736 |
1.451 |
1.162 |
0.866 |
0.579 |
0.285 |
-0.003 |
-0.291 |
… |
0.000 |
3.000 |
2.696 |
2.400 |
2.102 |
1.799 |
1.497 |
1.197 |
0.900 |
0.603 |
0.305 |
0.000 |
-0.298 |
… |
0.000 |