- •1.Загальна економіко-математична модель задачі лінійного програмування. Допустимий та оптимальний план задачі лінійного програмування.
- •2.Форми запису лінійної задачі оптимізації: в скороченому вигляді, в матричній і векторній формах.
- •3.Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування.
- •4.Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •5.Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування.
- •6.Алгоритм розв’язування задачі лінійного програмування симплексним методом.
- •7.Теорема (ознака оптимальності опорного плану задачі лінійного програмування).
- •8.Правила побудови двоїстих задач.
- •9.Теореми двоїстості.
- •10.Приклад економічної інтерпретації пари спряжених задач.
- •11.Економічна інтерпретація двоїстої задачі (на прикладі задачі оптимального використання обмежених ресурсів).
- •12.Визначення за допомогою двоїстих оцінок статус кожного ресурсу прямої задачі та проведення аналізу рентабельності продукції (на прикладі задачі оптимального використання обмежених ресурсів).
- •13.Постановка транспортної задачі.
- •Транспортна задача — це специфічна задача лінійного програмування, застосовувана для визначення найекономічнішого плану перевезення однорідної продукції від постачальників до споживачів.
- •14.Алгоритм розв’язування транспортної задачі методом потенціалів.
- •15.Транспортна задача з додатковими умовами: 1) заборона перевезень від певного постачальника до певного споживача; 2) перевезення за окремими маршрутами строго визначеного обсягу продукції.
- •16.Економічна та математична постановка задачі про розподіл обладнання.
- •17.Економічна та математична постановка задачі про призначення.
- •18.Двохетапна транспортна задача.
- •19.Економічна та математична постановка цілочислової задачі лінійного програмування.
- •20.Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових задач лінійного програмування.
- •1) Точні методи:
- •21.Алгоритм розв’язування цілочислових задач лінійного програмування методом Гоморі.
- •22.Алгоритм методу гілок та меж.
- •23.Задача про рюкзак.
- •24.Задача оптимального розкрою матеріалів.
- •25.Задача планування виробничої лінії.
- •26.Економічна та математична постановка задачі дробово-лінійного програмування.
- •27.Геометрична інтерпретація задачі дробово-лінійного програмування.
- •28.Розв’язування дробово-лінійної задачі зведенням до задачі лінійного програмування.
- •29.Постановка нелінійної задачі оптимізації. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування.
- •30.Основні труднощі розв’язування нелінійних задач.
- •31.Метод множників Лагранжа розв’язування нелінійних задач оптимізації.
- •32.Економічна сутність задач динамічного програмування.
- •33.Сутність динамічного програмування. Принцип оптимальності.
- •34.Задача про розподіл капіталовкладень між підприємствами.
- •35.Принцип оптимальності р.Белмана.
- •36.Алгоритм розв’язування задач динамічного програмування.
- •37.Основні поняття теорії ігор.
- •38.Класифікація ігор.
- •39.Матричні ігри двох осіб.
- •40.Гра зі змішаними стратегіями.
- •Нехай маємо скінченну матричну гру з платіжною матрицею
- •41.Геометрична інтерпретація гри 22.
- •42.Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
- •Типові задачі.
- •1. Розв’язування задачі лінійної оптимізації графічним методом.
- •Задача 2.1.
- •2. Знаходження оптимальних планів прямої та двоїстої задачі на основі теорем двоїстості.
- •Задача 3.3.
- •3. Побудова математичних моделей прямої та двоїстої задач та економічний аналіз їх оптимальних планів.
- •4. Розв’язування задачі дробово-лінійного програмування графічним методом.
- •5. Розв’язування задачі нелінійного програмування графічним методом.
- •6. Розв’язування задачі нелінійного програмування методом множників Лагранжа.
40.Гра зі змішаними стратегіями.
(1., стр.430-431).
Скінченні ігри, як правило, не мають сідлової точки. Якщо гра не має сідлової точки, тобто і то максимінно-мінімаксні стратегії не є оптимальними, тобто кожна із сторін може покращити свій результат, вибираючи інший підхід. Оптимальний розв’язок такої гри знаходять шляхом застосування змішаних стратегій, які є певними комбінаціями початкових «чистих» стратегій. Тобто змішана стратегія передбачає використання кількох «чистих» стратегій з різною частотою.
Ймовірності (або частоти) вибору кожної стратегії задаються відповідними векторами:
для гравця А — вектор де
для гравця В — вектор де
Очевидно, що .
Виявляється, що коли використовуються змішані стратегії, то для кожної скінченної гри можна знайти пару стійких оптимальних стратегій. Існування такого розв’язку визначає теорема, яку наведемо без доведення.
Теорема (основна теорема теорії ігор). Кожна скінченна гра має, принаймні, один розв’язок, можливий в області змішаних стратегій.
Нехай маємо скінченну матричну гру з платіжною матрицею
Оптимальні змішані стратегії гравців А і В за теоремою визначають вектори і , що дають змогу отримати виграш:
.
Використання оптимальної змішаної стратегії гравцем А має забезпечувати виграш на рівні, не меншому, ніж ціна гри за умови вибору гравцем В будь-яких стратегій. Математично ця умова записується так:
(11.1)
З другого боку, використання оптимальної змішаної стратегії гравцем В має забезпечувати за будь-яких стратегій гравця А програш, що не перевищує ціну гри , тобто:
(11.2)
Ці співвідношення використовуються для знаходження розв’язку гри.
Зауважимо, що в даному разі розраховані оптимальні стратегії завжди є стійкими, тобто якщо один з гравців притримується своєї оптимальної змішаної стратегії, то його виграш залишається незмінним і дорівнює ціні гри незалежно від того, яку із можливих змішаних стратегій вибрав інший гравець.
41.Геометрична інтерпретація гри 22.
(1., стр.432-433).
Найпростішим випадком скінченної гри є парна гра, коли у кожного учасника є дві стратегії.
Вj Ai |
B1 |
B2 |
A1 |
a11 |
a12 |
A2 |
a21 |
a22 |
Розглянемо випадок, коли гра не має сідлової точки. Отже, . Необхідно знайти змішані стратегії та ціну гри. Позначимо шукані значення ймовірноcтей застосування «чистих» стратегій гравця А через , а для гравця В — через .
Згідно з основною теоремою теорії ігор, якщо гравець А притримується своєї оптимальної стратегії, то виграш буде дорівнювати ціні гри. Отже, якщо гравець А притримуватиметься своєї оптимальної стратегії , то:
(11.3)
Оскільки , то . Підставивши цей вираз у систему рівнянь (11.3), отримаємо:
.
Розв’язавши дане рівняння відносно невідомого , маємо:
, (11.4)
тоді: = . (11.5)
Провівши аналогічні міркування стосовно гравця В, маємо:
(11.6)
Оскільки , то .
.
Розв’язавши це рівняння відносно невідомого , маємо:
, (11.7)
тоді: . (11.8)
Ціну гри знаходять, підставлючи значення (або ) в будь-яке з рівнянь (11.3) або (11.6):
. (11.9)