- •Понятие и задачи эконометрики, как науки. Эконометрическая модель и ее составляющие.
- •Характеристики случайных величин: поле корреляции, математическое ожидание, среднее значение, выборочная дисперсия, стандартное отклонение.
- •Выборочный корреляционный момент (выборочная ковариация), коэффициент корреляции (r) и его свойства при большом объеме выборки.
- •Виды эконометрических моделей.
- •Понятие регрессионной модели.
- •Системы одновременных уравнений
- •Типы данных при эконометрическом моделировании Пространственные данные
- •Временные ряды
- •Стандартные предположения регрессионного анализа. Понятия гомоскедастичности и гетероскедастичности дисперсии ошибок
- •Модель парной линейной регрессии
- •Метод наименьших квадратов оценки параметров парной регрессионной модели
- •Статистические свойства мнк-оценок параметров уравнения регрессии
- •Использование модели парной линейной регрессии для прогноза
- •Геометрический смысл регрессионной модели, составляющие дисперсии.
- •Доверительный интервал для функции регрессии (для Мx (y)).
- •Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной
- •Доверительный интервал для параметра β регрессионной модели.
- •Доверительный интервал для параметра σ2 регрессионной модели.
- •Основная идея дисперсионного анализа
- •Процедура проверки значимости линейной связи между переменными, использование f-критерия (критерия Фишера-Снедекора)
- •Коэффициент детерминации (r2) и его свойства.
- •Оценка статистической значимости коэффициентов парной линейной регрессии и корреляции.
- •Графический метод проверки стандартных предположений регрессионного анализа.
- •Понятие предельной склонности потребления в модели доход-потребление
- •Приведение степенной модели к линейной форме модели, оценка параметров модели и ее качества
- •Понятие предельной склонности и эластичности функции. Условия постоянства предельной склонности и эластичности функции.
- •Обратно пропорциональная зависимость, Линеаризация этой модели и ее эластичность
- •Модели с убывающей эластичностью, их линеаризация
- •Итерационные методы подбора нелинейных моделей
- •Нелинейные модели множественной регрессии
- •Проверка статистических гипотез о значениях отдельных коэффициентов
- •Отбор факторов в модель линейной множественной регрессии
- •Методы построения уравнения множественной регрессии
- •Метод наименьших квадратов оценивания параметров множественной линейной регрессии
- •Уравнение множественной регрессии в стандартизированном масштабе
- •Понятие частных и средних коэффициентов эластичности
- •Коэффициенты множественной корреляции и детерминации
- •Частные и общий коэффициенты корреляции
- •Проверка значимости уравнения линейной множественной регрессии с помощью критериев Фишера и Стьюдента
- •Метод взвешенных наименьших квадратов (обобщенный мнк)
- •Понятие и примеры фиктивных переменных
- •Модели, содержащие только качественные объясняющие переменные
- •Модели, в которых объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер
- •Виды моделей временных рядов, составляющие временного ряда
- •Стационарные и нестационарные временные ряды
- •Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Коэффициент автокорреляции, его свойства. Автокорреляционная функция, коррелограмма, их анализ
- •Моделирование тенденции временного ряда
- •Моделирование сезонных колебаний
- •. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина-Уотсона
- •Классификация систем регрессионных уравнений
- •Оценка параметров систем одновременных уравнений
- •Проблема идентификации структурных моделей. Необходимое и достаточные условия идентифицируемости.
- •Методы оценки параметров структурной модели
Понятие предельной склонности потребления в модели доход-потребление
Предельной склонностью к потреблению (нормой потребления) называют величину C(x), которая для заданной величины располагаемого дохода х определяется формулой
(3.1)
Замедление скорости роста функции V(x) соответствует убыванию С(х) при возрастании располагаемого дохода х. Уточняя предположение о поведении нормы потребления С(х), можно получить ту или иную формулу связи между переменными V и х.
Возможной формой связи затрат V на некоторый продукт питания от располагаемого дохода х может быть степенная связь
(3.2)
г
де , .
Для такой связи производная (норма потребления) , то есть эта склонность к потреблению монотонно убывает с ростом располагаемого дохода х.
Приведение степенной модели к линейной форме модели, оценка параметров модели и ее качества
Если вместо уровней дохода и расходов на потребления рассмотреть логарифмы уровней по одному и тому же основанию (натуральные или десятичные log) , то степенную форму связи можно привести к линейной.
. (3.3)
Если обозначить , , , то получим
(3.4)
Линейной форме модели в логарифмах соответствует линейная модель наблюдений
, (3.5)
где .
Модель , линеаризуемая путем логарифмирования называется степенной моделью с мультипликативными возмущениями.
Оценить параметры такой модели можно с помощью МНК, применив данный метод к уравнению (3.3) и далее перейдя от логарифмов к исходным показателям. Качество непосредственно степенной модели (3.2) оценивают графическим методом (сравнивая облако рассеяния с полученной по теоретической модели кривой), с помощью средней ошибки аппроксимации и коэффициента детерминации. Соблюдение стандартных предположений регрессионного анализа проще всего проследить, используя графики стандартизированных остатков (см. §2.5). О качестве исходной модели (3.2) также можно судить по модели (3.3), применив методы, изложенные в главе 2.
Понятие предельной склонности и эластичности функции. Условия постоянства предельной склонности и эластичности функции.
Определение. Если имеется связь между какими-то переменными экономическими факторами х и у в виде то функция
(3.6)
является предельной склонностью величины y по отношению к величине х.
Определение. Величина
(3.7)
(3.8)
в экономической теории называется эластичностью (функцией эластичности).
Эластичность показывает, на какое количество процентов изменится у при изменении x на 1%.
Если то фактор у эластичен по отношению к фактору х.
Если же , то фактор y неэластичен по отношению к фактору х. Отдельно выделяют пограничные случаи .
Найдем отношение дифференциалов для логарифмов уровней факторов у и х.
(3.9)
Значение предельной склонности равно угловому коэффициенту наклона касательной к графику функции при
Значение эластичности равно угловому коэффициенту касательной к графику зависимости от при
Следствие:
1. Условие постоянства предельной склонности означает линейную связь между уровнями факторов х и у:
(3.10)
2. Условие постоянства эластичности означает линейную связь между логарифмами уровней
, (3.11)
соответствующую степенной связи между уровнями факторов. Преобразовав выражение (3.11) можно получить формулу (3.2):
,
.
Выражает степенное возрастание (при ) или убывание (при )
уровней фактора у при возрастании уровней фактора x.
Если , то коэфицент можно трактовать как процентное изменение уровня фактора у при изменении фактора х на 1%.
Если , то фактор y эластичен по отношению к фактору х.
Если , то фактор y не эластичен по отношению к фактору х.
Пограничные случаи, когда соответствуют единичной эластичности.