4 6. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

Долгосрочный мультипликатор

При k=4 долгосрочный мультипликатор составит b0+b1+b2+b3+b4

Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу

Относительные коэффициенты модели

Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.

Средняя величина лага

Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t.

Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.

М едианный лаг - тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат y.

Модели авторегрессии

п араметр b0 характеризует краткосрочное изменение yt под воздействием изменения xt на 1 единицу.

долгосрочный мультипликатор изменения y:

47. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике

С истема независимых уравнений

Система рекурсивных уравнений

Система взаимозависимых уравнений

Модель Кейнса

Модель цены и зарплаты

48. Виды переменных в системах взаимозависимых уравнений

49. Структурная и приведенная формы модели.

Особенности приведенной формы

В правой части модели используется только предопределенные переменные, следовательно расчет параметров может быть произведен с помощью обычного МНК

Существует определенное соотношение между коэффициентами структурной формы и приведенной формы (приведенные коэффициенты – нелинейные соотношения коэффициентов структурной моделей)

Для модели Кейнса

50. Проблема идентификации Необходимое условие идентификации (порядковое или счетное правило).

Идентификация модели – это соответствие между приведенной и структурной формами модели, позволяющее однозначно оценить структурные коэффициенты по приведенным коэффициентам модели

Модель идентифицируема, если число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной модели и структурные коэффициенты однозначно определяются по приведенным коэффициентам.

Модель неидентифицируема, если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов. Модели, в которых в каждом уравнении системы участвуют все эндогенные и экзогенные переменные, имеющиеся в системе, всегда неидентифицируемы.

Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов превышает число структурных коэффициентов. В результате на основе коэффициентов приведенной модели можно получить несколько значений одного структурного коэффициента.

уравнение сверхидентифицируемо D+1>H

уравнение идентифицируемо D+1=H

уравнение неидентифицируемо D+1<H