Коммерческие банки и их операции.

1.Общая хар-ка кб

КБ – это финансовый посредник, принимающий денежные ср-ва у вкладчиков и предоставляющий их заёмщикам на усл-ях возвратности, срочности, платности в целях получения прибыли (comers – торговля).

Банк – финансовый посредник.

Источники банковской прибыли.

1. Разность м/у %, взимаемым по ссудам, и %там выплаченным по вкладам (маржа).

2. % (фиксированный хар-р) и дивиденды (неопределенный хар-р) от инвестиции в цб.

3. Комиссионные вознаграждения за оказание посреднических услуг.

Банк – явл-ся посредником м/у конечным кредитором и конечным заёмщиком, он опосредует отношения м/у конечным заемщиком…

Принципы деят-ти КБ

1. Работа в пределах реально имеющихся рес-ов. Этот принцип означает, что банк всегда д. соблюдать соотв-ие м/у имеющимися у него рес-ми и кредитными вложениями по величине и по структуре.

2. Полная эк-кая самостоятельность, предполагающая свободу распоряжения своими рес-ми, свобода выбора клиентов, свобода распоряжения доходами. Эк-кая самостоятельность предусматривает и полную эк-кую ответственность за рез-ты деят-ти банков

3. Взаимоотношения КБ с клиентами строятся как обычные рыночные, договорные отношения.

4. КБ независимы от гос-ва. При всей независимости КБ функционировать они могут лишь на основе лицензий ЦБ. Сущ-ют разные виды лицензий: на право работать только с рублями, на право работать с руб. и иностранной валютой, на право привлечения вкладов физ.лиц в рублях (выдается только через 2 года после регистрации КБ), лицензия на право получения вкладов в руб.и иностр.валюте, генеральная лицензия на право работы с иностр.банками (300).

Ф-ции КБ

1. Аккумулирование временно – свободных денежных ср-в

2. Посредничество в кредите

3. Эмиссионная

4. Посредничество в расчетах и платежах и др.

Типовая структура управления КБ

Классификация банков

1. Форма собственности: гос-ные (федеральная собств-ть, собств-ть субъектов федерации – более 400), акционерные (ЗАО и ОАО), кооперативные, муниципальные, совместные (иностр. капитал более 50% - 23 ), смешенные (гос-но – частные), иностранные (100% иностр.капитал – сити-банк, райфазен Банк)

2. По хар-ру выполняемых операций: универсальные и специализированные (ипотечные, инвестиционные, биржевые, торговые и т.д. – Бин Банк).

3. Наличие удаленных подразделений – филиалы, представительства, отделения, доп. офисы и т.д. Не явл-ся юр.лицами и осущ-ют деят-ть на основе положений, утверждаемых КБ (3500 прим.).

4. Размер банка: по размеру УК банки подразделяются на мелкие, средние и крупные. Более 1/3 банков имеют капиталы свыше 300млн.руб – крупные банки.

Достоинства и недостатки банков

Крупные банки
Достоинства	Недостатки
Значительный капитал делает банк устойчивым Возможность выдавать крупные кредиты Способность работать на разных сегментах финансового рынка Возможность работать за рубежом Возможность привлекать высококвалифиц. специалистов	Инертность в случае резкого изменения конъюнктуры Высокий риск при выдаче крупных кредитов Незаинтересованность в средних и мелких клиентах Риск утраты управляемости Переоценка руководством возможностей банка
Средние банки
Неплохая устойчивость Возможность удовлетворять относительно крупные кредитные заявки Высокая мобильность при изменении конъюнктуры (гибкость) Заинтересованность в любом клиенте Высокая степень управляемости	Невозможность предоставлять крупные заявки Невозможность выполнения всего спектра услуг Невозможность выхода в зарубежные рынки Возможность переоценки своих возможностей
Мелкие банки
Высокая мобильность при изменении внешних усл-ий Заинтересованность в любых клиентах Хорошая управляемость Сплоченный коллектив и уверенность в руководстве, как правило.	Недостаточность капитала, повышающая зависимость от внешних усл-ий Невозможность предоставления крупных кредитов Невозможность привлечения дорогостоящих специалистов Невозможность выхода на зарубежные рынки Ограниченный спектр банковских услуг

5. По территориальному признаку: местные, региональные, республиканские, федеральные, международные и т.д.

6. По отраслевой ориентации:

Семинар 7

Зад.1. n=12дней, i=0,13(%), p=20 млн

Сумму начисл.% нар. сумму S.

0,13/365=0,000356*12=0,00457*20=0,08568→85 тыс. Ответ: 20 085 000

Зад.2. Р=30 000

а)n=3мес, i=0,055

S = p(1+ni)=30*(1+0,055/4)=30,142

S=p(1+i)ⁿ= 30(1+0,055/12)³=30(1+0,0046)³=30,146

Б)на 6 мес, i=0,085

S=30*(1+0,085/2)= 31,275

S=p(1+i)ⁿ= 30(1+0,085/12)⁶=30(1+0,007)⁶=31,282

В)n=1год, i=0,095

S=30*(1+0,095)= 32,85

S=p(1+i)ⁿ= 30(1+0,095)=32,85

Зад.3. р=700тыс., n=9мес.(3кв). В1й кв – 14%годовых, во 2й – 15%, в 3й – 16%. S = p(1+ni)=700*(1+0,014/4)=724,5-1й кв. S = p(1+ni)=700*(1+0,015/4)=726,25-2й кв. S = p(1+ni)=700*(1+0,016/4)=728,-3й кв.

% за 3кв. 79 всего (779). 28+26,25+24,5=79

Зад.4.р=6млн, n=2года, i=0,15. S=p(1+i)ⁿ= 6(1+0,015)²=7,935

Зад.5 Ссуда р=300 тыс., n=3мес, сумма % 15 тыс. Опр.ставку простого. S = p(1+ni); 315=300(1+3i); (1+3i)=1,05; 3i=0,05; i=1,6 – месячная . 1,6*12=20 – годовая.

Зад.6 Опред.под какую прост.ставку % выгоднее.

1)Ежемес.40%

S = p(1+ni)=1*(1+0,4*12)=5,8

S=p(1+i)ⁿ= 1(1+0,4)¹²=56,7

2)ежекварт.120%

S = p(1+ni)=1*(1+1,2*4)=5,8

S=p(1+i)ⁿ= 1(1+1,2)⁴=23,4

3)Ежегодн.600%

S = p(1+ni)=1*(1+6)=7

S=p(1+i)ⁿ= 1(1+6)¹=7

Зад.7 В банке вкл.предл.

1)n=6мес, i=0,14.годовых. S = p(1+ni)=1*(1+0,14/2)=1,07

2) n=6мес, i=1% ежемес. S=p(1+i)ⁿ= 1(1+0,011)⁶=1,05

Зад.8. 90тыс через 4мес и 86тыс через 9 мес. При какой ставке они одинаковы?

90*(1+4i)=86(1+9i); 90+360i=86+774i; 90-86=774i-360i; 4=414i; i=0,0096. При годовой ставке 11,59%

Зад.9 n=6мес, i=0,8 годовых вернуть 3млн. S =3млн

3=р(1+0,8/2); 3=р1,4; р=2,14млн

Зад.10 Ск-ко надо положить денег через 2,5 года – 650 000. S=650 000, i=36%год.(0,36/4=0,09-ежекварт)

Сл.%начисл.ежекварт. S=p(1+i)ⁿ; 650=р(1+0,09)¹⁰

Лекция 12

Выполняя свои ф-ции, выполняют операции:

1. пассивные

2. Активные

3. Посреднические (комиссионные, за балансовые)