- •Ен.Ф.04 Эконометрика
- •Опд.Ф.09.03 Эконометрика
- •Лабораторные работы. Регрессионный и корреляционный анализ
- •В эконометрических исследованиях
- •Методические указания
- •Построение и интерпретация моделей множественной регрессии и корреляции
- •Теоретические положения
- •Решение типовых задач
- •Решение: Оценка параметров уравнения множественной регрессии Оценка параметров с помощью метода определителей
- •Частные уравнения регрессии Построение частных уравнений регрессии
- •Определение частных коэффициентов эластичности
- •Определение средних коэффициентов эластичности
- •Множественная корреляция Коэффициент множественной корреляции
- •Определение совокупного коэффициента корреляции через матрицу парных коэффициентов корреляции
- •Определение коэффициента детерминации (скорректированного, нескорректированного)
- •Частные коэффициенты корреляции
- •Оценка значимости уравнения с помощью f-критерия Фишера
- •Расчет частных f-критериев
- •Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии по t-критерию Стьюдента
- •Задание для выполнения работы
- •Библиографический список
- •Приложение а (справочное)
Расчет частных f-критериев
Частные F-критерии оценивают статистическую значимость присутствия факторов и в уравнении множественной регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого фактора, т.е. Fх1 оценивает целесообразность включения в уравнение фактора х1 после того, как в него был включен фактор х2. Соответственно, Fx2 указывает на целесообразность включения в модель фактора х2 после фактора х1. Определим частные F-критерии для факторов х1 и х2 по формулам:
Fтабл. = 4,75 (при ; и ).
Таким образом, значение Fх1факт..> Fтабл, оно свидетельствует о целесообразности включения в модель фактора х1 (среднегодовой стоимости основных фонов на душу населения). Включение фактора х2 (среднегодовой численности занятых в экономике) в модель также статистически целесообразно. Оба фактора повышают долю объясненной дисперсии в модели.
Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии по t-критерию Стьюдента
Частный F-критерий оценивает значимость коэффициентов чистой регрессии:
,
Так как tb1 >tтабл.=2,1788, то фактор х1 статистически значим, так как tb2> tтабл., то фактор х2 также статистически значим.
Задание для выполнения работы
1 Узнать у преподавателя номер своего варианта и выписать данные из таблицы А1 Приложения А:
Варианты и признаки для анализа:
-
изучить влияние на уровень потребления мяса и мясных продуктов на душу населения факторов – среднедушевые денежные доходы населения, коэффициент безработицы;
-
изучить влияние на уровень потребления молока и молочных продуктов на душу населения факторов – среднедушевые денежные доходы населения, уровень занятости населения;
-
изучить влияние на уровень потребления хлебных продуктов на душу населения факторов – среднедушевые денежные доходы населения, уровень занятости населения;
-
изучить влияние на ожидаемую продолжительности жизни следующих факторов – среднедушевые денежные доходы населения, уровень экономической активности населения;
-
изучить влияние на Валовой региональный продукт на душу населения факторов – доля населения в трудоспособном возрасте, уровень экономической активности населения;
-
изучить влияние на среднедушевые денежные доходы населения факторов – уровень безработицы, доля населения в трудоспособном возрасте;
2 Используя разобранный пример в качестве образца, построить модель множественной линейной регрессии и корреляции, рассчитать все показатели направления и тесноты связи, оценить значимость модели в целом и ее параметров, интерпретировать результаты.
Библиографический список
1 Колемаев, В. А. Эконометрика [Текст]: учебник / В. А. Колемаев. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 160 с.
2 Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст]: учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 311 с.
3 Практикум по эконометрике [Текст]: учеб. пособие / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. –М.: Финансы и статистика, 2008. – 344 с.
4 Чураков, Е. П. Прогнозирование экономических временных рядов [Текст]: учеб. пособие / Е. П. Чураков. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 205 с.
5 Эконометрика [Текст]: учебник / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2010. – 288 с.
6 Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Текст]: учеб.пособие / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.