- •Міністерство освіти і науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
- •2 Парний регресійний аналіз
- •2.1 Метод найменших квадратів
- •2.2. Коефіцієнт кореляції
- •2.3 Стандартизоване рівняння регресії.
- •2.4 Перевірка гіпотези про значущість відмінності від нуля коефіцієнта кореляції
- •2.5 Коефіцієнт детермінації, індекс кореляції
- •2.6 Матричний запис нормальної системи рівнянь і її розв’язок у матричному вигляді
- •2.7 Дослідження рівнянь регресії
- •2.8 Властивості оцінок (оцінок коефіцієнтів рівняння регресії)
- •2.10 Коефіцієнт еластичності
- •2.9 Прогноз і його надійні інтервали
- •2.10 Нелінійна парна регресія
- •3 Завдання. Парна регресія
- •3.1 Побудова моделі залежності собівартісті автомобіля газ-3110-311 ,у, від обсягу виробництва,х
- •3.2 Побудова моделі залежності прибутку, у, від обсягу товарної продукціі, х
- •4 Методичні вказівки для відшукання основних теоретичних положень, необхідних для виконання лабораторних робіт
- •Б) література:
- •Контрольні питання
- •5 Виконання лабораторних робіт виРішення Завдання 5.1
- •Висновки
- •ВиРішення Завдання 5.2
- •Побудування моделі залежності прибутку від обсягу товарної продукції, її аналіз та прогнозування за моделлю
- •Висновки
- •6 Додатки
- •6.3 Список убудованих функцій ms excel, використовуваних у розрахунках економетричних моделей
- •Список літератури
3 Завдання. Парна регресія
3.1 Побудова моделі залежності собівартісті автомобіля газ-3110-311 ,у, від обсягу виробництва,х
Вихідні дані,де n1, n2 перша та друга цифри номера прізвища студента в журналі групи, який змінюється від 01до 15.
№ |
y |
x |
1 |
26783,00 |
217 |
2 |
26666,00 |
228 |
3 |
26216,00 |
250 – n2 |
4 |
26595,00 |
227 + n1 |
5 |
27213,00 |
192 – n1 |
6 |
28827,00 |
169 – 0,5 n1 |
7 |
28308,00 |
177 + 0,5 n2 |
8 |
27649,00 |
182 – n1 |
9 |
26529,00 |
215 – 2 n1 |
10 |
27122,00 |
218 + n2 |
11 |
26648,00 |
226 |
12 |
26600,00 |
238 + 3 n1 |
3.2 Побудова моделі залежності прибутку, у, від обсягу товарної продукціі, х
Вихідні дані, де n1, n2 перша та друга цифри номера прізвища студента в журналі групи, який змінюється від 16 і далі.
№ |
y |
x |
1 |
21,5 |
1261,0 |
2 |
24,3 + 0,07 n2 |
1323,3 + 0,5 n2 |
3 |
43,1 + 0,15 n1 |
1434,5 + n1 |
4 |
52,0 + 0,1 n2 |
1476,3 + n2 |
5 |
73,0 + 0,2 n1 |
1627,7 + n1 |
6 |
92,7 - 0,1 n1 |
1716,9 - 0,5 n1 |
7 |
45,0 + 0,1 n2 |
1451,2 + 0,5 n2 |
8 |
64,6 - 0,15 n2 |
1589,2 - n2 |
9 |
71,0 + 0,1 n1 |
1657,4 + n1 |
10 |
82,4 + 0,15 n2 |
1758,7 + n2 |
11 |
99,1 |
1823,4 |
12 |
98,2 |
1821,3 |
-
Використовуючи положення з економічної теорії або виходячи з розташування точок (Хі, Уі), і = 1,...12 в кореляційному полі підібрати модель залежності у від х з урахуванням абсолютної величини коефіцієнта кореляції R.
-
Перевірити значимість відмінності від нуля коефіцієнта кореляції R для вибраної моделі, використовуючи t-статистику Стьюдента для рівня значимості L = 0,05.
-
Якщо R значиме, знайти оцінки коефіцієнтів вибраної моделі, перевірити адекватність отриманої залежності за критерієм Фішера для рівня значимості L = 0,05.
-
Використовуючи коефіцієнт еластичності провести економічний аналіз впливу фактора x на показник y.
-
Провести прогнозування показника y для рівня Х прог. = Х мах + n2. Знайти для рівня значимості L = 0,05 довірчій інтервал для дійсного значення У прог. = У(Х прог ).
4 Методичні вказівки для відшукання основних теоретичних положень, необхідних для виконання лабораторних робіт
а) парний регресійний аналіз, Стор.4-18.