Краткие теоретические сведения Анализ и решение задач с помощью дерева решений

Процесс принятия решений с помощью дерева решений в общем случае предполагает выполнение следующих пяти этапов.

Этап 1. Формулирование задачи. Прежде всего, необходимо отбросить не относящиеся к проблеме факторы, а среди множе­ства оставшихся выделить существенные и несущественные. Это позволит привести описание задачи принятия решения к анализируемой форме. Должны быть выполнены следующие основные процедуры:

- определение возможностей сбора инфор­мации для экспериментирования и реальных действий;

- состав­ление перечня событий, которые с определенной вероятностью могут произойти;

- установление временного порядка расположе­ния событий, в исходах которых содержится полезная и доступ­ная информация, и тех последовательных действий, которые можно предпринять.

Этап 2. Построение дерева решений.

Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сопо­ставление шансов возникновения каждого конкретного события. Следует отметить, что указанные вероятности определяются либо на основании имеющейся статистики, либо экспертным путем.

Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей, как выигрышей со знаком минус) для каждой возможной комбина­ции альтернатив (действий) и состояний среды.

Этап 5. Решение задачи.

Прежде чем продемонстрировать процедуру применения де­рева решений, введем ряд определений. В зависимости от отношения к риску решение задачи может выполняться с позиций так называемых «объективистов» и «субъективистов». Поясним эти понятия на следующем примере. Пусть предлагается лотерея: за 10 долл. (стоимость лотерейного билета) игрок с равной вероятностью р=0,5 может ничего не выиграть или выиграть 100 долл. Один индивид пожалеет и 10 долл. за право участия в такой лоте­рее, т.е. просто не купит лотерейный билет, другой готов запла­тить за лотерейный билет 50 долл., а третий заплатит даже 60 долл. за возможность получить 100 долл. (например, когда ситуация скла­дывается так, что только имея 100 долл., игрок может достичь своей цели, поэтому возможная потеря последних денежных средств, а у него их ровно 60 долл., не меняет для него ситуации).

Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется максимальная сумма денег, которую ЛПР готов заплатить за участие в игре (лотерее), или, что то же, та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться от игры. Каждый индивид имеет свой БДЭ.

Индивида, для которого БДЭ совпадает с ожидаемой денежной оценкой (ОДО) игры, т.е. со средним выигрышем в игре (лотерее), условно называют объективистом, индивида, для которого БДЭОДО, – субъективистом. Ожидаемая денежная оцен­ка рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей.

Основными обозначениями при построении дерева решений являются:

• решение принимает игрок;

• -

  *

  решение «принимает» случай;

// - отвергнутое решение.

Основные определения концепции полезности

Полезность W – определенное число, приписываемое ЛПР каждому возможному результату (исходу). Полезность выражает степень удовлетворения, которое получает субъект в результате потребления товара или услуги.

Функция полезности (функция Неймана-Моргенштерна) U/W – показывает полезность, которую приписывает ЛПР каждому возможному результату в зависимости от его отношения к риску.

Ожидаемая полезность события – сумма произведений вероятностей возникновения данного события на значение полезности последствий этих событий .

Выбор ЛПР в условиях риска формализуется при помощи понятия потери, при этом ЛПР проявляет свои индивидуальные вкусы и склонность к риску. Решение ЛПР может быть найдено на основе следующего алгоритма:

1 Присваиваются произвольные значения полезности выигрышу для лучшего и худшего последствия, причем худшему из последствий ставится в соответствие меньшее значение полезности.

2 Игроку предоставляется выбор:

- получить определенную гарантированную сумму W, которая находится в промежутке между худшим (s) и лучшим (S) значениями выигрышей ;

- принять участие в игре, т.е. получить с вероятностью р наибольшую денежную сумму S и с вероятностью (1-р) получить наименьшую денежную сумму s, при этом вероятность следует изменять (уменьшать или повышать) до тех пор пока ЛПР не станет безразличным к отношению выбора между гарантированной суммой и игрой.

Функция полезности имеет вид: , где р₀ – заданная вероятность.

Безусловный денежный эквивалент (БДЭ) – максимальная сумма денег, которую ЛПР готов заплатить за участие в игре (лотерее) или минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться от игры.

Ожидаемая денежная оценка (ОДО) – средний выигрыш в игре.

Вывод: если БДЭ = ОДО ЛПР – объективист. Если БДЭ ≠ ОДО ЛПР – субъективист (если БДЭ > ОДО ЛПР – склонен к риску; если БДЭ < ОДО ЛПР – не склонен к риску).

Основные функции полезности используются для изучения, анализа и оценки поведения субъектов риска:

1 - функция, отражающая нейтральность к риску.

2 - функция, выражающая убывающую несклонность к риску.

3 - постоянная несклонность к риску.

4 - постоянная склонность к риску.

5 - возрастающая несклонность к риску.

6 - возрастающая склонность к риску.

7 - убывающая склонность к риску.

8 Функция с интервальной нейтральностью к риску.

Одним из основных видов функции полезности, характеризующей финансовое поведение людей, является функция , т.е. полезность бесконечно малого выигрыша прямо пропорциональна этому выигрышу и обратно пропорциональна денежной сумме, которой игрок обладает. Из этого следует, что если полезность описывается функцией , то потери более ощутимы, чем выигрыш.

Детерминированный эквивалент лотереи – это гарантированная сума , получение которой эквивалентно участию в лотерее, т.е. . Итак определяется из уравнения

. (1)

Премия за риск – это сумма, которой субъект готов пожертвовать из среднего выигрыша за то, чтобы избежать риска, связанного с лотерей. Премию за риск определяют таким образом:

. (2)

Страховая сумма – величина детерминированного эквивалента с противоположным знаком.