27 Вариант

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций предприятий А и Б в зависимости от общеэкономической ситуации.

Экономическая ситуация	Вероятность	Доходность акций предприятия А, %	Доходность акций предприятия Б, %
Быстрый рост экономики	0,12	25	24
Умеренный рост экономики	0,41	15	13
Нулевой рост экономики	0,28	6,5	8,5
Спад	0,19	1	1,5

Рассчитать: а) показатели риска (средняя доходность, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации; б) коэффициент корреляции Сформулировать выводы.

28 Вариант

Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С, D и E.

Показатель	А	В	C	D	Е
Доходность в 1 году, %	12	14	16	12	14
Доходность в 2 году, %	13	11	14	18	16
Доходность в 3 году, %	12	16	10	13	19

Задание:

1. Проанализировать риск этих инструментов на основе средней доходности, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. По коэффициенту вариации выбрать наименее рисковый актив.

2. Составить возможные двухпродуктовые портфели, в которых один актив будет составлять 50%, второй – 50%. Рассчитать показатели из п.1 для этих портфелей (в т. ч. для одного из вариантов среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции). По коэффициенту вариации выбрать наиболее и наименее рисковый портфель. Сформулировать выводы.

29 Вариант

Известны статистические данные о доходности активов.

Показатель	А	В	С	D	Е
Доходность в 1 году, %	10	12	9	17	14
Доходность в 2 году, %	8	8	11	10	14
Доходность в 3 году, %	14	12	13	12	9
Доходность в 4 году, %	11	13	10	8	8

Задание:

1. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение для каждого актива.

2. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции и коэффициент вариации для всех возможных вариантов, когда формируется портфель из двух активов, причем 50% в стоимости портфеля составляет один актив, а 50% – другой. Сформулировать выводы.

30 Вариант

Приведены данные, характеризующие различные активы:

Актив	Доходность, %
	1 год	2 год	3 год	4 год
A	12,0	10,0	13,0	12,0
B	8,0	10,0	7,0	8,0
C	9,6	12,0	8,4	9,6
D	13,0	13,4	11,0	12,8
E	9,0	11,0	10,4	10,0
F	10,0	11,0	10,4	12,0
G	9,0	12,0	14,0	11,0
H	8,0	9,0	10,0	11,0
I	8,0	7,0	10,0	8,0
J	10,8	9,0	11,7	10,8
K	10,0	8,0	11,0	10,0

Задание:

1. Рассчитать среднюю доходность, дисперсию, стандартное среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и размах вариации для каждого актива.

2. Рассмотреть возможность включения актива А с другим активом в инвестиционный портфель из этой же таблицы по схеме 50%+50%. Рассчитать показатели из п.1. Сформулировать выводы.