62 Вариант

Предпринимателю необходимо выбрать лучший из двух альтернативных финансовых активов. Имеются следующие их характеристики:

Показатель	Актив А	Актив Б	Актив В	Актив Г	Актив Д
Цена актива, руб.	12	15	18	9	18
Доходность, %:
- пессимистическая (вероятность 0,25)	11	12	11	14	12
- умеренная (вероятность 0,5)	15	15	16	21	18
-оптимистическая (вероятность 0,25)	19	13	13	11	24

Оценить: 1) среднюю ожидаемую доходность, 2) дисперсию, 3) среднее квадратическое отклонение, 4) коэффициент вариации, 5) размах вариации, 6) коэффициент корреляции между этими доходностями.

Сформулировать выводы.

63 Вариант

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций предприятий А и Б в зависимости от общеэкономической ситуации.

Экономическая ситуация	Вероятность	Доходность акций предприятия А, %	Доходность акций предприятия Б, %
Быстрый рост экономики	0,15	20	15
Умеренный рост экономики	0,45	17	13
Нулевой рост экономики	0,25	11	10
Спад	0,15	1	2

Рассчитать: а) показатели риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации) б) коэффициент корреляции.

Сформулировать выводы.

64 Вариант

Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С, D, E.

Показатель	А	В	C	D	Е
Доходность в 1 году, %	11	15	21	16	15
Доходность в 2 году, %	14	13	11	12	17
Доходность в 3 году, %	16	12	14	13	20

Задание:

1. Проанализировать риск этих инструментов на основе средней доходности, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. По коэффициенту вариации выбрать наименее рисковый актив.

2. Составить возможные двухпродуктовые портфели, в которых один актив будет составлять 50%, второй – 50%. Рассчитать показатели из п.1 для этих портфелей (в т. ч. для одного из вариантов среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции). По коэффициенту вариации выбрать наиболее и наименее рисковый портфель.

Сформулировать выводы.

65 Вариант

Известны статистические данные о доходности активов.

Показатель	А	В	С	D
Доходность в 1 году, %	11,0	12,0	7,0	14,0
Доходность в 2 году, %	13,0	14,0	9,0	14,0
Доходность в 3 году, %	9,0	12,0	13,0	8,0
Доходность в 4 году, %	9,0	12,0	11,0	8,0

Задание:

1. Рассчитать показатели риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах вариации).

2. Рассчитать среднюю доходность и среднее квадратическое отклонение с использованием коэффициента корреляции и коэффициент вариации для всех возможных вариантов, когда формируется портфель из двух активов, причем 50% в стоимости портфеля составляет один актив, а 50% - другой.

Сформулировать выводы.