82 Вариант

Приведены данные, характеризующие различные активы:

Актив	Доходность, %
	1 год	2 год	3 год	4 год
A	12,0	10,0	13,0	12,0
B	8,0	10,0	7,0	8,0
C	9,6	12,0	8,4	9,6
D	13,0	13,4	11,0	12,8
E	9,0	11,0	10,4	10,0
F	10,0	11,0	10,4	12,0
G	9,0	12,0	14,0	11,0
H	8,0	9,0	10,0	11,0
I	8,0	7,0	10,0	8,0
J	10,8	9,0	11,7	10,8
K	10,0	8,0	11,0	10,0

Задание:

1. Рассчитать среднюю доходность и стандартное среднее квадратическое отклонение для каждого актива.

2. Рассмотреть возможность включения актива А с другим активом в инвестиционный портфель из этой же таблицы по схеме 50%+50%. Рассчитать показатели риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и размах вариации) для каждого портфеля.

Сформулировать выводы.

83 Вариант

Дано:

Мероприятия	Полученная прибыль, млн. руб.	Число случаев
А	25	48
	20	36
	30	36
Б	40	30
	30	50
	15	20

Рассчитать дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации для мероприятия А и Б. Определить предпочтительный вариант вложения. Сформулировать выводы.

84 Вариант

Компания «Российский сыр» – небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста – поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков с сырной пастой следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 5,6,7 или 8 ящиков, равны соответственно 0,15; 0,35; 0,4; 0,1.

Затраты на производство одного ящика равны 45 долл. Компания продает каждый ящик по цене 85 долл. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца? Рассчитать среднее ожидаемое значение прибыли и показатели степени риска (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и размах вариации). Сформулировать выводы.

85 Вариант

Оценить доходность актива, основным компонентом которого является золото, купленного 1 марта 2012 г. и проданных 21 марта 2012 г. Произвести анализ рыночной цены золота с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

86 Вариант

Оценить доходность акций ОАО «Роснефть», купленных 5 июля 2012 г. и проданных 25 июля 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.

87 Вариант

Оценить доходность акций ОАО «МТС», купленных 21 мая 2012 г. и проданных 31 мая 2012 г. Произвести анализ рыночной цены данных акций с использованием показателей среднего значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и размаха вариации. Сформулировать выводы.