Из точечной сходимости или сходимости почти всюду не следует равномерная. Тем не менее для измеримых функций точечная сходимость близка к равномерной в следующем смысле:
Теорема 5 (Егоров). Пусть X –
множество конечной меры и последовательность измеримых функций fn(x) почти всюду на X
сходится к функции f(x). Тогда
0 |
X |
|
X |
такое что: |
|
|
|
|
( X \ X )
ипоследовательность функций fn(x) сходится к функции f(x) равномерно на множестве Xδ.
Упражнение 6. Рассмотрим
последовательность функций fn(x)=xn, заданную на отрезке [0,1].
Для любого δ>0 укажите множество
Xδ и функцию f(x), о которых идет
речь в теореме.
5. Интеграл Лебега
Пусть (X, Σ, μ) – множество, σ-алгебра измеримых подмножеств, конечная σ-аддитивная мера. Если A – измеримое множество и
|
|
x A |
|
1, |
|
A |
(x) |
x A |
|
0, |
его характеристическая функция, то интеграл Лебега определяется следующим образом
A (x)d ( A)
X
Далее поэтапно распространим
определение интеграла на более
широкий класс функций так, чтобы
сохранялись основные свойства
интеграла: линейность и непрерывность.
Непрерывность: при равномерной сходимости функциональной последовательности интеграл предела равен пределу интегралов элементов последовательности.
Рассмотрим простые функции, принимающие конечное множество значений. В этом случае
|
n |
|
X Ak |
f (x) yk |
A |
k |
1 |
k |
|
Определим интеграл от функции f так, чтобы сохранялась линейность:
|
|
n |
|
|
|
|
|
||
f (x)d yk |
( Ak ) |
||||||||
X |
|
k 1 |
|
|
|
|
|
||
Заметим, что тогда выполняется |
|||||||||
неравенство: |
|
f (x)d |
|
sup |
|
f (x) |
|
( X ) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Лемма 1. Пусть последовательность fn(x) простых функций, принимающих конечное множество значений, равномерно сходится к функции f(x). Тогда
lim fn (x)d
n X
и предел не зависит от выбора
последовательности, равномерно
сходящейся к функции f(x).
Доказательство. Проверим, что
числовая последовательность
In fn d
X
является последовательностью
Коши. Действительно:
In Im ( fn fm )d
X
sup fn (x) fm (x) ( X ) 0, m, n
x X
Значит, последовательность In сходится. Если gn – другая
последовательность функций,
равномерно сходящаяся к f, то
( fn gn )d
X
sup fn (x) gn (x) ( X ) 0, n
x X
и предел не зависит от выбора последовательности. ■
Рассмотрим теперь ограниченные
измеримые функции. Если f – такая функция, то по теореме 3 параграфа 4 существует равномерно сходящаяся к f последовательность простых,
принимающих конечное множество
значений, функций fn .
Определение 1. Интегралом Лебега
ограниченной измеримой функции f: X → R, где X – множество
конечной меры μ, называется число
f (x)d lim fn (x)d |
|
X |
n X |
По лемме предел существует и не
зависит от выбора
последовательности fn, поэтому
определение корректно.
Таким образом, доказано (лемма 1)
существование интеграла Лебега
от любой ограниченной измеримой
функции.
Так как предел в определении интеграла не зависит от выбора последовательности fn,
зафиксируем последовательность,
о которой идет речь в теореме 3:
fn(x)=m/n, где m/n<=f(x)< (m+1)/n, m=0, +-1, +-2, …
и назовем интегральной суммой Лебега интеграл от ограниченной
простой функции fn(x)
m m
Sn n {x m / n f (x) (m 1) / n}
m
Определение 2. Интегралом Лебега
ограниченной измеримой функции f называется предел интегральных сумм Лебега.
Упражнение. Сравните
интегральные суммы Лебега и Римана и установите основное отличие.
Интеграл Лебега от произвольной измеримой функции определяется аналогично, но неограниченная функция может оказаться неинтегрируемой.
Определение 3. Простая функция
f, принимающая значения yk на |
|
|
множествах Ak , называется |
|
|
интегрируемой, если ряд |
yk |
( Ak ) |
сходится абсолютно. |
k 1 |
|
Требование абсолютной сходимости связано с тем, что интеграл не должен зависеть от порядка нумерации множеств Ak.
Определение 4. Измеримая функция f называется интегрируемой, если
существует равномерно сходящаяся к ней последовательность fn
простых интегрируемых функций.
Интегралом Лебега называется
предел интегралов от функций fn :
f (x)d lim fn (x)d |
|
X |
n X |
Рассмотрим основные свойства
интеграла Лебега:
1. 1 d ( A) A d
A X
2. Если f, g – интегрируемые функции, то функция f + g тоже интегрируема и:
( f g)d fd gd
X X X
Докажем свойство 2 для
простых функций. Пусть
X Ak |
f (x) yk |
для |
x Ak |
||
k |
|
|
|
|
|
X Bi |
g(x) zi |
для |
x Bi |
||
i |
|
|
|
|
|
тогда |
X Ak |
Bi |
|
|
|
|
|
i k |
|
|
|
для |
x Ak |
Bi |
имеем |
|
|
|
|
( f g)(x) yk |
zi |
fd gd yk ( Ak ) zi (Bi )
X X k i
yk ( Ak Bi ) zi ( Ak Bi )
k |
i |
i k |
( yk |
zi ) ( Ak Bi ) ( f (x) g(x))d |
k i |
X |