- •ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
- •Лекцию читает
- •3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- •Пример 1
- •Доходность инвестора зависит от состояния экономики в конце года.
- •Рассмотрим случай полной неопределенности.
- •3.1. Критерий Вальда V (крайнего пессимизма)
- •Рассматривая финансовую операцию Fi, ЛПР
- •Затем он выбирает финансовую операцию Fk
- •3.2. Критерий Лапласа L
- •1. Находим средние значения доходностей для каждой бумаги
- •3.3. Критерий Гурвица G
- •Возьмем коэффициент «пессимизма-оптимизма» равным 0,5.
- •Для Проекта 1
- •Для Проекта 2
- •Выбираем максимальное значение критерия:
- •Пример 2
- •Пример 2
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Самостоятельная работа 1
- •Решение
- •Самостоятельная работа 2
- •Решение
- •Самостоятельная работа 3
- •Решение
- •Самостоятельная работа 4
- •Решение
- •4. Расчет значений критериев
- •4. Расчет значений критериев
- •3.4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
- •Пример 3
- •Mатрица рисков:
- •3.5. Критерий Сэвиджа (минимального риска)
- •ЛПР выберет финансовую операцию Fs с наименьшим риском hi
- •Пример 4
- •Также рассматриваются 4 варианта строительства рудника: мощностью 2,3, 4 или 5 тыс. тонн
- •Для принятия окончательного решения о мощности рудника требуется рассчитать критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа,
- •Решение
- •Критерий
- •2. Критерий Лапласа. Полагаем, что все состояния равновероятны. Для каждой строки считаем L(Ai),
- •Критерий
- •3. Критерий среднего выигрыша. Для каждой строки считаем P(Ai):
- •Критерий
- •Критерий
- •5. Критерий Сэвиджа. Вычисляем матрицу рисков. Для вычисления максимального элемента каждого столбца исходной
- •Отнимая от полученных максимальных значений по столбцам (табл. 2) соответствующие значения элементов платежной
- •Далее для каждой строки матрицы риска считаем максимальный элемент по строке:
- •Критерий
- •Вывод
Самостоятельная работа 2
3. Стратегия проверки Е3 |
|
|
Критерий |
V (3) min aij ... |
|
Вальда: |
1 j 3 |
Варианты |
|
||
|
|
ответов: |
|
|
A. 0 |
|
|
B. -25 |
V (i) min aij (1) |
С. -35 |
1 j m |
D. -40 |
|
Решение
3. Стратегия проверки Е3
Критерий |
V (3) min aij min(0; 35; 40) 40 |
Вальда: |
1 j 3 |
|
V (i) min aij (1)
1 j m
Самостоятельная работа 3
3. Стратегия проверки Е3
Критерий
Гурвица:
|
0.2 G(3) min aij (1 ) max aij ... |
||
|
|
1 j 3 |
1 j 3 |
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
G(i) min aij (1 ) max aij (5) |
ответов: |
||
|
1 j m |
1 j m |
A. 0 |
|
|
|
|
|
|
|
B. -25 |
|
|
|
С. -35 |
|
|
|
D. -8 |
Решение
3. Стратегия проверки Е3 |
|
Критерий Гурвица: |
|
0.2 G(3) min aij (1 ) max aij 0.2 ( 40) 0.8 0 8 |
|
1 j 3 |
1 j 3 |
G(i) min aij (1 ) max aij |
(5) |
|
1 j m |
1 j m |
|
Самостоятельная работа 4
3. Стратегия проверки Е3 Критерий Гурвица:
0.8 G(3) min aij (1 ) max aij ... |
|||
|
1 j 3 |
1 j 3 |
|
G(i) min aij (1 ) max aij |
Варианты |
||
ответов: |
|||
1 j m |
1 j m |
||
|
|
A. 0 |
|
|
|
B. -25 |
|
С. -32 D. -8
Решение
3. Стратегия проверки Е3
Критерий Гурвица:
0.8 G(3) min aij (1 ) max aij 0.8 ( 40) 0.2 0 32 |
|
1 j 3 |
1 j 3 |
G(i) min aij (1 ) max aij (5) |
|
1 j m |
1 j m |
4. Расчет значений критериев
4.1. Для критерия Вальда стратегия i* находится из условия:
V (i*) maxV (i) max min aij max( 25; 31; 40) 25 |
|
1 i n |
1 i n 1 j m |
То есть нужно выбрать первую стратегию Е1 (проводить полную проверку).
V (i*) maxV (i) (2)
1 i n
4. Расчет значений критериев
4.2. Для критерия Лапласа стратегия i* находится из условия:
L(i*) max(L(i)) max( 22.33; 22.67; 25) 22.33
1 i n
То есть также нужно выбрать первую стратегию Е1 (проводить полную проверку).
L(i*) max(L(i)) |
(4) |
1 i n |
4.3. Для критерия Гурвица при α=0,8 (вероятность наихудшего варианта велика) стратегия i* находится из
условия: G(i*) maxG(i) max( 24; 27.6; 32) 24
1 i n
То есть нужно выбрать первую стратегию Е1 (проводить полную проверку).
Итак, при большой вероятности наихудшего варианта все критерии предписывают полную
проверку ЭВМ
G(i*) max G(i) |
(6) |
1 i n |
|
4.4. Для критерия Гурвица при α=0,2 (вероятность наихудшего варианта мала) стратегия i* находится из условия:
G(i*) max G(i) max( 21; 17.4; 8) 8
1 i n
То есть нужно выбрать третью стратегию Е3 (отказ от проверки).
Итак, при малой вероятности наихудшего варианта критерии Вальда и Лапласа вступают в конфликт с критерием Гурвица.
Нужна дополнительная информация о реальном состоянии ЭВМ
G(i*) max G(i) |
(6) |
1 i n |
