Заключение

Множественная регрессия широко используется для решения целого ряда вопросов эконометрики.

В настоящее время множественная регрессия - один из наиболее распространенных методов в эконометрике. Основная цель множественной регрессии - построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель.

Согласно расчетам, произведенным в лабораторной работе, мы нашли, что линейная модель уравнения множественной регрессии имеет вид:

Цель данной работы заключалась в определении адекватности и точности нелинейной нестационарной модели множественной регрессии с помощью приведения уравнения к линейному виду, а так же в определении наличия или отсутствия в модели гетероскедастичности, мультиколлинеарности и аномальных колебаний.

Проведенные исследования показали, что:

• гипотеза о случайном характере отклонений уровней остаточной последовательности принимается;

• гипотеза о нормальном характере распределения случайной компоненты не принимается и не отклоняется, необходимы дальнейшие исследования;

• гипотеза о равенстве нулю математического ожидания случайной последовательности принимается;

• гипотеза о независимости уровней случайной компоненты (т.е. об отсутствии в ней автокорреляции) не принимается и не отклоняется, необходимы дальнейшие исследования.

С использованием метода Ирвина, в модели были выявлены аномальные наблюдения, вызванные ошибками второго рода и которые устранению не подлежат.

С использованием теста ранговой корреляции Спирмена, была проверена нулевая гипотеза об отсутствии в модели гетероскедастичности.

Используя прогноз показателей на 3 месяца вперед, можно сравнить полученный результат с найденным значением показателя Y.

Найденные с помощью диаграмм (Приложения 1,2,3) значения показателей равны:

t = 23

Ypr=14,8

Z₁pr= 0,38

Z₂pr= -1,7

Подставив эти значения в найденное уравнение, получаем:

Y(t) ==19,04-0,239*23+12,16*0,38+1,46*(-1,7)

Y = 15,6818

Следовательно, найденное значение показателя ставки процента рефинансирования Центробанка с помощью уравнения регрессии, оказалось приблизительно равным прогнозному значению этого показателя.

Список используемой литературы:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1999. - 402 с.

2. Елисеева И.И "Эконометрика": Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001. -344 с: ил.

3. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Ехсеl 7.0 - СПб.: ВНУ - Санкт-Петербург. 1997. - 384 с.

4. Пучков В. Ф. Решение управленческих задач средствами экономико-математического моделирования – Учебное пособие – Гатчина: Изд-во ЛОИЭФ, 2006.-58 с.

5. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. - м.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.: ил.

Приложение 1

Диаграмма 1

Приложение 2

Диаграмма 2

Приложение 3

Диаграмма 3