Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация

Практическое занятие : Процедура идентификации структурных уравнений –2 часа.

Решение задач на использование процедуры идентификации уравнений моделей: «народного хозяйства»; «потребление-инвестиций-доход»; «денежный рынок»; «спрос-предложение»; «доход-потребление»; кейнсианская модель доходов с проверкой выполнения необходимого и достаточного условий идентификации.

Домашнее задание: решение индивидуальных задач с применением процедур идентификации, выбор и описание методов решения уравнений.

Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.

Практическое занятие 1: Решение систем уравнений КМНК и ДМНК

- 2 часа.

Решение на ПК типовой задачи с использованием КМНК и универсальных (и специализированных) программных продуктов. Анализ результатов построения приведённых и структурных уравнений.

Решение на ПК типовой задачи реализации сверхидентифицируемой системы структурных уравнений с использованием ДМНК и универсальных (и специализированных) программных продуктов. Анализ результатов.

Домашнее задание 1: решение подготовительных вопросов (часть 1) задачи на использование КМНК и ДМНК.

Практическое занятие 2: Решение на ПК индивидуальной задачи на оценивание систем уравнений КМНК и ДМНК - 2 часа.

Решение на ПК индивидуальной задачи с использованием КМНК и ДМНК. Анализ результатов оценивания и верификации. Выполнение вариантов прогнозных расчётов с использованием систем приведённых и структурных уравнений; оценка различий и выбор варианта прогноза.

Домашнее задание 2: выполнение вариантов прогноза по результатам КМНК и ДМНК. Изложение кратких выводов в аналитической записке.

Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе

Практическое занятие 1: Построение и анализ трендовых моделей разного вида: -2 часа.

Решение типовой задачи на построение трендов разного вида по временным рядам фактических значений макроэкономических показателей РФ. Процедура выбора оптимальной формы тренда и условия его использование при решении прогнозных задач. Оценка его качества с помощью системы эконометрических показателей и коэффициента автокорреляции остатков.

Выполнение трендового прогноза, оценка его ошибок и доверительного интервала.

Домашнее задание 1: решение индивидуальной задачи на выявление оптимального тренда с использованием комплекса оценочных характеристик. Трендовый прогноз и его оценки. Анализ результатов и оформление выводов в аналитической записке.

Практическое занятие 2: Построение и анализ адаптивных моделей прогнозирования: -2 часа.

Решение типовой задачи на построение адаптивных моделей разного вида и их использование для выполнение вариантов прогноза. Сравнительный анализ вариантов прогноза, их оценка через систему эконометрических показателей, выбор оптимального варианта.

Домашнее задание 2: по материалам индивидуальной задачи построение вариантов прогноза, их анализ, комплексная оценка с помощью системы эконометрических показателей, выбор оптимального варианта прогноза. Оформление выводов в аналитической записке.