- •Институт внешнеэкономических связей, экономики и права
- •Кафедра бухгалтерского учёта и аудита
- •«Эконометрика»
- •Учебно-методический комплекс
- •Утверждено на заседании Методического совета сПб института внешнеэкономических связей, экономики и права « » 2006 г., протокол № Содержание
- •2. Учебно-тематический план дисциплины
- •3. Содержание разделов и тем курса
- •Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •Тема 14 Перспективы развития эконометрики
- •Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их оценки.
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и переменной структурой: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •6. Вопросы к зачёту
- •8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочного отделения
- •Расчётная таблица № 3
- •График 1
- •Расчётная таблица № 4
- •Расчётная таблица № 5
- •Расчётная таблица № 6
- •Задача № 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •9. Рекомендуемая литература
- •10. Программные средства обеспечения курса
- •11. Основные термины и определения (глоссарий)
- •12. Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний
- •13. Типовые задачи, решаемые на практических занятиях
- •Тема 3 и тема 4. Оценивание парной линейной регрессии: важнейшие процедуры и интерпретация результатов их реализации
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных.
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Задача 2
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения.
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение и идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах
- •Тема 13. Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов.
- •14. Задания контрольной работы для студентов заочной формы обучения Вариант первый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант второй. Задача № 1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант третий. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант четвёртый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант 5. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •15. Приложения
- •Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости
- •Критические значения линейных коэффициентов корреляции.
- •Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема
Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных
Практическое занятие – Построение и оценка параметров нелинейной регрессии; прогноз, его ошибки и доверительный интервал – 2 часа.
Решение типовой задачи на расчёт параметров парной нелинейной регрессии: нелинейных по фактору, по результату, с сочетанием процедур линеаризации по фактору, по результату, по обеим переменным, полиномов высоких степеней. Анализ надёжности параметров и модели в целом. Расчёт показателей эластичности, тесноты связи и качества моделей. Процедура выбора оптимальной регрессионной модели нелинейной регрессии. Прогноз по оптимальному варианту модели. Расчёт ошибок прогноза и его доверительного интервала. Оформление аналитической записки.
Домашнее задание: решение индивидуальной задачи на построение уравнений регрессии разного вида, их оценка и выбор оптимального варианта. Прогноз, его ошибки и доверительный интервал. Анализ результатов и оформление аналитической записки.
Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и переменной структурой: построение, оценка, использование при прогнозировании
Практическое занятие 1: Построение, оценка и использование множественной линейной регрессии - 2 часа.
Решение на ПК типовой задачи на построение оптимальной множественной линейной модели с перечнем информативных факторов (факторы ВРП, инвестиций в экономику, товарооборота розничной торговли, среднегодовой численности занятых в экономике, годового фонда оплаты труда занятых в экономике, фонда доходов населения, фонда расходов населения региона). Прогноз на базе множественной регрессии, ошибки прогноза и его доверительный интервал.
Домашнее задание 1: решение индивидуальной задачи построения оптимальной множественной регрессии. Построение вариантов прогноза по различным моделям множественной регрессии. Анализ результатов и оформление аналитической записки
Практическое занятие 2: Построение, оценка и использование множественной линейной регрессии со структурными переменными - 2 часа.
Решение на ПК типовой задачи на построение и оценку оптимальной множественной регрессионной модели с бинарными переменными; особенности решения прогнозных задач.
Домашнее задание 2: решение индивидуальной задачи построения множественной регрессии с бинарными переменными. Варианты прогноза для различных объектов изучаемого множества. Анализ результатов и оформление аналитической записки.
Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
Практическое занятие 1: Построение системы рекурсивных уравнений методом стандартизованных переменных.– 2 часа.
Решение типовой задачи формирования, оценивания и верификации системы рекурсивных моделей фактических значений важнейших экономических показателей группы хозяйствующих объектов РФ. Построение прогнозных значений экономических показателей с использованием системы рекурсивных моделей.
Домашнее задание 1: решение индивидуальной задачи оценивания системы рекурсивных уравнений методом стандартизованных переменных. Построение вариантов прогноза для конкретного хозяйствующего объекта. Анализ результатов и оформление аналитической записки.
Практическое занятие 2: Решение на ПК системы рекурсивных уравнений и прогноз– 2 часа.
Решение на ПК с использованием программных продуктов типовой и индивидуальных задач оценивания, верификации, оценки адекватности системы рекурсивных моделей важнейших макроэкономических характеристик объектов федеральных округов РФ. Построение вариантов прогноза для конкретного территориального объекта. Анализ результатов и оформление аналитической записки.
Домашнее задание 2: оформление результатов построения и оценок системы моделей и прогнозов. Изложение кратких выводов в аналитической записке.