- •Институт внешнеэкономических связей, экономики и права
- •Кафедра бухгалтерского учёта и аудита
- •«Эконометрика»
- •Учебно-методический комплекс
- •Утверждено на заседании Методического совета сПб института внешнеэкономических связей, экономики и права « » 2006 г., протокол № Содержание
- •2. Учебно-тематический план дисциплины
- •3. Содержание разделов и тем курса
- •Тема 7. Системы эконометрических уравнений: виды, особенности построения и использования
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •Тема 14 Перспективы развития эконометрики
- •Тема 4. Процедуры верификации парной линейной регрессии, прогнозы и их оценки.
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели с постоянной и переменной структурой: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение, идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк.
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах.
- •Тема 13 Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов
- •6. Вопросы к зачёту
- •8. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочного отделения
- •Расчётная таблица № 3
- •График 1
- •Расчётная таблица № 4
- •Расчётная таблица № 5
- •Расчётная таблица № 6
- •Задача № 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •9. Рекомендуемая литература
- •10. Программные средства обеспечения курса
- •11. Основные термины и определения (глоссарий)
- •12. Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний
- •13. Типовые задачи, решаемые на практических занятиях
- •Тема 3 и тема 4. Оценивание парной линейной регрессии: важнейшие процедуры и интерпретация результатов их реализации
- •Тема 5. Нелинейные модели и процедуры их спецификации методом линеаризации переменных.
- •Тема 6. Множественные линейные регрессионные модели: построение, оценка, использование при прогнозировании
- •Задача 2
- •Тема 8. Рекурсивные системы уравнений: особенности построения, оценивания и применения.
- •Тема 9. Структурные и приведённые системы одновременных уравнений: построение и идентификация
- •Тема 10. Оценивание структурных уравнений косвенным и двухшаговым мнк
- •Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
- •Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах
- •Тема 13. Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов.
- •14. Задания контрольной работы для студентов заочной формы обучения Вариант первый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант второй. Задача № 1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант третий. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача № 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант четвёртый. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •Вариант 5. Задача №1.
- •Задача № 2.
- •Задача № 3.
- •Задача 4.
- •Задача № 5.
- •Задача № 6.
- •Задача № 7.
- •15. Приложения
- •Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости
- •Критические значения линейных коэффициентов корреляции.
- •Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема
15. Приложения
Приложение 1.
Таблица значений F-критерия Фишера
d.f.2= = n - m - 1 степени свободы остаточной дисперсии |
степени свободы факторной дисперсии – d.f.1 = m | |||||||||||
m =1 |
m =2 |
m =3 |
m =4 | |||||||||
Уровень значимости, α | ||||||||||||
0,10 |
0,05 |
0,01 |
0,10 |
0,05 |
0,01 |
0,10 |
0,05 |
0,01 |
0,10 |
0,05 |
0,01 | |
1 |
39,9 |
161,5 |
4052 |
49,5 |
199,5 |
5000 |
53,6 |
215,72 |
5403 |
55,8 |
224,57 |
5625 |
2 |
8,5 |
18,5 |
98,5 |
9,0 |
19,0 |
99,00 |
9,2 |
19,16 |
99,2 |
19,2 |
19,25 |
99,30 |
3 |
5,54 |
10,13 |
34,1 |
5,46 |
9,6 |
30,82 |
5,39 |
9,28 |
29,5 |
5,34 |
9,12 |
28,71 |
4 |
4,54 |
7,71 |
21,2 |
4,32 |
6,9 |
18,00 |
4,19 |
6,59 |
16,7 |
4,11 |
6,39 |
15,98 |
5 |
4,06 |
6,61 |
16,3 |
3,78 |
5,79 |
13,27 |
3,62 |
5,41 |
12,1 |
3,52 |
5,19 |
11,39 |
6 |
3,78 |
5,99 |
13,8 |
3,46 |
5,14 |
10,92 |
3,29 |
4,76 |
9,8 |
3,18 |
4,53 |
9,15 |
7 |
3,59 |
5,59 |
12,3 |
3,26 |
4,74 |
9,55 |
3,07 |
4,35 |
8,5 |
2,96 |
4,12 |
7,85 |
8 |
3,46 |
5,32 |
11,3 |
3,11 |
4,46 |
8,65 |
2,92 |
4,07 |
7,6 |
2,81 |
3,84 |
7,01 |
9 |
3,36 |
5,12 |
10,6 |
3,01 |
4,26 |
8,02 |
2,81 |
3,86 |
7,0 |
2,69 |
3,63 |
6,42 |
10 |
3,29 |
4,96 |
10,0 |
2,92 |
4,10 |
7,56 |
2,73 |
3,71 |
6,6 |
2,61 |
3,48 |
5,99 |
11 |
3,23 |
4,84 |
9,7 |
2,86 |
3,98 |
7,20 |
2,66 |
3,59 |
6,2 |
2,54 |
3,36 |
5,67 |
12 |
3,18 |
4,75 |
9,3 |
2,81 |
3,88 |
6,93 |
2,61 |
3,49 |
6,0 |
2,48 |
3,26 |
5,41 |
13 |
3,14 |
4,67 |
9,1 |
2,76 |
3,80 |
6,70 |
2,56 |
3,41 |
5,7 |
2,43 |
3,18 |
5,20 |
14 |
3,10 |
4,60 |
8,9 |
2,73 |
3,74 |
6,51 |
2,52 |
3,34 |
5,6 |
2,39 |
3,11 |
5,03 |
15 |
3,07 |
4,54 |
8,7 |
2,70 |
3,68 |
6,36 |
2,49 |
3,29 |
5,4 |
2,36 |
3,06 |
4,89 |
16 |
3,05 |
4,49 |
8,5 |
2,67 |
3,63 |
6,23 |
2,46 |
3,24 |
5,3 |
2,33 |
3,01 |
4,77 |
17 |
3,03 |
4,45 |
8,4 |
2,64 |
3,59 |
6,11 |
2,44 |
3,20 |
5,2 |
2,31 |
2,96 |
4,67 |
18 |
3,01 |
4,41 |
8,3 |
2,62 |
3,55 |
6,01 |
2,42 |
3,16 |
5,1 |
2,29 |
2,93 |
4,58 |
19 |
2,99 |
4,38 |
8,2 |
2,61 |
3,52 |
5,93 |
2,40 |
3,13 |
5,0 |
2,27 |
2,90 |
4,50 |
20 |
2,97 |
4,35 |
7,9 |
2,59 |
3,49 |
5,72 |
2,38 |
3,10 |
4,9 |
2,25 |
2,87 |
4,31 |
21 |
… |
4,32 |
8,0 |
… |
3,47 |
5,78 |
… |
3,07 |
4,9 |
… |
2,84 |
4,37 |
22 |
2,95 |
4,30 |
7,9 |
2,56 |
3,44 |
5,72 |
2,35 |
3,05 |
4,8 |
2,22 |
2,82 |
4,31 |
23 |
… |
4,28 |
7,9 |
… |
3,42 |
5,66 |
… |
3,03 |
4,8 |
… |
2,80 |
4,26 |
24 |
2,93 |
4,26 |
7,8 |
2,54 |
3,40 |
5,61 |
2,33 |
3,01 |
4,7 |
2,19 |
2,78 |
4,22 |
25 |
… |
4,24 |
7,8 |
… |
3,38 |
5,57 |
… |
2,99 |
4,7 |
… |
2,76 |
4,18 |
26 |
2,91 |
4,22 |
7,7 |
25,2 |
3,37 |
5,53 |
2,31 |
2,98 |
4,6 |
2,17 |
2,73 |
4,14 |
30 |
2,88 |
4,17 |
7,56 |
2,49 |
3,32 |
5,39 |
2,28 |
2,92 |
4,5 |
2,14 |
2,69 |
4,02 |
40 |
2,84 |
4,08 |
7,31 |
2,44 |
3,23 |
5,18 |
2,23 |
2,84 |
4,3 |
2,09 |
2,61 |
3,83 |
60 |
2,79 |
4,00 |
7,08 |
2,39 |
3,15 |
4,98 |
2,18 |
2,76 |
4,1 |
2,04 |
2,53 |
3,65 |
80 |
2,77 |
8,96 |
6,96 |
2,37 |
3,11 |
4,88 |
2,16 |
2,72 |
4,0 |
2,02 |
2,48 |
3,56 |
100 |
2,76 |
3,94 |
6,90 |
2,36 |
3,09 |
4,82 |
2,14 |
2,70 |
3,98 |
2,00 |
2,46 |
3,51 |
∞ |
2,71 |
3,84 |
6,63 |
2,30 |
3,00 |
4,61 |
2,08 |
2,60 |
3,78 |
1,94 |
2,37 |
3,32 |
Приложение 2
Таблица критических значений t-статистики Стьюдента
Число степеней свободы, d.f.=n-m - 1 |
Уровень значимости, α (двусторонний) | ||||||
0,40 |
0,30 |
0,20 |
0,10 |
0,05 |
0,02 |
0,01 | |
1 |
1,38 |
1,96 |
3,08 |
6,31 |
12,71 |
31,82 |
63,66 |
2 |
1,06 |
1,39 |
1,89 |
2,92 |
4,30 |
6,97 |
9,93 |
3 |
0,98 |
1,25 |
1,64 |
2,35 |
3,18 |
4,54 |
5,84 |
4 |
0,94 |
1,19 |
1,53 |
2,13 |
2,78 |
3,75 |
4,60 |
5 |
0,92 |
1,16 |
1,48 |
2,02 |
2,57 |
3,37 |
4,03 |
6 |
0,91 |
1,13 |
1,44 |
1,94 |
2,45 |
3,14 |
3,71 |
7 |
0,90 |
1,12 |
1,42 |
1,90 |
2,37 |
3,00 |
3,50 |
8 |
0,89 |
1,11 |
1,40 |
1,86 |
2,31 |
2,90 |
3,36 |
9 |
0,88 |
1,10 |
1,38 |
1,83 |
2,26 |
2,82 |
3,25 |
10 |
0,88 |
1,09 |
1,37 |
1,81 |
2,23 |
2,76 |
3,17 |
11 |
0,88 |
1,09 |
1,36 |
1,80 |
2,20 |
2,72 |
3,11 |
12 |
0,87 |
1,08 |
1,36 |
1,78 |
2,18 |
2,68 |
3,06 |
13 |
0,87 |
1,08 |
1,35 |
1,77 |
2,16 |
2,65 |
3,01 |
14 |
0,87 |
1,08 |
1,35 |
1,76 |
2,15 |
2,62 |
3,00 |
15 |
0,87 |
1,07 |
1,34 |
1,75 |
2,13 |
2,60 |
2,95 |
16 |
0,87 |
1,07 |
1,34 |
1,75 |
2,12 |
2,58 |
2,92 |
17 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,74 |
2,11 |
2,57 |
2,90 |
18 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,73 |
2,10 |
2,55 |
2,88 |
19 |
0,86 |
1,07 |
1,33 |
1,73 |
2,09 |
2,54 |
2,86 |
20 |
0,86 |
1,06 |
1,33 |
1,73 |
2,09 |
2,53 |
2,85 |
21 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,72 |
2,08 |
2,52 |
2,83 |
22 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,72 |
2,07 |
2,51 |
2,82 |
23 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,07 |
2,50 |
2,81 |
24 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,06 |
2,49 |
2,80 |
25 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,06 |
2,49 |
2,79 |
26 |
0,86 |
1,06 |
1,32 |
1,71 |
2,06 |
2,48 |
2,78 |
27 |
0,86 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,05 |
2,47 |
2,77 |
28 |
0,86 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,05 |
2,47 |
2,63 |
29 |
0,85 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,05 |
2,46 |
2,76 |
30 |
0,85 |
1,06 |
1,31 |
1,70 |
2,04 |
2,46 |
2,75 |
40 |
0,85 |
1,05 |
1,30 |
1,68 |
2,02 |
2,42 |
2,70 |
60 |
0,85 |
1,05 |
1,30 |
1,67 |
2,00 |
2,39 |
2,66 |
120 |
0,85 |
1,04 |
1,30 |
1,66 |
1,98 |
2,36 |
2,62 |
∞ |
0,84 |
1,036 |
1,28 |
1,65 |
1,96 |
2,33 |
2,58 |
Приложение 3.