СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕКЦИЯ 1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ЭКОНОМЕТРИИ 4

ЛЕКЦИЯ 2. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ 7

ЛЕКЦИЯ 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 12

ЛЕКЦИЯ 4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТАМИ КОРРЕЛЯЦИИ 15

ЛЕКЦИЯ 5. АНАЛИЗ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 19

Лекция 6. автокорреляция 24

Лекция 7. Множественные нелинейные регрессии 28

ЛЕКЦИЯ 8. ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 32

лекция 9. производственная регрессия 38

лекция 10. предельная производительность и предельный продукт 44

лекция 11. лаговые модели 49

лекция 12 . СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИЙ 53

лекция 13. двухшаговый метод наименьших квадратов 61

Список литературы 66

Лекция 1. Содержание и методы эконометрии

Эконометрия – наука, изучающая конкретные экономические закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Модели, используемые в эконометрии, обеспечивают получение численных результатов на базе статистической, прогнозной и плановой информации (БСЭ).

Эконометрия – фундаментальная экономико–математическая наука, которая на основе статистических данных о социально-экономических процессах изучает методику построения экономических моделей для отражения закономерностей, количественных связей, динамики этих процессов с целью прогнозирования взаимного влияния явлений и принятия оптимальных решений для планирования и распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов (Ю.А. Толбатов. Эконометрика.–Киев, 1997).

Эконометрия – новое направление в экономической науке, образовавшееся на стыке теоретической экономики, математики и статистики. Это наука, которая исследует и устанавливает количественные закономерности и взаимосвязи в экономической науке с помощью математических и математико–статистических методов. Иногда эконометрию называют специальным видом экономического анализа, в котором объединены два аспекта:

• общий теоретический метод, формулируемый математически;

• эмпирическое измерение экономических явлений.(В.Г. Кулян, Е.А. Юнькова. Эконометрия. – Киев, 1997).

Эконометрия – это теория экономического моделирования, позволяющая исследовать и количественно определять внутренние и внешние причинно-следственныые связи между показателями экономических систем, изучать закономерности их формирования и тенденции развития. (Й. Грубер. Эконометрия I (перевод). – Киев, 1994)

Построение эконометрии, ее методы исследования и использования полученных результатов

Экономические модели решают три класса задач:

1. Задачи вероятностно–стохастического характера.

2. Задачи межотраслевых балансов.

3. Задачи оптимального планирования.

Пример задачи. Модель на основании эмпирических данных задается системой линейных уравнений. Это модель экономики в целом.

–время (т.е. модель динамическая);

–личное потребление в постоянный ценах за период ;

–национальный доход в постоянных ценах за период ;

–инвестиции в основные фонды;

–свободный коэффициент, определяющий автономное потребление;

–краткосрочная маржинальная квота потребления (кратковременная предельная склонность к потреблению);

–возмущение в функции потребления.

Сложность модели во взаимной зависимости переменных.

Логическая схема модели (причинные связи структурной формы макроэкономической модели):

,– структурные коэффициенты (сила влияния);
	– независимые переменные;
	– зависимые переменные

Такая модель была рассчитана для развивающейся экономики ФРГ 1960 – 1977 гг.: =33,98;= 0,64.

Для прогнозирования взаимозависимых переменных необходимо решить структурные уравнения. В эконометрии это называется получить приведенную (прогнозную) форму модели:

Причинные связи приведенной формы макроэкономической модели:

Структурная и приведенная формы макроэкономической модели дополняют друг друга.