- •1.3.Классификация инвесторов
- •9.Специальные методы многоцелевой оптимизации
- •9.1. Методика выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации: метод равномерной оптимизации
- •Исходные данные многокритериальной задачи (пример)
- •Преобразованные исходные данные (пример)
- •9.2. Методика выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации: метод справедливого компромисса
- •9.3. Методика выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации: метод свертывания критериев
- •Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов
- •13.1.Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов
- •13.2.Сущность и значение оценки рисков
- •13.3. Виды и группировки рисков
- •13.4. Методы анализа и оценки рисков
- •Определение размера лизинговых платежей
- •Методика расчета платежей по лизингу, основанная на теории срочного аннуитета
- •Классификация видов лизинговых платежей
9.1. Методика выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации: метод равномерной оптимизации
Рассмотрим следующую многокритериальную задачу планирования. Пусть фирма имеет возможность реализовывать свои товары на 4-х различных рынках (альтернативы А1, А2, А3, А4). При этом ставятся одновременно следующие цели: минимизация затрат на рекламу, завоевание максимальной доли рынка и максимальный объем продаж в течение планируемого периода. Исходные данные приведены в табл.
Исходные данные многокритериальной задачи (пример)
Альтернативы, рынки |
Цели (критерии) | ||
затраты на рекламу, тыс.ден.ед., f1 |
доля рынка, %, f2 |
объем продаж, тыс.ден.ед., f3 | |
А1 |
7 |
45 |
90 |
А2 |
5 |
40 |
85 |
А3 |
9 |
50 |
80 |
А4 |
6 |
45 |
83 |
Значения критериев даны в различных единицах измерения, поэтому согласно формуле (6) приведем их к безразмерному виду:
Так как критерий f1, минимизируется, то для того, чтобы все критерии стремились к максимуму, умножим безразмерные величины критерияf1, на (-1) и сформируем табл. Решим задачу несколькими методами.
Преобразованные исходные данные (пример)
Альтернативы |
Цели (критерии) | ||
f1 |
f2 |
f3 | |
А1 |
-0,5 |
0,5 |
1 |
А2 |
0 |
0 |
0,5 |
А3 |
-1 |
1 |
0 |
А4 |
-0,25 |
0,5 |
0,3 |
Он применяется, если глобальное качество альтернативы представляет собой сумму локальных (частных) качеств и, кроме того, все критерии имеют одну и ту же единицу измерения, например денежное выражение либо безразмерные величины. Главный недостаток метода -это возможность компенсации малых значений некоторых критериев достаточно большими значениями других.
Метод равномерной оптимальности: В соответствии с формулой имеем:
Альтернативы |
Цели (критерии) |
Критерий | |||
f1 |
f2 |
f3 | |||
А1 |
-0,5 |
0,5 |
1 |
-0,5+0,5+1=1 | |
А2 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 | |
А3 |
-1 |
1 |
0 |
0 | |
А4 |
-0,25 |
0,5 |
0,3 |
-0,25+0,5+0,3=0,55 |
Следовательно, согласно принципу равномерной оптимальности предприятию выгоднее работать на рынке А1
9.2. Методика выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта на использовании методов многоцелевой оптимизации: метод справедливого компромисса
Он применяется, во-первых, потому что существуют разнообразные схемы, приводящие к такому методу, во-вторых, потому что имеется тесная связь с решением в некооперативных играх.
Метод справедливого компромисса.Чтобы воспользоваться данным методом, избавимся от отрицательности критерияf1, добавив константу, например 1. Тогда значения первого критерия будут равны:На основании (2) имеем: mах{0,5 х 0,5 х1; 1 х 0 х 0.5; 0; 0,75 x 0,5 х 0,3}=mах{0,25; 0; 0; 0,1125}= 0,25.
Альтернативы |
Цели (критерии) |
Критерий | |||
f1 |
f2 |
f3 |
| ||
А1 |
-0,5+1=0,5 |
0,5 |
1 |
0,5*0,5*1=0,25 | |
А2 |
0+1=1 |
0 |
0,5 |
1*0*0,5=0 | |
А3 |
-1+1=0 |
1 |
0 |
0 | |
А4 |
-0,25+1=0,75 |
0,5 |
0,3 |
0,75*0,5*0,3=0,1125 |
Результат получился аналогичный предыдущему, а именно выгоднее работать на рынке А1.