First Step on Forex book

Раздел: 1.5. Закономерности движения цены

•волна 2 никогда не заходит за начало волны 1;

•волна 3 никогда не бывает самой короткой;

•волна 4 никогда не заходит на территорию волны

1.

Фактор 2. Предыдущие обстоятельства:

•волна 4 сформировалась в виде трех волн;

•волна А и волна С вычертили пять укомплектованных волн;

•волны А и С равны по длине.

Чтобы вы поняли, в чем сила волнового анализа, посмотрите на рисунок Тысячелетние волны с детализацией до Главного волнового уровня.

То есть, с помощью теории волн специалисты с высокой точностью могут прогнозировать движения валют. Картина впечатляет, не так ли?

Лично я не являюсь специалистом по теории волн, поэтому и не претендую на лавры эксперта в этом вопросе.

Рис. 1.5.15. Тысячелетние волны с детализацией до Главного волнового уровня

71

Раздел: 1.5. Закономерности движения цены

Что лично я вынес из теории волн Эллиотта:

1.Волны делятся на:

•импульсные, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (волны 1, 3, 5, А, С);

•корректирующие (откаты), которые характеризуются движением против тренда (волны 2, 4, В).

2.Главная цель трейдера при изучении волн Эллиотта – это взятие импульсных волн.

3.В теории Эллиотта используется принцип вложенности волн – любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны.

4.Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Подобная разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

5.Каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн.

Основной сложностью в волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Чаще всего корректирующие волны очень трудно идентифицируются.

В теории Эллиотта есть базовые графические элементы, из которых и состоит любое движение валют: одна из них фигура 1-2-3. Именно на этом базовом элементе лично я всегда зарабатываю деньги.

Советую всем, кто заинтересуется всецело волнами, изучить числа Фибоначчи и фракталы самостоятельно

–их знание очень поможет Вам в волновом анализе.

Выводы:

1.Горизонтальные линии поддержки и сопротивления и вертикальные (каналы) позволяют трейдеру составить карту движения цены на сегодня.

2.Теория Эллиотта дает возможность понять импульсная сейчас идет волна, или коррекционная. Цель: вырезать импульсные волны.

72

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

3.Любые закономерности движения цены можно описать с помощью вертикальных и горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, числами Фибоначчи, фракталами, волнами.

1.6.Секретыиспользованияиндикаторов

Итак, Вы уже знаете закономерности движения цены (уровни + каналы + + волны) и можно приступить к техническому оснащению любого трейдера – индикаторам Форекс.

Технический индикатор Форекс – это матема-

тически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен. Индикатор Forex дает трейдеру возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также, какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль.

Индикаторов Форекс существует огромное количество, по сути своей многие из них дублируют друг друга, имея лишь незначительные различия.

По своей функциональности индикаторы делятся на

3группы:

1.Индикаторы тренда (тенденций), которые указывают направление движения цены, синхронно или с небольшим опозданием определяют продолжение или смену тренда.

2.Осцилляторы, которые с небольшим опережением или синхронно определяют продолжение или смену тенденции.

3.Психологические индикаторы, которые определяют настроения участников рынка.

Индикаторы могут строиться как в отдельном окне, так и могут быть нанесены на ценовой график в терминале MT4, при этом в работе на Форекс можно

73

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

использовать несколько индикаторов в совокупности, что позволяет точнее спрогнозировать поведение цены.

Торговая платформа Metatrader 4 предоставляет широкий выбор встроенных индикаторов Форекс.

Примеры индикаторов Форекс

Acceleration / Deceleration Oscillator Accumulation / Distribution Alligator

Average Directional Movement Index Average True Range

Awesome Oscillator Bears Power Bollinger Bands Bulls Power

Commodity Channel Index DeMarker

Envelopes

Force Index Fractals

Gator Oscillator Ichimoku Kinko Hyo Market Facilitation Index Momentum

Money Flow Index

Moving Average

Moving Average Convergence / Divergence Moving Average of Oscillator

On Balance Volume Parabolic SAR

Relative Strength Index

Relative Vigor Index

Standard Deviation

Stochastic Oscillator

Williams Percent Range

74

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

Зачем трейдеру нужны индикаторы?

Среди трейдеров бытует мнение, что торговля с индикаторами не продуктивна, поскольку все индикаторы строятся на основании цены и поэтому показывают сигнал уже после того, как цена двинулась в какуюлибо сторону.

В этом ложном убеждении и заключается все невежество трейдеров в понимании значения и функциональности индикаторов Форекс.

Главная функция индикаторов – подтверждать закономерности дви-жения цены (уровни + каналы + волны) и показывать точную точку входа в рынок.

Возьмем, к примеру, уровни поддержки и сопротивления. Понятно, что цена с вероятностью 50/50 либо пробьет уровень, либо отобьется от него. Чтобы увеличить вероятность прогноза движения цены и используются индикаторы Форекс.

На рис. 1.6.1 показана реакция осциллятора

Commodity Channel Index с периодом 75, примененный к HLCC/4 (то есть, было взято все 4 цены: open, close, high, low) и отметили уровень 0.

Что получилось? Вы видите разметку уровней поддержки и сопротивления на графике EUR/USD М5 за прошлый день. Можно предположить, что пока CCI будет ниже нулевого своего значения, вероятность Sellпозиций на пробой уровней поддержки и сопротивления очень высока. Как только CCI перерисовался выше нулевого значения, то с высокой долей вероятности можно пробивать уровни поддержки и сопротивления на Buy.

Главный вывод использования индикаторов –

они описывают закономерности движения цены.

75

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

Рис. 1.6.1. Пример использования индикатора CCI

То есть, в моем подходе, торги идут не по индикаторам, а по закономерностям движения цены, а индикаторы подтверждают эту закономерность и показывают более точную точку входа и выхода из позиции.

К сожалению, большинство трейдеров Форекс об этом не знают. Отсюда и столько глупых попыток строить торговые системы только на показаниях индикаторов Форекс, без их калибровки и привязки к определенным закономерностям движения цены.

Калибровка индикаторов Форекс Калибровка индикаторов Форекс – это подбор

подходящих параметров индикатора Форекс под движения валютной пары на определенном таймфрейме.

Большинство начинающих трейдеров вообще не умеют подбирать параметры значений индикаторов и многие даже не знают, что это можно и необходимо делать.

76

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

Цель калибровки индикаторов Форекс – описа-

ние закономерностей движения цены (уровни + каналы + волны).

Многие опытные трейдеры знают, что параметры индикатора можно менять, но не знают, зачем и подо что подстраивать эти параметры. Отсюда и такой негатив к индикаторам Форекс.

А теперь самое интересное – рассмотрим на практике алгоритм калибровки индикаторов Форекс.

Шаг 1. Выбираем индикатор из стандартного набора в МТ4. Идем в панель Индикаторы – Осциляторы

– MACD

Возьмем для примера MACD на графике EUR/

а сигнальную линию – 9, выберем красным пунктиром.

Рис. 1.6.2. Калибровка индикатора: настройка MACD

Шаг 2. Определяем цель калибровки В данном случае, опишем движение цены, которое

состоит из волн (в примере это 1-2-3). Главное, чтобы

77

Раздел: 1.6. Секреты использования индикаторов

индикатор показал начало и окончания волнового цикла, то есть самый верх и самый низ.

Шаг 3. Калибруем индикатор под нашу цель Видно, что единственным сигналом для точного

определения волнового цикла с помощью MACD будет пересечения красной сигнальной пунктирной линии с параметром 9 с зеленым значением MACD 12, 26. То есть, если зеленые гистограммы опускаются ниже красного пунктира и идут до обратного пересечения внизу зелеными гистограммами выше красного пунктира, значит – это волновой цикл. На рис. 1.6.3 эти точки помечены двумя вертикальными линиями и показывают начало волны 1 и окончание волны 3.

В волновом цикле может быть не только 1-2-3 волна, но и 1-2-3-4-5. Поэтому целостность данного волнового цикла определяем путем непрерывности движения зеленой гистограммы параллельно красной сигнальной пунктирной линии. Пока они не пересекаются, то все хорошо.

Рис. 1.6.3. Калибровка индикатора: обоснование цели

78

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

Методом подбора параметров откалибруем значе-

ния MACD 12, 35, 4.

Как видно из рис. 1.6.3, эти параметры хорошо показали себя и на предыдущем дне. На сегодняшнем дне они тоже хорошо отобразили волновые циклы.

Выводы:

1.Цели калибровки индикаторов могут быть разные – определение истинного пробития/отбития уровней поддержки и сопротивления, определение отбоя от канала, волновые циклы, определение флэта, определение тренда и прочие.

2.Индикатор Форекс – вспомогательный математический инструмент для увеличения вероятности входа и выхода из позиции.

3.Индикатор Форекс не панацея и не волшебная палочка для заработка денег, поэтому будьте бдительны, если вам будут предлагать покупку торговых систем, которые основаны только на индикаторах Форекс.

4.Индикаторы Форекс бывают разные, поэтому необходимо подобрать под себя те индикаторы, которые Вы хорошо понимаете, и они лучше всего отражают ту закономерность рынка Форекс, на которой вы собираетесь делать деньги. Поэтому, формируйте свой портфель индикаторов Форекс.

79

Раздел: 1.7. Определение направления движения цены

1.7.Определениенаправлениядвиженияцены

Итак, Вы уже изучили базовые закономерности движения цены (уровни + каналы + волны). Также, Вы научились пользоваться индикаторами и правильно их калибровать под свои цели. Теперь остается научиться правильно определять направление движения цены. Это понадобиться для определения точной точки входа в рынок.

Тренд (тенденция) – направление, в котором двигаются рыночные цены, а точнее, направление движения максимумов и минимумов цен.

Рис. 1.7.1. Восходящий тренд

Различают три типа трендов.

Восходящий (бычий) тренд – цены двигаются вверх: каждый следующий минимум и максимум выше предыдущего.

Нисходящий (медвежий) тренд – цены двигают-

ся вниз: каждый следующий минимум и максимум ниже каждого предыдущего.

80