First Step on Forex book

Раздел: 2.5. Управление капиталом

По их утверждению лучше варьировать значения рабочего лота в зависимости от уровня Жадности, например, к максимальной безопасной отметке 10/1000 (прим.: при 10/1000 у Вас в залоге будет приблизительно 50 % от депозита).

Трусы же утверждают, что только маньяки торгуют рабочим лотом 1/1000, а 10/1000 – это вообще невероятно. Поэтому, трусы для себя выбирают рабочий лот 0,1/1000 и трясутся от любого минуса.

В этой дискуссии нет правых и виноватых. Каждый человек выбирает методику определения рабочего лота и максимальное его значение в зависимости от типа личности и психологии поведения на рынке Форекс.

Лично я принадлежу к касте Жлобов, поэтому 10/1000 меня абсолютно не пугает. Кто Вы по психологии трейдеров, вам еще предстоит узнать.

Вывод: максимальное значение объема в рынке каждый трейдер определяет исходя из своей психологии. Жлобы могут и 50 % от депо держать в рынке легко, Трусы при 1 % от депо уже в ужасе падают под стол. Самое интересное, что и те, и другие умудряются перебороть себя и успешно зарабатывают деньги на рынке Форекс. Из Трусов получаются великолепные позиционные и долгосрочные трейдеры, а Жлобы обычно носят лавры скальперов.

Давайте рассмотрим мои советы по выбору рабочего лота:

1.Определите Ваш психологический тип поведения как трейдера – Трус или Жлоб.

2.Сформулируйте свою методику определения рабочего лота и следуйте ей.

3.Помните, тренд – Ваш друг, поэтому не увеличивайте рабочий лот против тренда.

4.Старайтесь не использовать разбавление позиций в минусовых значениях (Мартингейл), а лучше обрезайте убытки стопами при фиксированном рабочем лоте.

141

Раздел: 2.6. Управление рисками

2.6. Управление рисками

В этой главе я хочу осветить Вам заключительную тему числителя формулы успеха трейдера на рынке форекс – Risk Management.

Risk Management на рынке Форекс означает мини-

мизацию потерь денег.

Вы уже попробовали торговать на демо-счете на рынке Форекс и знаете, что при фиксации убыточных сделок у Вас может получиться некая серия убытков, а может быть один, но очень большой убыток, который съедает ¼ депо, ½ депо и пр.

Так вот, новички на рынке Форекс часто не учитыва- ютвсвоейторговойсистемеправилариск-менеджмента. Как следствие незнания правил риск-менеджмента практически 99 % новичков на рынке Форекс всегда сливают свое депо. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему у нас развелось так много брокерских компаний, которые щедро раздают бонусы на ваш депозит в раз-

мере 30–50–100 %.

ЧтожеВамнеобходимознатьориск-менеджменте?

Во-первых, заезженный всеми постулат – обрезай убытки и давай прибыли расти.

У каждого трейдера в его торговой системе должны быть правила, как он собирается обрезать убытки. Как Вы помните, есть 3 способа это сделать:

–поставить ордер Stop-Loss;

–локироваться противоположным ордером;

–делать хедж-позицию на другом каком-нибудь финансовом инструменте.

Какой бы способ Вы ни выбрали, Вы должны придумать свои правила Risk Management.

Во-вторых, каждый трейдер должен иметь в своем торговом плане на день расчет максимального убытка

впунктах и в проценте от депозита.

Почему это важно? Например, вы торгуете по своей ТС и видите, что результаты вашей работы каждую

142

Раздел: 2.6. Управление рисками

неделю разнятся – либо Вы неделю закрываете в минус или ноль, либо в профит.

Так вот, правило максимального убытка в день поможет трейдеру сбалансировать его ТС и сделает еe стабильной. Как пример, можно назвать такое правило – я буду терять в каждой сделке не более 30 п., суммарно за день я могу поймать 100 пунктов убытка, после чего я уже в этот день не торгую. Как вы уже поняли, для этого нужно вести учет своих сделок, или журнал трейдера.

В-третьих, если Вы торгует мультивалютными стратегиями, то есть открываетесь на нескольких валютных парах одновременно, то вы должны знать, что управлять таким количеством позиций очень сложно. Согласитесь, тяжело контролировать риск на сразу 6 открытых позициях по различным валютным парам.

Ведь на Ваше управленческое решение по поводу применения определенного правила риск-менеджмента влияет множество факторов – зона быков или медведей, есть ли импульс, это краткосрочность/долгосрочность сделки, новости, поведение валютных пар в профиле рынка и пр.

К тому же, при мультивалютной стратегии работы трейдера, ему приходится уменьшать рабочий лот и раздвигать стопы подальше. А это значит, что серия убыточных сделок становится более вероятной и может буквально за пару часов такой безрассудной торговли ввести трейдера в «черный ящик» («черный ящик»

– это сленг американских трейдеров, обозначающий максимальные допустимые трейдером потери на день, например – 5 % от депо).

Таким образом, давайте сформулируем четкие правила управления рисками на рынке Форекс:

1.Всегда защищайте свои открытые позиции.

2.Разработайте правило максимальных потерь на одну сделку и на серию сделок в день, исходя из требований вашей ТС.

143

Раздел: 2.6. Управление рисками

3.Не спешите открывать много позиций на разных валютных парах, поскольку не успеете их контролировать и адекватно применять к каждой правила риск менеджмента.

4.Старайтесь поначалу торговать на одной, ну максимум – двумя валютными парами.

5.В зависимости от стиля торговли, придерживайся соотношения риск/прибыль: скальпер: 1:1; свинг-трейдер – 1:2; позиционный трейдер – 1:3; долгосрочный трейдер – 1:5. То есть, ваш ордер Stop-loss должен быть меньше от вашей средней прибыли в каждой позиции в 2-5 раз. А чтобы это увидеть, нужно вести журнал трейдера.

Напоследок, хочу вам дать пару советов, как все же найти свои правила управления рисками.

Вначале найдите точную точку входа, потом наблюдайте, сколько в среднем эта точка входа дает вам в каждой сделке профита в пунктах. Как только высчитали профит, Вы понимаете, с каким риском на каждой сделке вам необходимо работать, чтобы ваше ТС имела положительное математическое ожидание. Например, Вы делаете в месяц 100 сделок, в среднем каждая сделка закрывает в профите на 15 пунктов, к тому же Вы еще и скальпер, поэтому максимальный ордер Stoploss у вас должен быть не более 15 пунктов.

Почему именно так?

Представим серию сделок: первая – плюс 15 п., вторая – минус 15 п., третья – плюс, четвертая – плюс, пятая – плюс. Такая ТС имеет право на жизнь, поскольку серия плюсовых сделок компенсируют серию убытков.

Вопрос для размышления: если вы видите в интернете торговые системы, при которых 3–5 сделок приносят небольшой профит до 20 п. в среднем, а потом одна минусовая сделка на 100 п. перекрывает все эти прибыльные сделки, как Вы считаете, будет ли такая ТС иметь положительное математическое ожидание в долгосрочной перспективе?!

144

Раздел: 2.6. Управление рисками

Всегда, всегда и еще раз всегда ставьте на каждую свою открытую позицию ордер Stop-loss сразу же, как только вошли в рынок. За этот урок я заплатил прилично своих денег. Рынок Форекс непредсказуем, и в одну секунду может развернуться против Вас на безграничное количество пунктов. Поэтому, не надо думать, что Вы успеете поставить защиту. Буквально за минуты может быть выстрел до 750 п., как было по швейцарскому франку в момент интервенции центрального банка Швейцарии.

Чтобы стопы не сбивало часто, вам нужно поработать над точкой входа. Возможно, стоит придумать пару фильтров, чтобы меньше входить, но более точно. Поскольку нарушение правил риск-менеджмента чревато сливом депо. Это я к тому, что в интернете есть те, которые утверждают, что работать без страховки просто, и что стопы ставить не обязательно. К тому же, люди не привыкли терпеть боль потерь. А стоп – это больно! Но – только через боль потерь рождается системный трейдер. Так что, привыкайте к тотальной боли каждый день, иначе вам не стать успешным трейдером.

Выводы:

1.Управление рисками подразумевает методику контроля за убытками.

2.Управление рисками должно учитывать положительное математическое ожидание прибыли от заключенной вами торговой сделки. Чем выше математическое ожидание в среднем профите на серию сделок, тем выше риск вы можете себе позволить и наоборот.

3.Чтобы не ловить постоянно убытки по ордерам Stop-loss, нужно поработать над точностью входа.

145

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

2.7. Технология построения собственной

стратегии торговли

Вы уже изучили очень много практических вещей

– как находить точную точку входа, какие бывают закономерности движения цены, как правильно сопровождать позицию, как найти точную точку выхода, изучили секреты ММ и РМ, и поняли, насколько важна Ваша психология в торговле валютой на рынке Форекс.

Торговая система состоит из набора стратегий торговли, тактик торговли, торгового плана на день.

Тактики торговли были детально разобраны в разделе 2.1.

Осталось разобрать две темы – как построить собственную торговую стратегию и что такое торговый план трейдера.

Этот раздел книги посвящен только технологии построения собственной успешной стратегии торговли на рынке Форекс. Правила построение целой торговой системы и торговый план я раскрою в заключительном разделе книги.

Давайте разберем, что же такое стратегия торговли трейдера?

Стратегия торговли – это общий план действий трейдера на рынке Форекс.

Ключевым словом в определении стратегии торговли является именно план, а не набор хаотичных действий, как обычно это бывает.

Итак, если стратегия торговли – это план, тогда давайте рассмотрим основные обязательные компоненты этого плана.

1.Выбор валютной пары для работы.

2.Выбор ключевого таймфрейма.

3.Время торговли.

146

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

4.Правила подготовки к торговле (первичных тех. анализ, изучение важных фундаментальных данных на сегодня по Вашей валютной паре).

5.Правила открытия позиции – основной, подтверждающие сигналы на вход, дополнительные сигналы.

6.Правила подстраховки позиций.

7.Правила выхода из позиции (полного выхода или частичного).

Замечу, что в построении собственной успешной торговой стратегии все достаточно просто. В данной книге уже разбиралась формула успеха на рынке Форекс, которая в принципе и является базой всех необходимых знаний, умений и навыков практикующего трейдера.

Теперь я предлагаю разобрать каждый компонент Вашего стратегического плана детальнее.

1. На какой валютной паре лучше торговать?

Напомню, что на рынке Форекс есть по сути всего два локомотива: EUR/USD, GBP/USD. Правда, есть еще огромный «тягач» сырьевого рынка – золото (XAU/ USD). Для начала этого достаточно. Если Вы сумеете обуздать хотя бы одну из этих трех «норовистых лошадей», тогда Вы всегда будете иметь деньги на жизнь.

Конечно, некоторые трейдеры скажут, что лучше торговать на кросс-курсах, или вообще выбрать какието экзотические пары. Все это дело вкуса. Запретов и ограничений на рынке Форекс в выборе инструментов торговли не существует. Но, я вам рекомендую остановить свой выбор на «старой кляче» – EUR/USD.

Почему именно единая европейская валюта лучше торгуется?

Во-первых, она является флагманом всего рынка Форекс, поскольку представляет 2 мировые валюты: евро против доллара.

Во-вторых, евро/доллар – самая ликвидная валютная пара, а это значит, что ею торгуют все и всюду.

147

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

В-третьих, евро хорошо поддается техническому анализу и ее легче читать.

Думаю, агитацию за Европу на этом закончу. Скажу пару слов о фунт/долларе. По фунту торговать тяжелее, поскольку это любимая валюта всех крупных спекулянтов, которые обожают делать «разводы» на рынке Форекс. Но, я знаю трейдеров, которые фунт торгуют по «краям» и хорошо зарабатывают.

Похожее и с золотом. Золото на рынке Форекс выполняет две функции – валюта резерва и спекулятивный инструмент. Так вот, когда золото в роли спекулятивного инструмента, тогда оно ходит вместе с евро/долла-ром. Зато, как только в мире какой-то беспорядок или финансовый кризис, золото резко отрывается от спутницы евро и уходит в свое плавание как валюта-убежище.

Я знаю очень мало трейдеров, которым удалось обуздать неукротимый нрав золота. По нему реально тяжело торговать, но очень прибыльно. Золото во все века манило людей, и трейдеры не являются исключением.

2.Какой таймфрейм лучше выбрать для торговли?

Повторюсь – ключевой таймфрейм для торговли зависит от Вашего стиля торговли: скальпер, свингтрейдер, позиционный трейдер, долгосрочный трейдер. Вы помните, что для скальпера ключевым таймфреймом может быть М1, М5, М15, для свинг-трейдера – М15, Н1, для позиционного трейдера – Н1, Н4, и для долгосрочного трейдера – D1.

3.В какое время лучше всего торговать?

Предпочтительнее торговать в европейскую и аме-

риканскую сессии.

В европейскую сессию очень хорошо ходит евро/ доллар и фунт/доллар.

А в американскую сессию ходят хорошо все валюты, поскольку на их сессию попадают практически все важные новости мира.

148

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

4. Как надо готовиться к торгам?

В вопросе подготовке трейдера к торговли каких-то особо строгих инструкций нет. Все люди разные, поэтому и подготовка к работе, настрой на торговлю у всех тоже разный. В большинстве случаев средний трейдер читает новости, смотрит на графики и составляет с утра себе торговый план на день. Но, о торговом плане мы поговорим позже. Существуют и альтернативные пути подготовки к торгам – выпить сашечку кофе, сделать зарядку, пробежаться по парку, обнять любимого человека или животное и пр.

5. Какие есть правила открытия позиции?

Точная точка входа в рынок Форекс очень сильно зависит от количества сигналов на вход. Ранее я эту тему не подымал, а сейчас выдам Вам важный секрет. Большинство успешных практикующих трейдеров используют максимум 3–5 сигналов на вход. При этом у каждого трейдера должен быть только один основной сигнал на вход, парочка сигналов подтверждающих истинность основного сигнала и, возможно, еще парочка сигналов дополнительных.

Например, основной сигнал на вход – пробитие уровня поддержки и сопротивления. Подтверждающие сигналы на вход – показания индикаторов MACD, MA и дополнительный сигнал – наличие группового движения валют в профиле рынка.

6. Как лучше страховать свои открытые позиции?

Я уже писал об этой теме в разделе рискменеджмента. Повторюсь, перепробовав работу с замками, различные варианты хеджа на других финансовых инструментах, я все же пришел к классическому способу – выставлению ордеров Stop-loss на каждую открытую позицию сразу же. Теперь у меня и нервы спокойны и депозит не сливается.

149

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

Конечно, работа со стопами требует определенной практики и дисциплины. Но все получится, если очень сильно этого хотеть и работать над собой.

7. Как выбрать точную точку выхода?

Точная точка выхода сильно зависит от точной точки входа. В некоторых стратегиях выгоднее выходить по тралу, в других – по сигналу какого-нибудь индикатора, также можно выходить по фиксированному значению Take Profit. Чтобы правильно подобрать вариант, необходимо провести ряд экспериментов и только потом понять, какой способ Вам психологически лучше подходит и дает оптимальный финансовый результат.

Таким образом, Вы сейчас получили своеобразный шаблон, по которому очень легко собрать собственную торговую стратегию.

Но, для торговой стратегии не хватает еще нескольких элементов, о которых в интернете практически никто не рассказывает, поэтому и стратегии люди делать самостоятельно не умеют.

Душа торговой стратегии – это ИДЕЯ, которая строится на закономерности движения цены.

То есть, все, что было перечислено в данном плане для стратегии – это производное, обслуживающие механизмы главной идеи – закономерности. Напомню, что понимается под закономерностями.

Закономерностями движения цены яляются факторы (инструменты), которые описывают повторяющиеся графические паттерны (скопление свечек в определенном порядке). Конечно, кроме фигур технического анализа, существуют и другие закономерности

– перебитие низин и вершин, ретесты уровней, торговые диапазоны, объемы на фьючерсах, корреляция валютных пар и многое другое.

Главная задача в разработке собственных торговых стратегий состоит в том, чтобы иметь рабочую стратегию под разные состояния рынка – тренд, флэт, неопределенный рынок.

150