First Step on Forex book

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

То есть, надо создать свои стратегии под разные задачи: одна стратегия помогает работать в тренде, другая стратегия зарабатывает во флэте, третья бережет от неопределенных ситуаций. Или же можно задачу расширить и сделать одну центральную стратегию с модулями расширения под типы рынка.

Проблема большинства трейдеров-новичков в интернете заключается в том, что они не знают и не умеют создавать свои индивидуальные торговые стратегии, а почему-то покупают их у недобросовестных граждан, или ищут бесплатно на форумах.

Ну посудите сами, как может чужая стратегия помочь Вам успешно торговать на рынке Форекс? Ведь стратегия трейдера – это отображение его видения рынка, его стиля торговли, его ММ и РМ, которая психологически именно ему комфортна и понятна.

Предлагаю рассмотреть основные правила построения собственной торговой стратегии:

1. Выберите закономерность рынка Форекс, которая Вам понятна и близка психологически, и которую Вы будете эксплуатировать. Например, работа на пробой уровня поддержки и сопротивления. Обкатайте свою закономерность на истории, вдумайтесь, прочувствуйте эту закономерность и приступайте к изготовлению торговых стратегий.

2.Одна Идея (закономерность) на одну торговую стратегию. Не надо в торговую стратегию запихивать несовместимые идеи. Например, я видел уникумов, которые торгуют по одним и тем же сигналам на вход в тренд и контртренд. Я предлагаю Вам разработать одну стратегию для тренда, а другую – для контртренда. И не надо мешать мух с котлетами.

3.Подберите необходимые инструменты для стратегии. Например, откалибруйте индикаторы,

151

Раздел:2.7.Технологияпостроениясобственнойстратегииторговли

выберите какой-либо аналитический комплекс и пр.

4.Проанализируйте все доступные Вам примеры торговых стратегий с целью извлечения из них хороших сигналов на вход и выход.

5.Соберите (пропишите) под свою идею торговую стратегию по плану, который рассмотрен выше. Пример такой стратегии скальпинга смотрите в приложении.

6.Разработайте портфель собственных торговых стратегий на разные состояния рынка Форекс – тренд, флэт, неопределенный рынок.

7.Как оперировать портфелем стратегий я расскажу в следующем занятии по Торговой системе.

Чтобы Вы смогли разработать и усовершенствовать свою торговую стратегию, возьмите на вооружение несколько полезных рекомендаций:

Только комплекс работ по тестированию стратегии на истории в демо-режиме (бэк тест), затем в реальном режиме на демо-счету (форвард демо), и обкатка на центовом реальном счету (форвард реальный) может дать нам комплексную оценку работоспособности вашей стратегии.

То есть, в среднем стратегия трейдера рождается за 2–3 месяца.

Кроме тестов, Вашу стратегию может улучшить на 30 % грамотный ММ и РМ. Помните об этом.

То есть, выбор лота, расстановка значений Stop Loss и Take Profit может повысить эффективность ва-

шей действующей стратегии в несколько раз.

Также, на торговую стратегию очень сильно влияют торговые условия вашего брокера.

Скальперам тяжело работать со стопом в 5 пунктов и тейком в 15 пунктов у брокера, который дает спрэд 3 пункта. То есть, даже при наличии успешной скальперской стратегии с такими торговыми условиями трейдер

152

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

обязательно сольется. Поэтому выбирайте брокера под свои требования торговли.

И еще – самому с нуля изобретать стратегию очень тяжело.

Поэтому, ищите соратников на форумах, чатах, в интернете и не бойтесь, что ваш Грааль кто-то отберет. Еще ни разу так не было, чтобы кто-то Вашими мозгами смог зарабатывать деньги. Теперь Вы понимаете, почему на форумах так много народу, и почему там тусуются опытные трейдеры. Именно из-за свежего взгляда, за идеей приходят на форумы успешные практикующие трейдеры, программисты, поставщики торговых сигналов.

2.8. Технология создания своей торго-

вой системы

И вот постепенно я Вас подвел к финальной теме книги – созданию своей торговой системы.

Конечной целью данной книги, по сути, является приобретенияумениясоздаватьсвоиторговыесистемы.

Из предыдущего занятия Вы помните, что торговая система – это взаимосвязь таких элементов, как: торговые стратегии, торговые тактики, торговый план.

Главная задача торговой системы – это обеспечение мобильности принятия управленческих решений трейдером.

Как это все работает во взаимосвязи?

Торговая стратегия эксплуатирует определенную закономерность движения цены и дает сигнал трейдеру к действию – открыть позицию, подождать, приготовится к открытию позиции.

Торговые тактики описывают метод входа в рынок: на пробой, на отбой, реверсом, локом и прочее. Также, комбинация торговых тактик помогает сопровождать уже открытые позиции.

153

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

Торговый план отвечает за видение трейдером текущей ситуации на рынке. Например, трейдер проводит с утра анализ и предполагает, что курс валюты должен пойти вверх. Согласно торговому плану, трейдер просто ждет входа в позицию на покупку валюты в соответствии сигналам торговой стратегии.

Давайте рассмотрим правила создания своей торговой системы:

1.Торговая система эффективно работает только в единстве своих элементов. То есть, трейдер должен разработать набор торговых стратегий под разные ситуации на рынке, продумать комплекс торговых тактик под разные рыночные ситуации, и самое главное, каждый день составлять торговый план, в котором обуславливается приоритетное на текущий момент направление входа в рынок.

2.Конечно же, торговый план меняется в зависимости от изменений на рынке.

3.Торговая система должна отвечать Вашим индивидуальным особенностям. Это значит, что Вы должны перепробовать различные варианты стратегий, тактик, планов для того, чтобы найти набор подходящих для себя элементов. Как раз именно на поиск себя в рынке уходят годы экспериментов. Поэтому, средний возраст созревания трейдера и получается где-то на четвертом или пятом году скитаний в дебрях технического анализа.

4.Торговая система должна строиться на знании алгоритмов постановки задач для торговых экспериментов с целью нахождения своих элементов. Это значит, что любая Ваша гипотеза по поводу правильного выбора стратегии, тактики, плана должна проходить целый технологический процесс обработки.

154

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

Например, предположим, что вход на пересечении двух мувингов ЕМА8 и ЕМА20 на М1 валютной пары

EUR/USD будет эффективнее при пробое уровня под-

держки и сопротивления. То есть, будем входить в рынок только тогда, когда пересечения мувингов будет совпадать с уровнем поддержки и сопротивления. Чтобы проверить истинность нашего предположения, разрабатываем стратегию, продумываем правильную тактику входа (отложенными или рыночными ордерами на пробой уровня), решаем задачу с точкой входа в торговом плане.

После всего этого делается бэк тест на демо-сче- те в тестировщике стратегий, затем – форвард тест на демо-счете, под конец тестируем эту же стратегию на форварде на центовом счете. Если все вышло достаточно хорошо, только тогда можно сказать, что Я создал свою ТС. Как правило, на все это уходит в среднем 3 месяца.

Вот и считайте, если один эксперимент занимает в среднем 3 месяца, то, сколько нужно провести экспериментов, чтобы найти свою торговую систему. Как правило, на это уходят годы, если делать все правильно. Но, если делать неправильно, то может уйти и десятилетия.

Вы подумаете, что как все сложно тут нам автор описал. Зачем все усложнять, если в интернете продают готовые ТС за бросовые деньги. Можно ведь взять готовое и не заморачиваться.

Да, легче купить буханку хлеба в супермаркете, но тогда Вы никогда не станете пекарем.

К тому же, и качество ТС, которые Вы будете видеть в интернете далеко от работоспособности. Обычно опытные трейдеры-разработчики продают не целую ТС (как я описал), а впаривают новичкам-трейдерам полуфабрикаты, а иногда только запчасти.

155

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

Посудите сами, какой толку Вам только от одной стратегии, если она работает только на определенной ситуации на рынке?

Вы уже знаете, что вам необходим набор стратегий, что набор разные тактик сопровождения, правил для построения торгового плана. А всего этого обычно нет в предлагаемом пакете ТС, которые продаются в интернете.

Отсюда следует логичный вывод – разбогатеть Вы можете только сами. Чудо-стратегию или чудо индикатор Вам не помогут и все за вас не сделают.

Напоследок, давайте рассмотрим несколько модификаций торговых систем.

Модификация – это видоизменение или усовершенствование торговой системы.

Чтобы знать, что усовершенствовать, разобьем ТС на блоки:

общий блок – описание закономерности, рабочий лот, уровень стопов и тейка, использование трала, выбор торгового плеча;

блок сигналов на вход – один основной сигнал,

два подтверждающих, и два дополнительных сигнала;

блок сопровождения позиций – трал с помощью МТ4, или трал вручную по сигналам стратегии, или частичное закрытие позиции по сигналу стратегии, перевод позиций в безубыток;

блок доливки – если этот блок существует, то должны быть правила лотности для доливки и отдельные правила по входу на доливку;

блок сигналов на выход – либо по тейку, либо по тралу, либо по сигналу на выход согласно стратегии.

Как Вы уже поняли, в эти блоки вплетаются наши элементы стратегий, тактик, плана.

Итак, то можно модифицировать в уже готовой торговой системе?

156

Раздел: 2.8. Технология создания своей торговой системы

Во-первых, практически постоянно можно совершенствовать точность входа и добавлять новые правила в блок сигналов на вход.

Во-вторых, при недоборе прибыли необходимо дорабатывать блок сигналов на выход.

В-третьих, можно отказаться от каких-то блоков – например, от доливки.

В-четвертых, можно или упростить какой-то блок – например, сигнал на выход будет просто по тейку.

Чтобы понять, что именно модифицировать, необходимо постоянно проводить мониторинг эффективности нашей торговой системы. То есть, необходимо вести журнал и отмечать свой вход, выход. Тогда будет проще заметить, что в некоторых случаях неточный вход, в других – недобор прибыли, в третьих – безубыток. Именно постоянный мониторинг нашей торговли позволит нам находить слабые места нашей торговой системы и исправлять ошибки.

Таким образом, Вы уже ознакомились с технологией построения своей торговой системы. Надеюсь, Вы поняли, что это огромный и кропотливый труд, который забирает очень много времени, сил, средств. Каждый эксперимент отнимает у трейдера его время жизни, его физические и духовные силы, а также требует какуюто сумму для слива на центовом счету, чтобы обкатать систему.

Выводы:

1.Торговая система состоит из торговых стратегий, тактик и плана.

2.Торговую систему необходимо модифицировать, постоянно проверять и тестировать ее модули с целью адаптации к меняющимся условиям рынка Форекс.

3.Торговый план каждый трейдер составляет перед началом европейской сессии, рисуя свое видение движения цены на день, или на неделю.

157

Раздел: Эпилог

Эпилог

Притча о поиске себя на рынке Форекс

Жил-был обычный человек. Каждый день он ходил на работу, трудился в поте лица и заслуживал поощрения и повышения от начальства. Заработная плата человека росла, поэтому он мог себе позволить взять кредиты на шубу для своей женщины, автомобиль, дом и прочее.

Но времена изменились, и идиллия в жизни человека закончилась. Он потерял работу по причине финансового кризиса в стране, отсутствия желания работодателя содержать штат сотрудников, реструктуризации компании и пр.

Жизнь человека превратилась в сущий ад в одно мгновение – денег нет, любимая женщина ушла, на новую работу не берут, выросли долги по кредитам, кредиторы начали выбивать двери дома.

И вот однажды, идет человек, удрученный нынешним своим положением, по улице. Он останавливается на перекрестке передохнуть, и случайно обращает свой взор на рекламный плакат дилингового центра Форекс. Реклама обещала несметные богатства тому, кто придет в дилинговый центр на обучение профессии трейдера валютного рынка.

Человек подумал, что выбора у него все равно нет, поэтому в отчаянии решил попробовать себя в роли Джона Сороса, и пошел учиться в дилинговый центр (ДЦ) по Форексу. В ДЦ человек прошел курс молодого бойца, мало чему научился (в лучшем случае), и стал новичком на рынке Форекс.

Время шло, а новичок тратил свои силы в тщетных попытках реализовать хоть одну из предложенных ДЦ торговых стратегий на практике. Новичок был в отчаянии, и вспомнил, что учиться надо у опытных трейдеров на рынке Форекс. И решил новичок поискать суперГуру-учителя в интернете.

158

Раздел: Эпилог

После некоторых поисков и нахождения опытного трейдера новичок спросил его:

–Ты известный трейдер, сможешь ли ты научить меня?

Опытный трейдер подумал, и ответил:

–Все очень просто: вот мой супер-индикатор, следуй его сигналам, торгуй вместе с группой новичков в нашем клубе, и ты сможешь легко зарабатывать 25 %

вмесяц.

Проходит время, новичок усердно старается понять сигналы супер-индикатора, дни напролет читает чаты таких же новичков на рынке Форекс, как он, но, успех почему-то не приходит. Отчаявшись в своих способностях и потеряв время, новичок снова ищет учителя.

Во время своих поисков новичок наталкивается на бывалого трейдера и спрашивает его:

–Ты бывалый трейдер и много читал о рынке Форекс, сможешь ли ты научить меня?

Бывалый трейдер подумал, и ответил:

–Нет ничего проще, вот тебе список книг о фундаментальном и техническом анализе, изучив их все, ты станешь таким же бывалым трейдером, как я.

Новичок дни напролет читает книги, записывает умные мысли авторов, делится своими соображениями на форумах, и наконец, он начинает понемногу разбираться в теории рынка Форекс и уже по достоинству может называть себя бывалым трейдером. Но, к сожалению, успех все еще не приходит к новичку.

Проходит еще какое-то время, новичок полностью отчаялся в своих потугах изучения ручной торговли, и обращает свой взор на автоматизированные торговые системы (АТС). На благо всем, новичку повстречался трейдер-механик.

Новичок спрашивает у трейдера-механика:

–За тебя торгуют роботы, сможешь ли ты дать мне одного из твоих роботов, чтобы я тоже начал зарабатывать на рынке Форекс?

159

Раздел: Эпилог

Трейдер-механик подумал, и сказал:

–Нет проблем, плати 5000 у.е. и забирай «золотую гусыню».

Новичок на радостях заплатил и побежал домой счастливый от Чудо-приобретения. «Золотая гусыня» радовала новичка золотыми яйцами несколько месяцев подряд. Все было бы хорошо, да случилась оказия: новичок, разжирев от безделья, забыл покормить «золотую гусыню» и убраться после нее. В результате, «Золотая гусыня» заболела и умерла. Долго плакал новичок над телом робота, который слил его последние сбережения.

Злой, голодный, отчаявшийся новичок однажды встречает на своем пути мастера ниндзя трейдинга.

Мастер ниндзя, видя удрученное состояние новичка, спрашивает:

–Почему повесил нос, воин?

Новичок отвечает:

– Я потратил 5 лет на изучение чудо-индикаторов, работе в клубе трейдеров под руководством знаменитого учителя, изучил кучу литературы, стал бывалым трейдером, поторговал на роботах, но все еще не умею зарабатывать деньги на рынке Форекс. Что мне делать?

– спрашивает новичок.

Мастер ниндзя трейдинга подумал, и ответил:

–Ты прошел длинный путь новичка. В результате этого жизненного пути ты должен был понять, что НЕТ учителей на рынке Форекс, НЕТ успешных индикаторов, НЕТ постоянно несущих золотых яиц роботов.

–А что же есть? – спросил новичок.

Мастер ниндзя трейдинга отвечает:

–Единственным истинным твоим учителем является сам рынок. Все, что есть: это ты и твое понимание, и видение рынка.

–И что же мне делать, чтобы добиться успеха на рынке Форекс? – снова спросил новичок.

160