First Step on Forex book

Раздел: 2.3. Секреты сопровождения торговых сделок

Рис. 2.3.4. Модель поведения трейдера: шаг 2

Дальнейшие действия связаны с сопровождением сделки. Понятно, что переводить ордер Stop loss на цену открытия баевских позиций надо только после образования локальной низины. Поэтому ждете, когда цена сделает отскок снизу вверх, и с момента красной вертикальной линии принимается решение защитить 2 открытые позиции и перенести 2 ордера Stop Loss в безубыток в значение 1.35499. Теперь Вы уже ничем не рискуете. Если цена вернется обратно в с Sell, мы получим пару пунктов плюса по верхнему Buy, небольшой профит по нижнему Buy.

Дальше принимается решение включить Trailing stop от уровня 1.36191 и тралить по 15 пунктов от текущей цены.

Таким образом, на третий день собьет по тралу на цене 1.36320.

Получается, что по первой позиции бай, мы заработали бы 138 пунктов, а по второй позиции – 91 пункт, итого: + 229 пунктов, или 2290 долларов.

131

Раздел: 2.3. Секреты сопровождения торговых сделок

Рис. 2.3.5. Модель поведения трейдера: шаг 3

Итак, был рассмотрен вариант поведения трейдера, когда задействованы все доступные инструменты.

Какие есть еще модели поведения трейдера при сопровождении сделки:

Модель 1. Вход в рынок рыночным ордером, обязательное выставление стопа и тейка и выход по тралу.

Модель 2. Вход в рынок рыночным ордером, стоп не ставим, а страхуем позицию обратным отложенным ордером. Выход по сигналу ТС.

Модель 3. Вход в рынок отложенными Stop ордерами, выставление стопа и выход по Take Profit или тралу.

Модель 4. Вход в рынок отложенными Limit ордерами, выставление стопа и выход по Take Profit или тралу.

132

Раздел: 2.3. Секреты сопровождения торговых сделок

Рис. 2.3.6. Модель поведения трейдера: шаг 4

Вот в принципе эти 4 базовые модели поведения трейдера при сопровождении сделок используют большинство практикующих трейдеров.

Советы по сопровождению сделок:

1.Всегда страхуйте свои открытые позиции. Никогда не рассчитывайте «на авось»: я потом постав-

лю ордер Stop Loss.

2.Никогда не работайте против тренда. Старайтесь рыночными или отложенными ордерами стать лучше по тренду.

3.Всегда подтягивайте и корректируйте отложенные ордера. Помните, цена может не дойти до вашего отложенного ордера всего на пару пунктов и уйти в прогнозируемом вами направлении, но уже без вас.

4.Старайтесь комбинировать торговые приказы в своем торговом плане на день.

133

Раздел: 2.4. Точная точка выхода

2.4. Точная точка выхода

Сложность нахождения точной точки выхода из позиции связано с рядом факторов:

1. Точность выхода зависит от точности входа.

То есть, если вы уже на самых вершинках или низинках рынка запрыгнули в сделку, то и запас хода цены при этом тоже меньше. Поэтому, лучшим подходом для точности выхода является все же вход в рынок на откатах (по моему мнению). Таким образом, вы входите почти на начале движения и при пробитии ключевого уровня у вас уже есть возможность закрыть половину позиции или подумать над полным закрытием позиции. При неточном входе, получается, там, где надо уже было бы выходить, некоторые трейдеры только входят.

2.На точность выхода влияет динамика валютного курса определенной валютной пары.

Например, многие из вас сталкивались с проблемой, что цена не долетает до вашего ордера Take Profit. При- чиной невзятия запланированного профита кроется в непонимании трейдером волатильности рынка. Скажем, что волатильность рынка вчера и сегодня составляет всего 30–50 пунктов, тогда вероятность выстрела цены

вкакую-то сторону увеличивается и, соответственно, Take надо ставить подальше. Если же Вы видите, что цена уже 2–3 дня идет в тренде, то вероятность взять 100–200 пунктов в какую-либо сторону в ближайшие дни уменьшается по причине возможного флэта.

3.Проблема нахождения точной точки входа связана с неправильным распределением соотношения тейка и стопа.

Трейдер в своей работе должен быть гибким. То есть, при определенных ситуациях на рынке Форекс надо менять соотношения тейка и стопа.

Варианты: 1:3 Stop к Take, если цена уже 3 дня во флэте и ждем тренда; 1:2 Stop к Take, если цена уже месяц не выходит с широкоформатного коридора (в

134

Раздел: 2.4. Точная точка выхода

150–200 пунктов), и 1:1 Stop к Take, если цена была в тренде и мы ожидаем флэт.

И самая главная проблема нахождения точности выхода с позиции связана с вашими личными правилами по выходу, согласно ТС.

Давайте разберем, какие же есть доступные и рабочие правила для выхода из позиции:

Фиксированный Take Profit.

Тут все просто – Вы анализируете историю своих сделок и видите, что средний Take Profit, который Вам удалось взять по своей ТС составляет, например, 100 пунктов. Отсюда и определяете, исходя из опыта и анализа, что первоначальным Take Profit будет – 100 п. Понятно, что по ходу движения рынка Take можно двигать – увеличивать или уменьшать. Но помните о соотношении Take к Stop. Если средняя прибыль по Вашим сделкам будет меньше среднего убытка, то Ваша ТС рисковая, с низким математическим ожиданием.

Динамический Trailing Stop.

Подбор параметра трала тоже требует от трейдера определенного искусства. Размер трала зависит от волатильности рынка и характера движения цены. Например, по евро/доллару на М15 трал будет не менее 15 пунктов, поскольку меньшее значение будет постоянно сбивать, тем самым мы будем недобирать постоянно прибыль. Помните, что главное оружие трейдера

– наблюдательность.

Выход по сигналу ТС.

Этот тип выхода является одним из самых перспективных. Проблема лишь в том, как найти постоянно работающий сигнал на выход. Примерами таких сигналов на выход могут быть: показания индикатора (например, Parabolic Sar), какой-нибудь уровень поддержки и сопротивления, ближайшая вершинка или низинка, уровень Фиббоначи, пивот уровень и прочее.

135

Раздел: 2.4. Точная точка выхода

Как же вам подобрать себе точную точку выхода?

В помощь я предлагаю краткий алгоритм (советы) по подбору точной точки выхода для вашей ТС:

Шаг 1. Изучить закономерности поведения цены, исходя из данных вашей точки входа.

Вы уже знаете, в каких точках вы входите. Нанесите все точки входа на график цены и посмотрите, сколько вы бы могли взять прибыли, и в каких точках лучше было бы выходить.

Шаг 2. Проработайте правила для выхода, при которых вы будете покрывать большинство ваших открытых сделок в плюсе.

Например, если из 100 Ваших сделок, Вы видели в 99 % сразу плюс, но по итогу торговли вы почему-то слили депо, значит, Вы знаете, когда надо было выходить, но в силу своей психологии не смогли или не захотели этого сделать. В таком случае я советовал выше вести дневник. Описывайте свои ощущения и стиуацию, чтобы в следующий раз Вы могли определиться быстрее.

При любой мало-мальски относительной точке входа можно подобрать отменную точку выхода.

Варианты разброса экспериментов:

Эксперимент 1. Если у Вас очень много сделок в день (от 5 и более), значит, можно уменьшить Take Profit и, за счет частого входа в рынок, постоянно по-

лучать прибыль. Например, Вы совершили 10 сделок в день, при которых 5 закрылись по Take, и 5 закрылись по Stop. Чтобы улучшить Вашу ТС просто уменьшите правило на выход: либо по Take берите меньше, либо уменьшите значения трала. И будет вам счастье. Зато у вас 80 % сделок будут в плюсе.

Эксперимент 2. Если я вхожу 2–3 раза в неделю, тогда неточность выхода может быть связана с ненахождением действующих правил на выход, или большим тейком, или маленьким значением трала.

136

Раздел: 2.4. Точная точка выхода

Одним из вариантов решения проблемы может быть частичное закрытие открытой позиции. Например, если вы вошли 1 лотом в рынок, то при определенном сигнале просто закройте 0,5 лота, а остальную половинку держите до тейка или тральте.

Шаг 3. Анализ проделанных экспериментов надо проверить на тестере стратегий в МТ4 и убедится в том, что любая ваша выбранная тактика работает хотя бы на истории.

Шаг 4. Тест на демо-счету выбранной тактики выхода из позиции и проверка ее на вшивость. Все просто, вы сидите от 2 недель до месяца и выходите из сделок по вашим правилам. Дальше, анализируете и смотрите, насколько правила на выход у вас работают точно и профитно.

Выводы:

1.Точная точка выхода зависит от точной точки входа.

2.Любая точка входа может быть прибыльной при правильном выборе точки выхода.

3.Постоянно экспериментируйте и анализируйте свои результаты торговли с целью оптимизации точной точки входа и выхода.

137

Раздел: 2.5. Управление капиталом

2.5. Управление капиталом

Мы уже с вами научились видеть закономерности рынка, определять направление движения цены, точно входить, правильно сопровождать и точно выходить из позиции. Но, без управления капиталом и ограничений убытков, все эти навыки вам никак не помогут постоянно зарабатывать деньги на рынке Форекс.

Я помню свой опыт новичка в торговле на рынке Форекс, когда я пренебрежительно относился к темам выбора рабочего лота для торговли, а также особо не придавал значению стратегиям работы, когда ты в прибыли и когда ты в просадке.

Оглядываясь назад, я хотел бы попытаться вас предостеречь от своих ошибок и предубеждений. Поэтому, если у вас хватит ума и храбрости учиться на чужих ошибках, вы прислушаетесь к теме сегодняшнего раздела книги.

Итак, что же такое управление капиталом трейдера?

Управление капиталом трейдера – это методика выбора эффективного объема позиции в разных рыночных ситуациях.

«Успешная торговля делает деньги. Успешная тор говля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Ларри Вильямс Управление капиталом трейдера включает в себя

правила выбора рабочего лота, максимального суммарного объема в рынке от размера депозита, максимального объема в одной позиции.

Чтобы Вам всё стало понятно, сейчас разберем все эти понятия на пальцах.

Важно заметить, что каждый трейдер выбирает для себя правила управления капиталом исходя из двух подходов: относительного и фиксированного.

Относительный подход к управлению капиталом трейдера позволяет трейдеру подбирать разные

138

Раздел: 2.5. Управление капиталом

значения лота в различных рыночных ситуациях. Например: в тренде – рабочий лот 1/1000 депозита, в флэте – 2/1000 депозита, в неопределенных ситуацих на рынке – 0,5/1000 депозита.

При фиксированном подходе к управлению капиталом, трейдер просто определяет размер рабочего лота

инеукоснительно следует своим правилам, не зависимо от ситуации на рынке.

Что же такое рабочий лот трейдера?

Рабочий лот трейдера – оббьем в рынке, который исчисляется как процент от депозита.

Например, классическое определение рабочего лота значит, что мы наш депозит делим на 1000 и получаем значение рабочего лота.

Однако, рабочий лот у некоторых трейдеров иногда зависит еще и от стиля торговли.

Например, скальпер может работать 2–3/1000. То есть, при депозите в 10000 у.е., скальпер может себе позволить зайти 2 лотами, а иногда и выше.

Тот же позиционный трейдер выше 1/1000 лота в рынке себе не позволяет. То есть, при депо в 10000 у.е., он торгует максимум 1 лотом в рынке. Чаще, позиционные трейдеры уменьшают рабочий лот до 0,5/1000, а

иногда 0,1/1000.

На эту тему в интернете много дискуссий. Каждый гуру трейдинга имеет свой взгляд на безопасный рабочий лот. Где правда и где ложь, уверен, никто не знает. Вам советую просто выслушать разные точки зрения

ивыбрать методику расчета рабочего лота лично для себя.

Ялично для себя пользуюсь рабочим лотом 1/1000 при позиционной торговле, и 5/1000 при скальпинге.

Как вы уже поняли, для депозита в 100 у.е., рабочим лотом для вас будет 0,1, где вы будете двигаться со скоростью 10 центов за 1 пункт.

139

Раздел: 2.5. Управление капиталом

Кроме вычисления рабочего лота трейдера вам нужно знать еще о максимальном суммарном объеме в рынке.

Максимальный суммарный оббьем в рынке высчитывается в зависимости от размера рабочего лота и от возможных правил вашей ТС на доливку.

Например, если при депозите 10000 у.е. ваш рабочий лот 1, и при этом у вас есть в ТС правила доливки, тогда возникает вопрос: а каким лотом открыть еще одну позицию, чтобы это было безопасно?

Ответ на этот вопрос не однозначный. У всех трейдеров разные мнение по данному вопросу.

Одни говорят, нужно доливаемся тем же лотом, что и первоначальный.

Другие говорят, что лучше уменьшить на половину размер доливки. То есть, при первоначальном лоте в рынке в размере 1, Вы откроете следующую позицию по сигналам вашей ТС в размере 0,5.

Есть еще и третьи, кто утверждает, что безопаснее уменьшить рабочий лот до 1/1000 и получить возможность накидать в рынок в 10 раз больше сделок.

Что лучше никто не знает. Поэтому, мой вам совет попробовать разные варианты и выбрать для вашей ТС подходящую методику.

Лично я стою на позиции, что рабочий лот должен быть 1/1000 и доливку лучше производить меньшим лотом 0,5/1000.

Остался еще один важный момент: максимальный допустимый оббьем в одной сделке.

По сути, это дискуссия на тему, а можно ли увеличить рабочий лот и насколько?

Предмет обсуждения заключается в том, что трейдеры делятся на Жлобов и Трусов.

Жлобы утверждают, что пришли на рынок Форекс зарабатывать деньги, поэтому рабочий лот 1/1000 – это детский сад.

140