- •3.2. Модели задач линейного программирования
- •3.2.1. Составление моделей
- •3.2.2. Задача о составе смеси
- •3.2.3. Задача о загрузке оборудования
- •3.2.4. Задача о распределении ресурсов
- •3.2.5. Задача о перевозках (транспортная задача).
- •3.3. Основная задача линейного программирования
- •X 0, (3.19)
- •4. Графическое решение задач линейного программирования
- •4.1. Решение задач линейного программирования графическим методом
- •4.2. Свойства основной задачи линейного программирования
- •4.3. Исследование графического решения задач линейного программирования
- •4.3.1. Исследование чувствительности решения к изменениям коэффициентов правых частей ограничений
- •4.3.2. Исследование чувствительности решения к изменениям коэффициентов матрицы системы ограничений
- •4.3.3. Исследование чувствительности решения к изменениям коэффициентов целевой функции
- •5. Решение задачи лп симплексным методом
- •5.1. Алгоритм поиска оптимального решения
- •5.2. Определение опорного решения
- •5.3. Общий алгоритм симплексного метода
- •6. Исследование решения задач линейного программирования
- •6.1. Двойственность задач линейного программирования
- •6.2. Решение двойственной задачи
- •6.3. Экономическая интерпретация двойственности
- •6.4. Анализ чувствительности решения к изменению правых частей ограничений
- •6.5. Анализ чувствительности решения к изменению коэффициентов целевой функции
- •7. Решение транспортных и сетевых задач
- •7.1. Транспортная задача открытого типа
- •7.2. Определение допустимого базисного решения транспортной задачи
- •7.3. Распределительный метод решения транспортной задачи
- •7.4. Метод потенциалов для решения транспортной задачи
- •Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов
- •7.5. Решение транспортной задачи по критерию времени
- •7.6. Решение сетевых задач методом линейного программирования
6.5. Анализ чувствительности решения к изменению коэффициентов целевой функции
Анализ чувствительности к изменению коэффициентов целевой функции cjпредполагает определение пределов изменения этих коэффициентов при условии неизменности полученного оптимального решения.
При исследовании на чувствительность решения к изменению коэффициентов целевой функции cjпрямой задачи удобно воспользоваться решением двойственной задачи. Для двойственной задачи конечная симплекс-таблица в матричном виде может быть записана:, (6.21)
где [YB] – матрица-столбец базисных переменных конечной симплекс-таблицы двойственной задачи;
[P*] – матрица перехода базисных переменных конечной симплекс-таблицы двойственной задачи;
- матрица-столбец исходных коэффициентов целевой функции прямой задачи (в двойственной задаче они играют роль правых частей ограничений);
[C] - матрица-столбец конечных значений коэффициентовcjдвойственной задачи (для прямой задачи это конечное значение коэффициентов целевой функции).
Аналогично рассмотренному ранее вводится понятие вектора устойчивости оптимального решения двойственной задачи к коэффициентам cj:
. (6.22)
Для исследования на чувствительность решения к изменению коэффициентов cj исходят из следующих соображений: значения приращенийcjкак компонент вектора устойчивости [C] должны иметь знак, соответствующий оптимальным коэффициентам в строке целевой функции последней симплекс-таблицы (иначе решение станет уже не оптимальным).
Вектор устойчивости коэффициентов cjможет быть записан через матрицу преобразования двойственной задачи [P*] в виде
. (6.23)
Условие неотрицательности для компонент вектора-столбца [C], аналогично рассмотренному [B], может быть представлено в виде системы:
(6.24)
Анализ этой системы легко осуществить отдельно для изменения каждого коэффициентаcj. Пределы изменения коэффициентаcjпри переменнойxj, оказавшейся в последней симплекс-таблицепрямойзадачи в числе свободных, определяются непосредственно коэффициентом в строке целевой функции этой переменной (например,с157/4 из симплекс-таблицы прямой задачи означает, что изменениес1на величинус157/4 не приводит к изменению как оптимального решения, так и целевой функции).
Изменение коэффициентов при переменных, оказавшихся в числе базисныхпоследней симплекс-таблицы, приводит к изменению целевой функции.
Например, с2ис3прих2их3, приращенияс2ис3приведут к изменению целевой функции на величинуF =с2x2+с3x3. При сохранении неизменным полученного оптимального решения х2=const,x3=const.
При одновременном изменении нескольких коэффициентов решается система неравенств.
7. Решение транспортных и сетевых задач
7.1. Транспортная задача открытого типа
В общем виде транспортная задача формулируется в следующем виде.
Заданы m пунктов отправления с запасами грузов , n пунктов потребления подали заявки на груз в количестве , известна стоимость перевозки единицы грузаизi-го пункта отправления в j-й пункт назначения. Вводятся переменные, определяющие количество отправляемых грузов из i-го склада в j-й пункт потребления, – xij.
Ставится задача минимизировать стоимость перевозок, поэтому целевая функция будет
. (7.1)
Количество груза, отправляемого с каждого склада, не должно превышать имеющихся запасов:
. (7.2)
Условие выполнения заявок каждого пункта потребления запишется в виде
. (7.3)
При равенстве количества запасов и заявок пунктов потребления, т.е.
, (7.4)
задача называется сбалансированной. В случае если заявок больше или меньше запасов, транспортная задача называется открытой (несбалансированной). Решение таких задач возможно путем введения дополнительных условий. Рассматриваются два случая.
1. Если запасы больше потребностей: , то для сведения этой задачи к сбалансированной задаче вводится фиктивный пункт назначения с потребностями
(7.5)
и допущением, что стоимость перевозки единицы груза между любым пунктом i и фиктивным пунктом равна нулю, т.е. ci(n+1) = 0, i=.
Очевидно, что оптимальное решение такой задачи будет оптимальным и для исходной.
2. Когда запасы меньше потребностей удовлетворение всех пунктов в этом случае невозможно, поэтому необходимо управлять транспортировкой таким образом, чтобы наиболее важные пункты удовлетворялись полнее и чтобы стоимость перевозок была бы минимальной.
Обозначим: rj – величина ущерба на одну единицу груза в результате невыполнения запроса j-го пункта. Тогда для приведения этой задачи к основной вводится фиктивный пункт отправления Аm+1 с запасами
(7.6)
и предполагается, что стоимость перевозки единицы груза между этим пунктом и любым пунктом назначения равна нулю, т.е. c(m+1)j = 0 для всех j=.
Далее минимизируем затраты
, (7.7)
где yj – количество груза, «недовезенного» в пункт j при тех же ограничениях и дополнительном условии
. (7.8)