Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Макроэкономика. Продвинутый уровень. Учебное пособие-1.pdf
и государственными расходами G. Предложение благ Y включает произ-
водство благ на доходы, полученные от сектора домашних хозяйств (Y),
сбережения S(Y) и собранные государством налоги T(Y). Рынок благ обуславливается равенствами
Y= Y
C(Y)+ I(i)+ G = C(Y)+ T(Y)+ S(Y
,
)
.
На рынке денег уравновешиваются предложение и спрос на деньги.
Предложение денег задается количеством номинальных средств M, скорректированных с учетом уровня цен P. Спрос на деньги задается функцией L(Y,i). Равновесие достигается в результате равенства спроса и предложения
M
= L(Y, i
)
.
P
Равновесие на рынке труда задается равенством цены предложения
труда и цены спроса на него. Номинальная цена предложения W связана
с количеством используемого труда N и уровнем цен . Цена спроса на
труд зависит от производственной функции Y. Верхний предел ставки номинальной заработной платы определяется ценностью предельного про-
дукта труда W
P
. Таким образом, цена спроса на труд W представ-
ляет собой произведение цены и частной производной производственной
функции Y. Равновесие достигается при равенстве цены предложения
труда и цены спроса на него, т. е. W
(
N, )= Y
.
На рис. 5.2, а, отображается модель IS-LM. Равновесие на товарном
и денежном рынках достигается при ставке процента i и эффективном
спросе Y.
61
а
б
Рис. 5.2. Кейнсианская модель общего экономического равновесия:
а – равновесие на товарном и денежном рынках;
б – общее равновесие на товарном рынке и рынке труда
с учетом производственной функции
В первом квадранте на рис. 5.2, б, представлено равновесие на товар-
ном рынке. В четвертом квадранте рассматривается изменение производственной функции Y(N) и определяется количество нанимаемого труда N.
В третьем квадранте представлен рынок труда, уравновешивающийся
ставкой номинальной заработной платы W.
Контрольные вопросы
1. Какие условия учитываются в неоклассическом анализе общего
экономического равновесия?
2. Какие рынки рассматриваются в неоклассической модели общего
экономического равновесия?
62
3. Какой фактор выступает связующим звеном на рынке капитала
в неоклассической модели общего экономического равновесия?
4. Как ведут себя инвестиции при росте ставки процента?
5. Как устанавливается равновесие на рынке труда в неоклассической
модели общего экономического равновесия?
6. Как осуществляется взаимосвязь реального сектора экономики
с денежным рынком в неоклассической модели общего экономического
равновесия?
7. Как ведет себя равновесная ставка процента при увеличении сово-
купного спроса в неоклассической модели общего экономического равновесия?
8. Назовите определяющий фактор общего экономического равнове-
сия в кейнсианской модели.
9. Какие рынки рассматриваются в кейнсианской модели общего эко-
номического равновесия?
10. Под воздействием каких факторов изменяется ставка процента
и эффективный спрос в кейнсианской модели общего экономического
равновесия?
63
6. ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
6.1.
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА
И АКСЕЛЕРАТОРА САМУЭЛЬСОНА – ХИКСА
Модель циклов рассматривает причины, вызывающие изменение эко-
номических параметров, таких как производственные мощности, трудовые ресурсы. Она объясняет движение экономики во времени.
Одной из моделей циклов является модель мультипликатора и аксе-
лератора Самуэльсона – Хикса. Источником роста являются индуцированные инвестиции, порождающие повышение совокупного спроса. Образуется мультипликативный эффект, увеличивающий совокупный спрос,
который, в свою очередь, приводит к новым индуцированным инвестициям.
В модели Самуэльсона – Хикса описывается функционирование рынка благ. Исключается взаимосвязь с рынком денег и капитала, поэтому
уровень цен и ставка процента предполагаются неизменными. Предложение благ остается совершенно эластичным.
Потребление индивидов в каком-либо году t зависит от величины до-
хода в году (t 1)
где C
C
Y
C= C
– автономное потребление в текущем году;
,
– предельная склонность к потреблению;
– доход в предыдущем году.
,
+ CY
,
Инвестиции фирм
где I
I= I
– автономные инвестиции в текущем году;
,
,
+
(
Y
Y
)
,
– акселератор инвестиций.
Инвестиции бывают автономными и индуцированными.
64
Динамическое равновесие на рынке благ устанавливается, если
Y= C
,
+ CY
Y= C+ I
+ I
,
,
+
(
Y
Y
)
.
Представим автономные расходы
A= C
,
+ I
,
+ G
.
Тогда равновесие может быть представлено уравнением
Y
= C+ Y
Y
+ A
.
Данное уравнение определяет динамику национального дохода во
времени. Оно является неоднородным конечно-разностным уравнением
второго порядка.
Если установить автономные расходы неизменными (A = const), то
при стабилизации национального дохода на уровне Y динамическое равновесие задается равенством
Y= Y
= Y
= Y
= Y
.
Изменение величины автономного спроса ведет к изменению нацио-
нального дохода, т. е. Y
= Y
Y
.
Тогда можно записать однородное конечно-разностное уравнение
второй степени
Изменение Y
Y= C+ Y
зависит от изменений Y
Y
.
.
В соответствии с теорией дифференциальных и конечно-разностных
уравнений характер изменения Y
зависит от дискриминанта характери-
стического уравнения. В данном случае он равен (C
+ ). Таким
образом, динамика национального дохода зависит от предельной склонно-
65
сти к потреблению C. Она определяет изменение мультипликатора и акселератора.
При (C
(C
+ )< 0, то изменения будут носить колебательный характер.
Значения Y будут зависеть от комбинаций значений C
+ )> 0 изменения Y
происходят монотонно, если
и .
Построим функцию предельной склонности к потреблению
C= 2
.
Равновесие установится на определенном уровне при < 1 , нарушенное один раз равновесие не восстановится при > 1, постоянная амплитуда колебаний будет наблюдаться при = 1 (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Изменение национального дохода
при различных комбинациях C
и η
Различные комбинации значений C
и позволяют определить четы-
ре возможных области. В области I изменение автономного спроса приводит к монотонному изменению национального дохода, устанавливается
новый равновесный уровень. В области II возникают затухающие колебания, в области III проявляются взрывные колебания. В области IV нацио-
нальный доход устремляется в бесконечность. При = 1 будут наблю-
даться равномерные незатухающие колебания национального дохода.
66
6.2. МОДЕЛЬ КАЛДОРА
В модели Калдора в основе циклического развития лежат эндогенные
факторы – специфические функции инвестиций и сбережений.
Инвестиции I меняются как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-
риодах (рис. 6.2). В краткосрочном периоде их объем зависит от национального дохода Y. Низкий уровень занятости не увеличивает инвестиции, так
как имеются свободные производственные мощности. Избыточный уровень
занятости и высокий уровень дохода также не способствуют росту, поскольку издержки чрезмерны из-за высоких ставок процента и заработной платы.
Рис. 6.2. Модель Калдора
В долгосрочный период инвестиции зависят от времени t. При длительном росте экономики капиталовооруженность труда приближается
к своему оптимальному уровню и кривая инвестиций смещается вниз.
Сбережения S в краткосрочном периоде имеют нелинейную зависи-
мость от национального дохода Y. При низком уровне дохода происходит
увеличение предельной склонности к сбережениям, так как домашние хозяйства стремятся выйти на более высокий уровень благосостояния. При
среднем уровне дохода они снижают долю сберегаемого дохода. При более высоком уровне дохода предельная склонность к сбережению растет.
В долгосрочном периоде сбережения зависят от времени t. При длительном росте дохода объем сбережений увеличивается и кривая сбережений сдвигается вверх.
Равенство инвестиций и сбережений может существовать при трех
различных состояниях национального дохода (точки A, B, C). Равновесие
67
в точке В неустойчиво, так как при y
< y < y сбережения превышают
инвестиции. На рынке образуется избыток, ведущий к сокращению производства. При y
< y < y инвестиции превышают сбережения, и на рынке
благ образуется дефицит, который стимулирует рост производства.
В точках А и С равновесие устойчиво. Избыток благ возникает при
отклонении от А или С вправо, дефицит образуется при отклонении от А
или С влево.
Таким образом, при перемещении кривых инвестиций и сбережений
экономика может находиться в стадии дефицита благ или их избытка. Образуется конъюнктурный цикл.
Контрольные вопросы
1. Что такое циклы экономической конъюнктуры? Чем они вызыва-
ются?
2. Назовите источник роста в модели мультипликатора и акселератора
Самуэльсона – Хикса.
3. Как записывается функция потребления в модели мультипликатора
и акселератора Самуэльсона – Хикса?
4. Как записывается функция инвестиций в модели мультипликатора
и акселератора Самуэльсона – Хикса?
5. Какое уравнение определяет динамику национального дохода во
времени в модели мультипликатора и акселератора Самуэльсона – Хикса?
6. От какого фактора зависит динамика национального дохода в моде-
ли мультипликатора и акселератора Самуэльсона – Хикса?
7. Как акселератор влияет на установление равновесия в модели муль-
типликатора и акселератора Самуэльсона – Хикса?
8. Каковы возможные варианты динамики национального дохода от
различных комбинаций предельной склонности к потреблению и акселератора в модели Самуэльсона – Хикса?
9. Как учитываются инвестиции в модели Калдора?
10. Как изменяется объем сбережений в модели Калдора в кратко-
срочном и долгосрочном периодах?
68
7. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
7.1.
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Р. СОЛОУ
Модель Р. Солоу показывает возможность равновесного экономического роста при полной занятости и полном использовании производственных мощностей. Задачами модели являются поиск и определение
факторов и темпов сбалансированного экономического роста, в частности
определение влияния на темпы экономического роста изменения темпов
роста населения, накопления капитала и технического прогресса. Данная
модель демонстрирует устойчивость экономического роста, т. е. способность экономической системы возвращаться к траектории сбалансированного развития при помощи внутренних рыночных механизмов саморегулирования.
В модели должны учитываться следующие положения. Экономика
функционирует в условиях совершенной конкуренции, что обеспечивает
гибкость цен на факторы производства. Среди аналитических инструментов неоклассических моделей главное место принадлежит производственной функции Кобба – Дугласа, в которой учитываются два взаимозаменяемых производственных фактора – капитал и труд. Рост ВВП
становится возможным за счет различных комбинаций производственных
факторов.
Модель исходит из достижения равновесия на рынке благ в каждый
момент времени. Совокупный спрос на продукт равен сумме потребле-
ния
и инвестиций I. Совокупное предложение распределяется между
потреблением
и сбережениями S.
Y
+ I= C+ S
= Y
69
,
.
Сбережения зависят от дохода Y и предельной склонности к сбере-
жению s.
S= sY
.
Предложение благ представлено производственной функцией
Y= F(K, L
)
.
Разделим данную функцию на L.
Y
L
= F
K
, 1= f
L
(
)
k
.
В этом случае производственная функция зависит от капиталовоору-
женности труда k =
гося на единицу труда, а
, представляющей количество капитала, приходяще-
характеризует его производительность.
Крутизна наклона производственной функции определяется величи-
ной предельной производительности капитала
(рис. 7.1). По мере
увеличения капитала на одного работника его предельная производительность уменьшается, что вызывает замедление роста функции дохода.
Рис. 7.1. Производственная функция в модели Солоу
70