Управление социальными рисками. Учебно-методическое пособие

няя характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений или событий в принципе неустановима. Ситуацию же риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено, т. е. объективно существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в результате осуществления хозяйственной деятельности.

Стремясь снять рискованную ситуацию, субъект делает выбор и стремится реализовать его. Тем самым риск предстает моделью снятия субъектом неопределенности, способом практического разрешения противоречия при неясном (альтернативном) развитии противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах.

Понимание того, что субъект столкнулся с  «ситуацией риска» и ему предстоит выбор из нескольких альтернативных вариантов поведения, называется «осознанием риска». Кроме того, при рассмотрении сущности риска надо учитывать, что это понятие включает в себя не только наличие рисковой ситуации и ее осознание, но и принятие решения, сделанного на основе количественного и качественного анализа риска.

Таким образом, риск как ситуация, связанная с наличием выбора из предполагаемых альтернатив, имеет важное свойство – вероятность. Вероятность – математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количества статистических данных. Вот почему риск нельзя определять через вероятность (вероятность – признак риска) и тем более неопределенность (отсутствующую возможность определить вероятность исхода события).

2.4. Рискосодержащее событие

Помимо этого, необходимо отметить основную особенность риска – риск имеет свойство уменьшаться с увеличением предсказуемости рискосодержащего события. Под рискосодержащим событием понимается то событие, от совершения или несовершения которого зависит соответственно успех или неудача предполагаемого предприятия. Так как риски в таком случае выражаются процентной (или количественной) возможностью несовершения благоприятного события, то чем больше существует возможностей предвидеть, свершится или не свершится это событие, тем меньше значение риска. Таким образом, риск нельзя определить и как событие. Событие в данном случае – условие возникновения рисковой ситуации.

Исходя из вышесказанного, дадим следующее определение. Риск – ситуация, связанная с наличием выбора из предполагаемых альтернатив путем оценки вероятности наступления рискосодержащего события, влекущего как положительные, так и отрицательные последствия.

31

2.5. Вероятность и неопределенность

Одними из ключевых здесь являются понятия «вероятность» и «неопределенность». Соответственно, чтобы эксплицировать понятие риска, необходимо рассмотреть понятия вероятности и неопределенности.

Понятие вероятности является основным для теории вероятностей. Оно дает возможность количественно сравнивать и оценивать события по степени их возможности.

Вероятностью события принято называть определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие. Вероятность – это возможность получения определенного результата. Понятие вероятности связано с опытным, практическим понятием частоты события.

Выделяют субъективную и объективную вероятности. Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит данное событие.

Субъективная вероятность определяется на основе допущения, которое основывается на индивидуальном суждении или личном опыте того, кто оценивает ситуацию, а не на частоте, с которой подобный результат был получен. Соответственно, субъективные вероятности обычно характеризуются очень широким спектром­ различных оценок и основываются на различных способах операций с информацией.

Неопределенность, как принято считать, предполагает наличие различных факторов, при которых результаты и последствия некоторых действий не могут оцениваться как детерминированные. Это также связано с тем, что степень и характер возможного влияния данных факторов на результаты и последствия действий неизвестны полностью или неизвестны частично. То есть имеет место неполнота или неточность информации.

Неопределенность имеет место в любых видах человеческой деятельности. Она может быть обусловлена множеством обстоятельств: сложностью, многозначностью и многовекторностью социальных процессов, ролью субъективного фактора, системным характером социальной причинности, случайностью и т. д. В экономической деятельности неопределенность как фактор риска, к примеру в предпринимательской деятельности, может определяться реакцией рынка на выпускаемую продукцию, действиями конкурентов, профессиональной компетентностью персонала фирмы, правильностью или ошибочностью определения основной линии действий и т. п.

2.6. Разновидности неопределенности

Неопределенность может трактоваться по-разному. Если к моменту принятия решения агент действия не располагает достаточной информацией, то это неизвестность или незнание (информационная неопределенность).

32

Агент может иметь неполную информацию для принятия решения. Тогда неопределенность – это недостаточность (недостоверность, неполнота, недостаточность, неадекватность, расплывчатость информации).

Неопределенность может трактоваться как неоднозначность, если принимаемое агентом решение относительно направления действий должно основываться на множестве составляющих.

Некоторые исследователи выделяют физическую неопределенность как такую характеристику, когда не прояснены физические свойства при- чинно-следственных отношений.

Выделяют также и человеческую неопределенность, которая связана с тем, что люди имеют различные индивидуальные интеллектуальные, духовные, физические, профессиональные, организационные и прочие потенциалы и практически невозможность точно предсказать индивидуальное, коллективное и профессиональное поведение людей.

К тому же люди имеют различную культуру, уровень образованности, отличаются творческими способностями, креативностью, интересами, психической мобильностью. Ко всему прочему их индивидуальные психические реакции меняются изо дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими людьми и т. д.

Выделяют также техническую неопределенность. Она, как правило, связана, с износом, ресурсами и надежностью технического оборудования, непредсказуемостью и сложностью различных производственных процессов, сложностью современных производственных технологий, уровнем автоматизации компьютеризации, объемами производства товаров и т. п.

Важным фактором является социальная неопределенность. Она определяется сложным комплексом социальных отношений, политическими и законодательными ресурсами, социальными связями, в которые вступают люди.

Итак, можно сделать промежуточный вывод: чем больше неопределенность, тем больше вероятность риска. Следовательно, это особая производная от неопределенности, а степень риска – это степень неопределенности.

2.7. Объективное и субъективное понимание риска

Важным методологическим аспектом является исследование объективных и субъективных корней риска. Ситуация, когда риск является неотъемлемой частью природной и социальной среды, в которой мы живем, принципиально отличается от ситуации, когда риск есть порождение лишь нашей фантазии или отношения к жизни.

Объективное понимание риска, следуя С. А. Фроловой, должно подразумевать наличие неопределенной возможности неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску. Иначе, неопределенность является объективной характеристикой соответствующей ситуации. Такой подход к риску выводит его источники в окружающую человека среду. Реакция людей на такие ситуации и их субъективное отно-

33

шение к неопределенности являются следствием проявления риска, а не его компонентом.

Субъективное понимание риска должно предполагать наличие нашего отношения или нашей оценки имеющейся неопределенности. Иными словами, источник неопределенности лежит не в самой ситуации, а в субъективном отношении к ней. В частности, субъективные вероятности реализации неопределенной возможности неблагоприятного исхода не имеют прямого отношения к действительным шансам его реализации, а выражают то, что лицо, принимающее решения, думает о такой возможности. Таким образом, в данном контексте риск представляет собой оценку ситуации, с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий.

Отсюда следует, что риск, понимаемый субъективно, связан с поведением и мышлением лица, принимающего решения, т. е. является характеристикой этого лица, а не окружающей среды. Следовательно, исследование рисковой ситуации необходимо лишь постольку, поскольку оно позволяет лицу, принимающему решения, улучшить свою оценку риска.

2.8. Структурные характеристики риска

Структурно, следуя С. А. Фроловой, риск можно описать с помощью следующих характеристик: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску), степень взаимодействия рисков.

Опасность – потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой указанного ущерба.

Данная характеристика отражает взаимодействие двух основных элементов:

1.Носителя риска, т. е. объекта или субъекта, по отношению к которому этот риск оценивается. Действительно, если наступление какого–либо события является безразличным для некоторого субъекта или никак не влияет на исследуемый объект, его нельзя рассматривать как риск для этого субъекта или объекта.

2.Окружающей среды, в которой обитает носитель риска и которая может провоцировать реализацию риска. При этом подобное влияние может быть как положительным (уменьшение шансов осуществления неблагоприятной ситуации), так и отрицательным (увеличение подобных шансов). Более того, рассматриваемая ситуация может способствовать возникновению не одного, а нескольких рисков, взаимодействие которых оказывает на объект (субъект) уже совместное, комплексное влияние.

Опасность является самой главной характеристикой риска, без нее риск вообще невозможен. Она определяет подверженность риску.

С. А. Фролова отмечает, что подверженность риску представляет со-

бой характеристику ситуации, из-за которой может возникнуть ущерб, или другой формы реализации риска. В техническом смысле, подверженность риску – это количество единиц наблюдения.

34

Уязвимость выражает степень, или интенсивность, с которой может возникнуть ущерб различного размера в отношении рассматриваемого объекта, т. е. реализоваться соответствующая опасность. По сути, уязвимость подразумевает если не попытку количественного измерения риска, то выявление влияния различных факторов на величину риска. Изменение подобных факторов приводит к трансформации риска, так что изучение факторов риска является одной из важных задач исследования. На практике уязвимость часто пропорциональна времени наблюдения объекта, подверженного риску. Взаимодействие с другими рисками оказывает на отдельный риск существенное влияние. Эта характеристика предполагает рассмотрение группы рисков (портфеля рисков). При этом взаимосвязь рисков понимается в самом широком смысле слова, а не только в значении наличия или отсутствия статистической зависимости. Анализ взаимодействия рисков, в свою очередь, может повлиять на понимание опасностей, которым подвержены исследуемые объекты.

2.9. Модель анализа риска

Различные оценки и способы измерения риска, особенно в условиях его латентного характера, направлены прежде всего на уменьшение неопределенности ситуации. Если моделировать гипотетическую ситуацию, как пишет В. В. Гришаев, где основой принятия решения будет степень риска, то в ней должны быть обязательно отражены интересы участников ситуации. К ним относятся производители и потребители риска, регулирующие агентства. Последних М. Меркхофер называет системой управления риском (Risk-Management System). Это − законодательные органы, суды, государственные и общественные организации [120].

Чтобы создать эвристичную модель для анализа риска, В. В. Гришаев предлагает совместить процесс генерации риска и систему участников рискогенной ситуации [20, 36–37].

Все три участника рискогенной ситуации, по мнению автора, включены во все четыре этапа процесса генерации риска. Получается 12 элементов (композиций) анализа риска. Важно заметить, что такая модель, на наш взгляд, может быть применена не только для анализа технологических рисков, но и до известной степени − в социальной и политической сфере.

Он отмечает, что с одной стороны, потребители риска (рядовые граждане) часто не имеют информации для адекватной оценки степени риска, будь то экологическая авария либо принятие рискогенного политического решения. Они воспринимают это как данность. Именно в этом заключается проблема восприятия риска [20].

Механизмы производства риска скрыты в любом социальном действии и политическом решении. Посредниками между производителями риска и его потребителями выступают регулирующие агентства. Разработка новых законов в отношении рискогенных объектов и ситуаций, санкции за нарушение существующих норм – все это становится расширяющейся ареной современной политической системы [см. там же].

35

ГЛАВА 3

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Классификация рисков – один из способов управления ими. Это связано с тем, что отнесение риска к определенной группе, его квалификация, выявление оснований и признаков – это необходимый элемент управления рисками.

Существует много различных классификаций рисков. Приведенная ниже классификация основывается на обобщении различных данных [2; 7; 19; 20; 30; 48; 62; 85 и др.] на базовой классификации, разработанной З. Н. Мнушко, в которой акцент делается на наиболее разработанных в литературе экономических рисках.

Риски классифицируются по различным основаниям. Так, по видам риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

Чистые риски (в литературе их иногда называют простыми, или статическими) характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для хозяйственной деятельности.

Спекулятивные риски (в литературе их иногда называют динамическими) характеризуются возможностью получения как положительного, так и отрицательного результата, т. е. они могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль.

По степени управляемости риски подразделяются на управляемые и неуправляемые.

По причинам возникновения делятся на: 1) внутренний риск (связанный с конкретным экономическим субъектом); 2) внешний риск (обусловленный природными).

Основными причинами внутренних рисков организационного, ресурсного, инвестиционного и других являются: отсутствие профессионального опыта руководителя, слабые общеэкономические знания руководства и персонала компании; финансовые просчеты; недостатки организации финансовой и управленческой бухгалтерии, отсутствие алгоритма сбора и работы с внешней информацией, плохая организация труда сотрудников; нерациональное использование ресурсов; утечка конфиденциальной информации; плохая приспосабливаемость к переменам в окружающей рыночной среде и др.

По критерию «степени управляемости» к внешним относятся риски, не-

посредственно не связанные с деятельностью компании или его «контактной аудиторией», т. е. риски, не зависящие от субъекта и не регулируемые им.

По степени неопределенности риски делятся на следующие виды:

1.Риск неопределенности будущего.

2.Риск непредсказуемого поведения партнера.

3.Риск недостатка информации.

36

По характеристике опасности риска, следуя С. А. Фроловой, можно различать риски в зависимости от того, что или кто подвергается риску, каков возможный характер ущерба, который будет нанесен объекту и насколько типичен этот вид ущерба для данного объекта.

По типичности отрицательных последствий, следуя С. А. Фроловой, можно выделить:

1.Фундаментальный риск, т. е. регулярный риск, внутренне присущий (имманентный).

2.Спорадический риск, т. е. нерегулярный риск, вызываемый исключительно редкими событиями и форс–мажорными обстоятельствами, риск, реализующийся с очень низкой вероятностью.

По уровню проявления негативных последствий выделяются:

1.Проектные риски и/или риски подразделения, т. е. связанные с конкретным проектом или конкретным подразделением компании.

2.Риски фирмы {предприятия), т. е. риски, характерные для компании в целом.

3.Отраслевые риски, т. е. риски, обусловленные спецификой всех компаний отрасли (конъюнктура рынка выпускаемой продукции и т. п.).

4.Общеэкономические риски, т. е. риски всего народного хозяйства (инфляция, кризис перепроизводства или финансовых рынков и т. д.).

5.Глобальные риски – риски мировой экономики в целом.

По степени распространенности данного риска различают:

1.Массовые риски, характерные для большого числа однотипных объектов (например риски автомобильных катастроф).

2.Уникальные риски, встречающиеся только у отдельных объектов.

По характеру распределения бремени риски делятся на:

1.Односторонние.

2.Двусторонние.

3.Многосторонние.

По сфере возникновения можно подразделить на:

1.Производственный.

2.Экономический.

3.Коммерческий.

4.Финансовый.

5.Социальный.

6.Политический.

7.Природный.

8.Техногенный.

Экономический риск, следуя таким авторам, как А. П. Альгин, В. М. Гранатуров, Р. М. Качалов, М. Г. Лапуста, С. А. Фролова и др. – это возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении.

С экономическим риском может сталкиваться любой субъект – отдельный человек, группа людей, производственно-хозяйственная единица

37

(фирма, компания, банк, страховая и инвестиционная компании и т. д.), государство в лице органов управления.

По типу объекта риски делятся на:

1.Связанные с собственностью (имуществом).

2.Связанные с доходами.

3.Связанные с персоналом.

4.Связанные с ответственностью.

Особую группу рисков составляют социальные риски. По мнению Д. П. Тукмаковой, социальные риски – это риски, связанные с утратой дохода из-за потери трудоспособности (в связи с болезнью, старостью, несчастным случаем); с отсутствием работы, источника дохода. Данные риски автором относятся к чистым (возможен отрицательный или нулевой результат), их специфика заключается в том, что возникают они у экономического субъекта – физического лица [72]. Однако данный подход отражает сущность социального риска, с точки зрения страхования физических лиц, тогда как его содержание значительно шире.

Социальный риск представляет собой очень важный аспект в исследовании экономических рисков. Более подробно социальный риск будет рассмотрен во взаимосвязи с финансовыми рисками.

В зависимости от величины потерь, их вероятности и влияния на финансовое положение хозяйствующего субъекта риски делятся на допустимые, критические и катастрофические

Политические риски. Политические риски определяются внешнеполитической, геополитической, внутриполитической, социально-экономи- ческой ситуацией и деятельностью государства. Политические риски проявляются в изменении условий, улучшении или нарушении политических условий производственно-торгового процесса по причинам, определяемым деятельностью международных организаций, органов государственного управления собственного и внешних государств.

Среди политических рисков, следует выделять:

1.Риски, связанные с налогообложением.

2.Риски государственного регулирования (например изменение антимонопольного регулирования).

3.Правовые риски (лицензии и патенты, невыполнение контрактов, судебные процессы, форс-мажор и т. д.).

Природные источники риска – цунами, землетрясения, извержения вулканов, ураганы, тайфуны, сильные морозы, дожди, засухи, нашествия насекомых и др. Природные источники порождают риски, что связано с тем, что в процессе реализации тех или иных проектов внешние (по отношению к данным проектам), природные условия выходят за обычные пределы и являются причиной недостижения целей, убытков, вреда и другого ущерба. К природным рискам некоторые исследователи относят и экологические риски. Это возможность нанесения ущерба природной среде в результате загрязнения или такого использования природных ресурсов, которое приводит к экологической катастрофе.

38

Как разновидность природных рисков можно охарактеризовать экологические риски. Экологический риск, как один из видов риска, можно классифицировать, опираясь на базовую классификацию рисков, по масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по возможности предотвращения, по возможности страхования. Исходя из причин возникновения, можно представить следующую классификацию экологических рисков:

Природно-экологические риски – обусловлены изменениями в окружающей природной среде.

Техникo-экологические риски – обусловлены появлением и развитием техносферы.

Риск устойчивых техногенных воздействий – связан с изменениями окружающей среды в результате обычной хозяйственной деятельности.

Риск катастрофических воздействий – связан с изменениями окружающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов.

Социально-экологические риски – обусловлены защитной реакцией государства и общества на обострение экологической обстановки.

Эколого-нормативный риск – обусловлен принятием экологических законов и норм или их постоянным ужесточением.

Эколого-политический риск – обусловлен экологическими акциями протеста.

Экономо-экологические риски – обусловлены финансово-хозяйствен- ной деятельностью.

Технико-технологические источники риска. Система, имеющая технические и технологические параметры надежности, характеризуется порогом способности технических устройств, агрегатов, приборов, механизмов и технологических особенностей к бесперебойной, безаварийной и безотказной работе в течение нужного отрезка времени в определенных условиях, необходимых для реализации того или иного проекта.

При исследовании источников рисков в технике и технологии все основные источники аварий, отказов, сбоев делят на конструктивные источники (связанные с конструктивными особенностями данного агрегата, прибора или устройства, которые определяют нормативный режим эксплуатации его составляющих частей и узлов), технологические (определяющие особенности проектирования, разработки и изготовления этих агрегатов) и внутренне источники технических рисков, присущие самому материалу, из которого изготовлены данный агрегат и его составные части.

Мировая практика отработала методы снижения технического и технологического риска посредством устранения конструктивных причин отказов и сбоев с помощью многократных испытаний моделей и опытных образцов данных агрегатов, прежде чем они запускаются в промышленное производство. Это повышает их качество и надежность, а также дает возможность точно определить нормативные параметры их эксплуатации.

Транспортные риски – это риски, возникающие в процессе перевозок грузов различными видами транспорта (автомобильным, морским, реч-

39

ным, железнодорожным, самолетами, трубопроводами и т. д.). Они могут быть связаны с нерегулярностью перевозок, нарушением графиков и расписания поставки товаров, неправильной адресацией грузов, потерями во время транспортировки, хищением, кражей, поломками, утратами в результате аварий и т. д.

По типам экономических рисков предлагается их подразделять на:

1.Макроэкономический.

2.Микроэкономический.

По времени возникновения:

1.Ретроспективный.

2.Текущий.

3.Перспективный.

По продолжительности проявления:

1.Кратковременный риск.

2.Долговременный риск.

3.Постоянный риск.

По уровню финансовых потерь:

1.Допустимый риск.

2.Критический риск.

3.Катастрофический риск.

Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли. Критический риск приводит к потере выручки (полной стоимости реализованной продукции).

Катастрофический риск грозит гибелью предприятия из-за утраты имущества и банкротства.

По степени правомерности предпринимательский риск бывает:

1.Оправданный (правомерный).

2.Неоправданный (неправомерный).

По возможности страхования экономические риски делятся на:

1.Страхуемый риск.

2.Нестрахуемый риск.

По степени общности выделяются:

1.Индивидуальные риски.

2.Универсальные риски.

З. Н. Мнушко подчеркивает, что на уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов – политические, экономические, демографические, социальные, географические и др. Поэтому выделяются следующие риски:

Страновой риск – непосредственно связан с интернационализацией экономической деятельности. Он актуален для всех участников внешнеэкономической деятельности и зависит от политико-экономической стабильности стран – импортеров, экспортеров.

Причинами странового риска могут быть нестабильность государственной власти, особенности государственного устройства и законодательства, неэффективная экономическая политика, проводимая прави-

40