Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

12.08.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 65 6 > Следующая >>>

(S3 − K)+

(S4 − K)+

δ 2δ

C1 = e−rδ(˜p1(S3 − K)+ + q˜1(S4 − K)+).

p˜ =	erδS1 − S4	,	q˜ = 1	−	p˜ .
1	S3 − S4		1	−	1

				2, 4, 5




				(S4 K)+

				−
			?

				(S5 K)+

				−
			δ	2δ
C2 = e−rδ(˜p2(S4 − K)+ + q˜2(S5 − K)+).
p˜ =	erδS2 − S5	,	q˜ = 1	p˜ .
2 S4 − S5			2	− 2

C2		C3 = (S3	K)+
		−
	C1

?		C4 = (S4	K)+
		−
C2

		C5 = (S5	K)+
		−
	δ	2δ

δ 2δ

	C0 = e−rδ(˜p0C1 + q˜1C2).
p˜ =		erδS0 − S2	,	q˜ = 1	p˜ .
0		S1 − S2		0	− 0


				C1

		C0

				C2


				δ	2δ

C3 − C5 C0

p˜0,3 := p˜0p˜1, p˜0,4 := p˜0q˜1 + q˜0p˜2, p˜0,5 := q˜0q˜2.

N3 − N5 C0 C1, C2

C0 = e−2rδ (˜p0,3C3 + p˜0,4C4 + p˜0,5C5) .

2δ

V0 = e−2rδ (˜p0,3V3 + p˜0,4V4 + p˜0,5V5) .

p˜1 = p˜2 = p˜0 =: p˜

S+			S− S0
			μ, σ
√			√
S+ = S0 × eμδ+σ δ,			S− = S0 × eμδ−σ δ.

μδ = 12 (ln(S+/S0) + ln(S−/S0)) , σδ1/2 = 12 (ln(S+/S0) − ln(S−/S0)) .

√

C0 = e−2rδ C2kp˜kq˜2−k(S0e2μδ+kσ δ−(2−k)σ δ − K)+ k=0

√

= e−2rδ C2kp˜kq˜2−k(S0eμ2δ+(2k−2)σ δ − K)+, k=0

0 1

= e−2rδ (S0e2μδ+(2

j=1 1(xj ≤p˜)−2)σ√δ − K)+dx1 dx2,

C0 = e−2rδ (S0e2μδ+( j=1 1(xj ≤p˜)−1(xj >p˜))σ√δ − K)+dx1 dx2.

0 2

j 1 2

x1 x2

A2 := {(x1, x2) : x1, x2 ≤ p˜}

A0 := {(x1, x2) : x1, x2 > p˜}

A1 [0, 1]2

A2 (S0e2μδ+( j=1 1(xj ≤p˜)−1(xj >p˜))σ√δ

− K)+dx1 dx2

√

=(S0e2μδ+2σ δ − K)+dx1 dx2 = (S0e2μδ+2σ δ − K)+p˜2,

		k = 2
exp(−2rδ)
A0	(S0e2μδ+( j=1 1(xj ≤p˜)−1(xj >p˜))σ√δ − K)+dx1 dx2
	√	2	√
	√		√

=(S0e2μδ−2σ δ − K)+dx1 dx2 = (S0e2μδ+2σ δ − K)+q˜2,

A1	k = 0
	(S0e2μδ+( j=1 1(xj ≤p˜)−1(xj >p˜))σ√δ − K)+dx1 dx2
	2

=(S0e2μδ − K)+dx1 dx2 = (S0e2μδ − K)+ × 2˜pq,˜

k = 1

N0	, . . . N5	r = 0

T = 3

= 4

p˜0,4

p˜ =

erS0 − S−

S+ − S−

r = 0

p˜0 =

120

− 110

, p˜1 =

140

− 120

, p˜2 =

110

− 100

140

− 110

160

120

− 100

− 120

Vi Ni p˜0,4 = 1/2

V1 = 4 ×	1	= 2, V2 = 4 ×	1	= 2, V0 = 2 (	2	+	1		) ≡ 4	1	= 2.

	2		2		3			3		2

p˜i, q˜i

N1
−V + 3	+ αS − α 140.
−0 + 3 + α 160	− α 140 > 0	N3
−4 + 3 + α 120 − α 140 > 0		N4 .
−3 < 20α < −1.

N2
−V + 3 + βS − β 110.
−4 + 3 + β 120 − β 110 > 0	N4
−0 + 3 + β 100 − β 110 > 0	N5 .
1 < 10β < 3.

C0 = e−rnδ p˜0,j Cj ,

p˜0,j

p˜k q˜k

Nk N0 Ni

nδ = T,

√

S+ = S0 × eμδ+σ δ, S− = S0 × eμδ−σ δ.

√

μδ + σ√

μδ − σ δ < rδ <

√

C0 = e−rnδ Cnkp˜kq˜n−k(S0eμnδ+kσ δ−(n−k)σ

δ − K)+

k=0

√

= e−rnδ Cnkp˜kq˜n−k(S0eμnδ+(2k−n)σ

δ − K)+,

k=0

C0 = e−rnδ

(S0eμnδ+(2

j=1 1(xj ≤p˜)−n)σ√δ − K)+dx1 . . . dxn,

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 65 6 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
09.08.2026444 Кб0Некоторые аспекты грамматики немецкого языка инфинитив = Aspekte der deutschen Grammatik infinitiv. Учебное пособие.pdf
#
12.08.2026970 Кб0Некоторые аспекты грамматики немецкого языка пассив = Aspekte der deutschen Grammatik passiv. Учебное пособие.pdf
#
07.09.20262 Мб0Некоторые аспекты химической термодинамики. Учебное пособие.pdf
#
12.08.2026829 Кб0Некоторые вопросы оценки эффективности повышения качества продукции.pdf
#
12.08.20261 Мб0Некоторые вопросы теории государства и права. Учебное пособие.pdf
#
12.08.20261 Мб0Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике.pdf
#
12.08.20261 Мб0Некоторые приложения теории кодирования. Учебное пособие.pdf
#
12.08.2026670 Кб0Некоторые примеры неустойчивых задач управления. Учебное пособие.pdf
#
12.08.2026837 Кб0Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ. Теоретические и практические аспекты. Научно-практическое пособие.pdf
#
12.08.2026839 Кб0Некрополь. Воспоминания.pdf
#
12.08.2026918 Кб0Нелинейная электротехника в примерах и задачах. Учебное пособие.pdf