- •Методы решения задач
- •Методы решения задач
- •1.Управление запасами Когда заказать? Сколько заказать? Сколько иметь в резерве?
- •Модели определения оптимального размеразакупочной партии:
- •Затр. Хранения
- •Общие затраты на хранение , заказ и закупку составят
- •2.Линейное программирование Постановка задачи
- •1) Прямая задача
- •Теоремы линейного программирования:
- •Метод решения задач линейного программирования
- •Задачи лп:
- •Ограничения
- •Оптимальное решение – координаты вершины области допустимых решений
- •Можно вычислить 286 комбинаций возможных вложений
Можно вычислить 286 комбинаций возможных вложений
Динамич. Программирование: обозначим
ф -1(x) прибыль от вложения в 1 –ю зону
ф-2(x) во 2- ю зону
…. ……………………………………………….
…………………………………………………….
Ф-1,2 (A) – оптимальное распределение ,когда «А» млн вкладываются в 1-ю и 2 –ю зону вместе
Ф-1,2,3 (A) - оптимальное распределение когда А млн вкладываются в
1-ю,2-ю, и 3-ю зоны вместе
Ф-1,2,3,4 (A) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(оптимально – максимальная прибыль)
Чтобы определить Ф-1,2 (2млн) вычислим:
ф-1(0) + ф-2(2) = 0,0 + 0,41 = 0,41
ф-1(1) + ф-2(1) = 0,28 + 0,25 = 0,53
ф-1(2) + ф-2(0) = 0,45 + 0,0 = 0,45
В итоге Ф- 1,2,(2) = 0,53
Вычисляем таким способом значения
Ф-1,2,(0), Ф -1,2(1). Ф-1,2(2) , … Ф-1,2 (9), Ф-1,2(10)
Что даёт таблицу
Ф-1,2(А) = мах [ ф-1(х) + ф-2(х)(А – х ) ]
Вложения ф-1(х) ф-2(х) Ф-1,2(А) Оптимальная
А политика
при вложениях
в зоны 1-ю и 2-ю
0 0 0 0 (0,0)
1 0,28 0,25 0,28 (1,0)
2 0,45 0,41 0, 53 (1,1)
3 0,65 0,55 0,70 (2,1)
4 0.78 0.65 0.90 (3,1)
5 0.90 0.75 1.06 (3,2)
6 1.02 0.80 1.20 (3,3)
7 1,13 0,85 1,33 (4,3)
8 1,23 0,88 1,45 (5,3)
9 1,23 0.90 1.57 (6,3)
10 1.38 0,90 1,68 (7,3)
Проведём расчёты следующего шага инвестирования .Ищем оптимальную комбинацию ,когда вкладываем капитал «А» в 1-ю,2-ю и 3-ю зоны
Ф-1,2,3 (А) = мах [ Ф-1,2(А) + ф-3 (х)(А – х ) ]
А Ф-1,2(А) ф-3 (х) Ф-1,2,3 (А) Оптимальная
политика в зонах
1-я и 2-я 1-я,2-я,и 3-я
0 0 0 0 (0,0) (0,0,0,)
1 0,28 0,15 0,28 (1,0) (1,0,0)
2 0,53 0,25 0,53 (1,1) (1,1,0)
3 0,70 0,40 0, 70 (2,1) (2,1,0)
4 0,90 0,50 0,90 (3,1) (3,1,0)
5 1,06 0,62 1,06 (3,2) (3,2,0)
6 1,20 0,73 1,21 (3,2) (3,2,1)
7 1,33 0,82 1,35 (4,3) (3,3,1)
8 1,45 0,90 1,48 (5,3) (4,3,1)
9 1,57 0,96 1,60 (6,3) (5,3,3) или
(3,3,3,)
10 1,68 1,00 1,73 (7,3) (4, 3,3)
Определим оптимальную прибыль, вкладывая А млн. в о все четыре зоны.
Ф-1,2,3,4 (А) = мах [ Ф-1,2 ,3(А) + ф-4 (х)(А – х ) ]
А Ф-1,2,3 (х) ф-3 (х) Ф-1,2,3,4 (А) Оптимальная
политика в зонах
1-я,2-я,и 3-я 1-я,2-я,3-я,4-я
0 0 0 0 (0,0,0) (0,0,0,0)
1 0,28 0,20 0,28 (1,0,0) (1,0,0,0)
2 0,53 0,33 0,53 (1,1,0) (1,1,0,0)
3 0,70 0,42 0,73 (2,1,0) (1,1,0,1)
4 0,90 0,48 0,90 (3,1,0) (2,1,0,1)
Или (3,1,0,0)
5 1,06 0,53 1,10 (3,2,0,) (3,1,0,1)
6 1,21 0,56 1,26 (3,2,0) (3,2,0,1)
7 1,35 0,58 1,41 (3,3,1) (3,2,1,1)
8 1,48 0,60 1,55 (4,3,1) (3,3,1,1)
9 1,60 0,60 1,68 (5,3,1) (3,3,1,2)
Или (3,3,3) или (4.3,1,1)
10 1,73 0,60 1,81 (4,3,3) (4,3,1,2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------