Тема 29. Управление ликвидностью коммерческого банка

Содержание

Введение

1. Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого банка

1.1. Экономическая сущность ликвидности коммерческого банка

1.2. Теоретические концепции управления ликвидностью коммерческого банка

2. Состояние управления ликвидностью коммерческого банка на примере (наименование коммерческого банка)

2.1. Краткая характеристика коммерческого банка

2.2. Оценка ликвидности банка на основе экономических нормативов

2.3. Организация управления ликвидностью банка

3. Проект обеспечения ликвидности на примере (наименование коммерческого банка)

3.1. Предлагаемая схема управления ликвидностью

3.2. Проектный расчет потребности банка в ликвидных средствах Выводы и предложения

Список использованной литературы

Приложения

Информационная база для разработки темы:

1. Материалы банковской отчетности: баланс (сводный баланс), отчет о прибылях и убытках (ф.102), расчет собственных средств (капитала) (ф.134), данные о движении денежных средств (ф.123), пояснительная записка, расчет экономических нормативов.

2. Нормативные документы организации (при наличии данных): Политика в сфере управления ликвидностью, материалы Устава в части обеспечения ликвидности.

3. Плановая информация организации (при наличии данных): расчеты кассовых оборотов.

Требования к содержанию разделов:

Глава 1.

Раздел 1.1. Характеризуется понятие ликвидности коммерческого банка, определяющие ее факторы. Приводятся мнения авторов в экономической литературе по рассматриваемым аспектам.

Раздел 1.2. Рассматриваются основные теории управления ликвидностью коммерческого банка (коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода, конвертируемости банковских средств и др.).

Глава 2.

Раздел 2.1. Приводится информация об объекте исследования (или его головного офиса) – организационная структура, учредители, история банка, его миссия, уровень рейтинга на финансово-кредитном рынке, развитие филиальной сети и подразделениях, банковские продукты, услуги, клиентура, величина и динамика основных операций, численность персонала, финансовые результаты и т.п. - дающая общее представление о деятельности банка. Информацию следует представлять в форме таблиц, графиков, диаграмм.

Раздел 2.2. Приводятся расчеты по оценке ликвидности банка на основе действующих экономических нормативов за исследуемый период, оценивается ее уровень, динамика, тенденции изменения.

Раздел 2.3. Рассматривается управление ликвидностью на примере анализируемого банка в рамках имеющейся информации– действующая политика управления ликвидностью, организационные структуры, приемы, методы управления и регулирования ликвидностью.

Глава 3.

Раздел 3.1. Рассматриваются различные схемы (показатели) управления ликвидностью, оценивается возможность и необходимость их использования в управлении ликвидностью анализируемого коммерческого банка.

Раздел 3.2. Дается представление о процессе планирования потребности коммерческого банка в ликвидных средствах, в т.ч. зарубежные практики. На основе рассмотренной информации проводятся соответствующие проектные расчеты. Для проведения этих плановых вычислений студентом определяются допущения, предположения, связанные с ограничениями в доступном информационном обеспечении.