Методика прогнозирования доходности клиента для банка

При описании методики использованы следующие обозначения:

То - длительность периода функционирования банка, за который имеется статистическая информация;

ТП - длительность прогнозного периода;

ОБ - идентификатор оборотов корпоративного клиента;

Д (То) - апостериорная оценка средней доли остатка средств на счетах от оборота корпоративного клиента за период То;

А (То) - апостериорная оценка средней доли дохода банка от остатка клиента за период То;

i = 1,...,I; I = ТП/Т0

В методике предполагаются известными следующие данные:

{ОБi}, i = 1,..,I - прогнозные обороты корпоративного клиента в каждом i-ом этапе прогнозного периода;

Д (То), А (То), Б (То)

Доходность корпоративного клиента для банка на i-ом этапе прогнозируемого взаимодействия оценивается по формуле:

Nli = а(То) х д(То) х ОБi.

Поскольку диапазон изменения отношения суммарного остатка к суммарному обороту для разных клиентов сильно различаются, то необходимо привлекать всю возможную информацию о клиенте для сужения диапазона разброса этого значения. По крайней мере необходимо знать отрасль и характер бизнеса клиента (производственная или торгово-закупочная деятельность и т.д.).

Клиенты, показатели апостериорной и прогнозной доходности которых составляют заметную долю в суммарных показателях доходности банка, относятся к классу VIP-клиентов.

1.3. Структура и позиционирование экономики банка

Схема принятого в издании представления о структуре предметной области экономики банка и ее связях с рынками изображена на рис. 1. Содержание этой схемы раскрывается следующим образом:

1. Исходным пунктом деятельности банка является внесение инвесторами взносов в уставный фонд банка и обеспечение его ресурсами, которое включает снабжение средствами производства (здания, оборудование рабочих мест, транспортные средства), материально-техническое снабжение и информационно-коммуникационное обеспечение (информация, АСУ и связь). Задача обеспечения ресурсами заключается в удовлетворении потребности банка в собственных средствах, определенных благах и информации, которые необходимы для осуществления бизнес-процессов.

2. Переработка информации с помощью инструментов и материалов, которые были получены в результате решения задач обеспечения ресурсами, происходит в рамках процесса преобразования исходной информации в банковский продукт. Банковский продукт - конечный результат разработки конкретного вида банковской технологии, представленный набором документов, обеспечивающих согласование интересов банка и клиента при заключении договора между ними и реализации комплекса банковских услуг, предусмотренных договором. Банковские услуги реализуются путем выполнения по запросу клиента тех банковских операций, которые входят в состав приобретенного им банковского продукта. Разработка банковских технологий и процессы обслуживания клиентов исследуются в рамках производства банка.

"Рис. 1. Рыночная среда и структура экономики банка"

3. Банковские продукты должны быть реализованы на рынке банковских продуктов. Эти вопросы исследуются в рамках маркетинга банка, который базируется на анализе рынков потребителей банковских услуг и предопределяет всю деятельность банка.

4. Обеспечение ресурсами, производство, сбыт и маркетинг тесно связаны с финансами банка, то есть с получением и распределением денежных средств, необходимых для функционирования банка.

5. Цели, поставленные предпринимателями перед банком, достигаются путем работы с персоналом, на основе использования способностей, знаний, умений и навыков людей, нанятых банком (обеспечение кадрами).

Систематизация известных в литературе знаний по перечисленным на схеме компонентам экономики банка составляет основное содержание исследования. Методическим подходом, принятым авторами при решении задачи систематизации, является построение формальных моделей основных понятий и их взаимосвязей между собой. Исходным пунктом является описание моделей следующих фундаментальных понятий: банковского продукта, банковской технологии, банковского бизнес-процесса, банковской операции и банковской услуги.

Обратимся теперь к вопросу позиционирования экономики банка, под которым понимается выявление равнозначных экономике компонент банка и установление отношений между ними. К числу компонент, равнозначных экономике банка, необходимо причислить банковский менеджмент*(14) и инфраструктуру банка. К инфраструктуре по методу исключения отнесем все те сферы деятельности банка, которые не охватываются понятиями экономики и менеджмента банка. К этой сфере деятельности относятся, в частности, все виды обеспечения: административного, бухгалтерского, юридического, компьютерного и т.д.

Поскольку экономика банка служит предметом исследования настоящего изложения и далее будет подробно рассмотрена, то ниже остановимся на краткой характеристике других компонент банковской деятельности, представленных на рис. 2, и которая соответствует трактовке трех описанных выше компонент.

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ Менеджмент банка │

│ │

│ ┌──────────────────────────────────┐ │

│ │ Менеджмент экономики банка │ │

│ └────────────┬─────────────────────┘ │

│ │ ‑ │

│ │ │ │

└───────────┬────────┼────────┼────────────────────┘

-­ │ │ ‑

┌────────────────────┼────────┼────────┴───────────┐

│ │ │ │

│ ­ │ │

│ ┌─────────────────────┴────────────┐ │

│ │ Экономика банка │ │

│ └──────────────────────────────────┘ │

│ │

│ Инфраструктура банка │

│ │

└──────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 2. Макроструктура сфер деятельности банка

Следуя методическом подходу*(15) к раскрытию содержания понятия "менеджмент" применительно к абстрактной фирме - хозяйствующему субъекту рыночной экономики, раскроем содержание понятия "банковский менеджмент". В табл. 2 понятие "банковский менеджмент" раскрывается в двух измерениях: во-первых, с точки зрения описания атрибутов объекта управления (по которым различаются аспекты управления банком - виды менеджмента); во-вторых, с точки зрения описания базовых атрибутов органа управления банка.

Таблица 2