Вопрос 10. Информационные и прогностические критерии оценки качества эконометрических моделей прогнозирования.

Понятие «качество прогноза» в широком смысле слова представляет собой единство прогнозных параметров обоснованности, достоверности, точности, типизации ошибок прогноза, а также выявление источников ошибок прогноза. Узкое толкование этого термина подразумевает некую меру устойчивого развития объекта в соответствии с траекториями, определяемыми прогнозом и чаще всего описывается мерами фиксации точности прогнозирования, т.е. непосредственно ошибками прогноза.

Характеристики информационной пригодности эконометрической модели

Характеристики качества информационной пригодности эконометрической модели описывают, на сколько достоверно выбранная модель отражает, объясняет ретроспективу исследуемого явления.

Абсолютные показатели:

Характеристики вариабельности индивидуальных наблюдений: Абсолютная модельная ошибка (модельный остаток): . Абсолютное отклонение от средней: .	Обобщающие характеристики вариабельности наблюдений: Вариация переменной у: . Вариация остаточная: . Вариация модельная (регрессии):
Усредненные характеристики вариабельности наблюдений: Оценка дисперсии остатков: . Стандартная ошибка модели: . Среднее абсолютное отклонение (MAD):	Информационные характеристики качества моделей: Информационный критерий Акаике (АIC): . Информационный критерий Шварца (SIC):

Относительные показатели:

Коэффициент детерминации (критерий R2): .	Исправленный коэффициент детерминации: .
Расчетное значение F-статистики:

Характеристики прогностической пригодности эконометрической модели

Абсолютные показатели:

Абсолютная ошибка прогноза: , где	Средняя абсолютная ошибка прогноза: , где n – период упреждения прогноза.
Среднеквадратическая ошибка прогноза: .

Относительные показатели:

Относительная ошибка прогноза:

Средняя относительная ошибка прогноза:

Доля исполнения прогнозов: , где p – доля подтвердившихся прогнозов; q - доля не подтвердившихся прогнозов.

Коэффициенты несоответствия (коэффициенты Тейла):

1). ; 2). .- данная форма [0;1], чем меньше, тем лучше.

Качественные способы оценки точности прогноза весьма многочисленны, но по частоте использования бесспорным лидером в анализе является построение диаграммы «прогноз-реализация». Данный метод состоит в следующем.

1. На координатной плоскости «прогноз-реализация» наносится «облако» прогноза.

2. Визуально осуществляется анализ формы распределения относительно линии «идеальных» прогнозов.

Так же можно добавить про Вопрос 14. Особенности понятия «качество прогноза» в рамках методик экспертного прогнозирования.