Курсовые задания Темы докладов

1. Основные этапы фундаментального анализа рынка ценных бумаг

2. Наиболее известные рейтинги на фондовом рынке

3. Основоположники технического анализа

4. Институциональные участники фондового рынка

5. Анализ биржевых сводок - база для принятия инвестиционных решений

6. Психология толпы на фондовой бирже

7. Торговая стратегия «быков» и «медведей»

8. Чарльз Доу - создатель биржевых индексов

9. Теория эффективного рынка

10. Ценообразование на рынке ценных бумаг

11. Тенденции в динамике цен финансовых активов

12. Скользящие средние, как метод анализа рынка

13. Конвергенция и дивергенция

14. Полосы Боллинджера

15. Стохастические линии

16. Индикатор Чайкина

17. Типы портфельных инвесторов

18. Основные цели управления инвестиционным портфелем

19. Г. Марковитц – основоположник портфельной теории

20. Рыночная модель в портфельной теории

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

По данным о торгах РТС выбрать за 20-30 периодов (дней или недель) данные о минимальных, максимальных ценах и ценах закрытия, объемах торгов и количестве, находящихся в обращении пяти наиболее ликвидных акций и рассчитать известные биржевые индексы. Произвести корректировки расчетов в связи с изменением состава входящих в расчет индексов ценных бумаг и конвертацией (дроблением, консолидацией, уменьшением и увеличением номинала) акций.

Задание 2

По построенной диаграмме, отображающей движение максимальных, минимальных цен и цен закрытия для какой-либо акции, определить за 50-60 периодов опорные точки для построения линий трендов и каналов. Проверить значимость сигналов к развороту тренда.

Задание 3

По динамике цен акции (задание 2) выявить “фигуры” цен, дать их интерпретацию и проверить значимость по более поздним данным.

Задание 4

Рассчитать скользящую среднюю (взвешенную) по данным задания 2. Определить оптимальный период сглаживания, исходя из минимизации количества ложных сигналов и максимизации прибыли, получаемой при следовании сигналам скользящей средней.

Задание 5

Построить для скользящей средней (задание 4) каналы и полосы Боллинджера. Сопоставить их сигналы с сигналами скользящей средней.

Задание 6

Построить индикатор MACD и MACD-гистограмму по данным задания 2. Сопоставить эффективность их сигналов и сигналов, полученных в предыдущих заданиях.

Задание 7

Рассчитать значения любых трех осцилляторов для данных задания 2 и дать трактовку сигналов каждого из них.

Задание 8

На основе комбинации ранее использованных индикаторов разработать торговую стратегию. Сравнить эффективность данной стратегии со стратегией “купил-и-держи” на данных о ценах акции, не используемой в предыдущих заданиях.

Задание 9

По данным о котировках пяти акций рассчитать за 30-40 периодов ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение для каждой из них. Найти коэффициенты парной корреляции для этих акций.

Задание 10

Построить возможное множество портфелей из двух и из трех акций, отобранных по результатам выполнения задания 9. Дать характеристику каждому из них.

Задание 11

Рассчитать статистическим путем коэффициенты  и  для акций, входящих в один из портфелей (задание 10) и составить уравнение рыночной модели. Рассчитать параметры рыночного портфеля на базе индекса РТС. Сопоставить модели на более поздних данных.