- •Н. Л. Кузнецова, а. В. Сапожникова
- •Предисловие
- •Методические материалы Рабочая программа дисциплины Пояснительная записка
- •Рабочая программа дисциплины
- •Содержание дисциплины
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Рекомендации по самостоятельной работе студента
- •Глава 1. Введение. Основы теории вероятностей и
- •1.1. Элементы теории вероятностей
- •1.2. Элементы финансовой математики
- •Приведенная ценность
- •Оценивание серии платежей Детерминированные ренты
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 2. Характеристики продолжительности жизни Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •2.1. Время жизни как случайная величина
- •2.2. Остаточное время жизни
- •2.3. Округленное время жизни
- •2.4. Таблицы продолжительности жизни
- •2.5. Приближения для дробных возрастов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 3. Теория страхования на основе использования
- •Связанных с этими таблицами характеристик и функций Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •3.1. Страхование на чистое дожитие
- •3.2. Страхование рент
- •3.3. Страхование жизни
- •3.4. Ренты, выплачиваемые несколько раз в год
- •3.5. Накопительное страхование с фиксированными взносами
- •3.6. Страховые премии
- •Нетто-премии для элементарных видов страхования
- •Нетто-премии для пенсионных планов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 4. Модели краткосрочного страхования жизни Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •4.1. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •4.2. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни
- •4.3. Точный расчет характеристик суммарного ущерба
- •4.4. Приближенный расчет вероятности разорения
- •4.5. Принципы назначения страховых премий
- •4.6. Перестрахование. Сущность и разновидности договоров перестрахования
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 5. Модели долгосрочного страхования жизни Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •Практикум Указания по выполнению практических заданий
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Задания для контроля
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Тесты для самоконтроля
- •Ключи к тестам для самоконтроля
- •1.Кривая смертей задана формулой . Функция выживания равна
- •Решение.
- •5. Мужчина в возрасте 40 лет покупает за 100000 рублей пожизненную ренту (пенсию), выплаты которой начинаются с возраста 65 лет. Эффективная процентная ставка . Величина ежегодных выплат равна
- •Решение.
- •Вопросы к зачету
- •Список источников информации
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
Ключи к тестам для самоконтроля
№ теста |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
№ Ответа |
г |
в |
а |
а |
б |
а |
в |
б |
в |
б |
а |
в |
а |
в |
а |
№ теста |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
№ ответа |
а |
в |
б |
а |
г |
б |
а |
в |
а |
г |
б |
в |
а |
а |
б |
№ теста |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
№ ответа |
г |
г |
в |
а |
а |
а |
г |
б |
б |
а |
а |
г |
в |
а |
а |
№ теста |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
№ ответа |
в |
г |
б |
в |
б |
Образец и решение типового варианта теста
Вариант №***
1.Кривая смертей задана формулой . Функция выживания равна
Решение.
Функция выживания через функцию плотности (кривую смертей) определяется по формуле
.
Тогда [интегрируя по частям]=
.
Ответ: 2)
2.Время жизни некоторого конкретного человека в возрасте 30 лет описывается законом де Муавра с предельным возрастом лет. Вероятность того, что этот человек проживет еще 10 лет и умрет на протяжении последующих 5 лет, равна
Решение.
Вероятность того, что человек возраста лет проживет еще лет и умрет на протяжении последующих лет равна
.
Функция выживания в модели Муавра с предельным возрастом имеет вид
.
Тогда .
Ответ: 3)
3. Страхователь в возрасте 40 лет заключил договор страхования жизни сроком на 5 года (норма доходности – 5%, страховая сумма – 100000 руб., доля нагрузки – 9%). Ежегодная брутто-премия, вычисленная через коммутационные числа, равна
1397,3
1535,5
1721,5
1940,8
Решение.
Ежегодная нетто-ставка (НС) при страховании жизни сроком на лет, вычисленная через коммутационные числа (коммутационные функции) на единицу страховой суммы, равна
,
где – коммутационные числа (находят по таблице коммутационных чисел).
Брутто-ставка (БС) с долей нагрузки равна , а брутто-премия (БП) со страховой суммой – .
Тогда получим ,
(руб).
Ответ: 2)
4. Время жизни описывается моделью де Муавра с предельным возрастом лет, а эффективная процентная ставка . Человек в возрасте 50 лет заключил договор страхования жизни сроком на 10 лет. Единовременная нетто-ставка для этого человека в процентах (%) равна
7,855
9,743
11,625
13,466