![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Пособие по теории игр
- •Часть 1
- •Введение
- •1.Теория принятия решений
- •1.1Лотерея
- •1.2.Аксиомы
- •1.3.Теорема о максимизации ожидаемой полезности
- •1.4.Эквивалентные представления
- •1.5.Системы условных вероятностей Байеса
- •1.6.Доминирование
- •2.Основные модели теории игр
- •Развернутая и стратегическая формы игр
- •2.2.Эквивалентность игр в стратегической форме
- •2.3.Сокращенная нормальная форма стратегической игры
- •2.4.Исключение доминируемых стратегий
- •2.5.Многоагентное представление
- •2.6.Общеизвестная информация
- •2.7.Байесовская форма игры
- •2.8.Совместимость мнений
- •2.9.Эквивалентность игр в Байесовской форме
- •2.10.Тип-агентное представление
- •3.Равновесие в играх в стратегической форме
- •3.1. Равновесие по Нэшу
- •3.2.Вычисление равновесий по Нэшу
- •3.3.Эффект фокусировки
- •3.4.Эволюционный подход
- •3.5.Игры двух лиц с нулевой суммой
- •3.6.Равновесие Байеса
- •3.7.Замена смешанных стратегий чистыми
- •3.8.Аукцион
- •3.9.Игры, в которых множество выборов бесконечно
- •4.Последовательные равновесия в играх в развернутой форме
- •4.1.Смешанные стратегии и стратегии поведения
- •4.2.Равновесие по Нэшу в игре в развернутой форме
- •4.3.Последовательная рациональность в информационных состояниях, вероятность которых произойти положительная
- •4.4.Совместимость мнений и последовательная рациональность во всех информационных состояниях
- •4.5.Вычисление последовательных равновесий
- •Как найти последовательное равновесие.
- •4.6.Совершенные равновесия в подыграх
- •4.7.Игра с совершенной информацией
- •4.8.Добавление ходов случая, которым приписана небольшая вероятность
- •4.9.Прямая индукция
- •Приложение 1. Исследование операций
- •Литература
- •Оглавление
3.5.Игры двух лиц с нулевой суммой
;
,
.
Мы можем сказать, что цель 2-ого игрока – минимизировать ожидаемый выигрыш 1-ого игрока.
Пример: простая карточная игра – игра с нулевой суммой.
|
M |
P |
Rr |
0,0 |
1,-1 |
Rf |
0.5,-0.5 |
0,0 |
Fr |
-0.5,0.5 |
1,-1 |
Ff |
0,0 |
0,0 |
Теорема 3.5.
является равновесием в конечной игре
двух игроков с нулевой суммой
тогда и только тогда когда
Более того, если
- равновесие в этой игре, то
Доказательство:
Предположим, что
- равновесие. Тогда
,
.
(Равенство следует из определения
равновесия, и неравенства следуют из
того, что если
,
то
,
).
Но:
и
Из полученных неравенств следуют три равенства в последней строке теоремы.
Два включения из формулировки теоремы следуют из равенств:
,
.
Теперь в другую сторону, предположим,
что
и
удовлетворяют двум включениям теоремы.
По теореме 3.1 в игре
равновесие, следовательно выполнено
последнее равенство из формулировки
данной теоремы ( междуminmaxиmaxmin).
Поэтому:
=
=.
Т.е. все эти выражения равны и
- равновесие.
Таким образом, все равновесия в игре двух лиц с нулевой суммой даёт один и тот же ожидаемый выигрыш для игрока 1. В теореме использовался факт существования равновесия в смешанных стратегиях. Это позволило использовать равенство между
max min и min max. Без смешанных стратегий это равенство не может быть гарантировано.
Пример.
|
M |
P |
Rr |
0,0 |
1,-1 |
Rf |
0.5,-0.5 |
0,0 |
Fr |
-0.5,0.5 |
1,-1 |
Ff |
0,0 |
0,0 |
![](/html/2706/30/html_78imjDgUiG.h0ZD/img-ski26k.png)
Равновесная стратегия первого игрока носит ещё название максиминной стратегии первого игрока. Аналогично, равновесная стратегия второго игрока в этой игре носит название минимаксной стратегии второго игрока.
3.6.Равновесие Байеса
Равновесие Байеса – это равновесие по Нэшу в тип-агентном представлении. Равновесие Байеса описывает смешанную стратегию для каждого типа каждого игрока так, что каждый тип каждого игрока максимизирует свой ожидаемый выигрыш, если он знает свой собственный тип, но не знает типы других игроков.
- игра Байеса.
Набором смешанных стратегий в игре
является
,
т.е.
т.ч.
;
,
,
,
и
,
,
.
В таком наборе смешанных стратегий
число
представляет условную вероятность
того, что игрокiбудет
использовать действие
,
если его тип
.
Смешанная стратегия для типа
игрокаI- это
.
Равновесием Байеса в
является любой набор смешанных стратегий
т.ч.
Например,
,
.
Т.е. 1-ый игрок имеет только один возможный
тип и не имеет частной информации,
,
,
и функция выигрыша
зависят от действий и типов 2-ого игрока
так:
|
| |
|
|
|
|
1,2 |
0,1 |
|
0,4 |
1,3 |
|
| |
|
|
|
|
1,3 |
0,4 |
|
0,1 |
1,2 |
строго доминируемо
строго доминируемо
при типе 2.1 при типе 2.2
Поэтому 2.1 должен выбрать
и 2.2 должен выбрать
в равновесии по Байесу. 1-ый игрок хочет
получить либо
,
либо
в результате игры, и он думает, что 2.1
более вероятно, чем 2.2.
Таким образом, единственным равновесием Байеса в этой игре является
,
,
.
Вычисление:
=
при условии, что
,
=>
.