- •Пособие по теории игр
- •Часть 1
- •Введение
- •1.Теория принятия решений
- •1.1Лотерея
- •1.2.Аксиомы
- •1.3.Теорема о максимизации ожидаемой полезности
- •1.4.Эквивалентные представления
- •1.5.Системы условных вероятностей Байеса
- •1.6.Доминирование
- •2.Основные модели теории игр
- •Развернутая и стратегическая формы игр
- •2.2.Эквивалентность игр в стратегической форме
- •2.3.Сокращенная нормальная форма стратегической игры
- •2.4.Исключение доминируемых стратегий
- •2.5.Многоагентное представление
- •2.6.Общеизвестная информация
- •2.7.Байесовская форма игры
- •2.8.Совместимость мнений
- •2.9.Эквивалентность игр в Байесовской форме
- •2.10.Тип-агентное представление
- •3.Равновесие в играх в стратегической форме
- •3.1. Равновесие по Нэшу
- •3.2.Вычисление равновесий по Нэшу
- •3.3.Эффект фокусировки
- •3.4.Эволюционный подход
- •3.5.Игры двух лиц с нулевой суммой
- •3.6.Равновесие Байеса
- •3.7.Замена смешанных стратегий чистыми
- •3.8.Аукцион
- •3.9.Игры, в которых множество выборов бесконечно
- •4.Последовательные равновесия в играх в развернутой форме
- •4.1.Смешанные стратегии и стратегии поведения
- •4.2.Равновесие по Нэшу в игре в развернутой форме
- •4.3.Последовательная рациональность в информационных состояниях, вероятность которых произойти положительная
- •4.4.Совместимость мнений и последовательная рациональность во всех информационных состояниях
- •4.5.Вычисление последовательных равновесий
- •Как найти последовательное равновесие.
- •4.6.Совершенные равновесия в подыграх
- •4.7.Игра с совершенной информацией
- •4.8.Добавление ходов случая, которым приписана небольшая вероятность
- •4.9.Прямая индукция
- •Приложение 1. Исследование операций
- •Литература
- •Оглавление
3.2.Вычисление равновесий по Нэшу
В равновесии по Нэшу если две чистые стратегии игрока iобе имеют положительные вероятности, то они дают ему одну и ту же ожидаемую плату. Таким образом, множество стратегий, которые имеют положительную вероятность, является важным качественным аспектом равновесия и оно имеет специальное название – опора. Опорой дляявляется множество.
| ||
3,1 |
0,0 | |
0,0 |
1,3 |
В равновесии с этой опорой i-ый игрок должен одинаково оценивать выигрыши от примененияипри заданном ожидаемом поведении партнера.
;отсюда. Кроме того, т.е.и. Т.е. нашли смешанную стратегию 1-го игрока из условия, что 2-ой игрок хочет выбрать стратегию с опорой.
Аналогично, если первый игрок хочет выбрать с положительной вероятностью либо , либо, то можно записать
отсюда ,. Таким образом, равновесием с опоройбудет.
Опишем общую процедуру нахождения равновесия в любой конечной игре в стратегической форме .
Хотя существует бесконечное множество наборов смешанных стратегий, существует только конечное подмножество C, которое может быть опорой равновесия. Так что мы можем искать равновесие в Г последовательно рассматривая различные догадки, какая опора может быть и стараясь найти равновесие с такой опорой.
Пусть - такое множество стратегийi– го игрока, которое представляет наше текущее предположение о том, какие стратегии игрокаiимеют положительную вероятность в равновесии. Тогда, если- равновесная стратегия, тотакие, что
,(3.2.1)
Кроме того,
(3.2.2)
и ,(3.2.3)
(3.2.4)
. (3.2.5)
Условия (3.2.1)-(3.2.3) дают нам уравнений с тем же числом неизвестных (вероятностии).
Если не существует решения, удовлетворяющего (3.2.1)-(3.2.5), тогда надо поменять опору и повторить процедуру. Теорема существования гарантирует, что найдется, по крайней мере, одна опора для которой выполняется (3.2.1)-(3.2.5).
Пример.
|
|
| |
L |
M |
R | |
T |
7,2 |
2,7 |
3,6 |
B |
2,7 |
7,2 |
4,5 |
Сначала предположим, что есть равновесие в чистых стратегиях.
Если первый игрок будет выбирать T, тогда второй –M, ноBдля первого лучше, если второй выбираетM. Т.е.Tне входит в состав равновесия в чистых стратегиях. Если первый выбираетB, то второйL, в этом случае первому игроку лучше выбиратьT. Т.е.Bне входит в состав равновесия в чистых стратегиях, Т.е. ситуация равновесия для первого игрока должна иметь опорой иTиB.
Аналогично, не существует равновесия по Нэшу с опорой, в которой для второго игрока была бы только одна стратегия.
Таким образом, в ситуации равновесия опорой для первого игрока являются две чистые стратегии TиB, а у второго – по крайней мере, тоже две. Т.е. надо проверить 4 различные опоры.
Проверяем опору .
,
Неизвестные .
Но из следует, что.
А из следует, что.
Т.е. не существует решения этой системы уравнений и не существует равновесия, которое имело бы опору .
Второе предположение, что опорой могли бы служить , т.е..
Решение ,,,.- отрицательно, поэтому нет положения равновесия с опорой.
Предположение, что опорой является , т.е. предположим, что
,
,
.
Единственное решение ,,
Является ли это решение равновесным? Второй игрок одинаково относиться к MиLв этом решение, но может быть для негоRстратегия лучше? Если игрок 1 выбираетTс вероятностью 0,5, то ожидаемая плата от стратегииRбудет 6*0,5+5*0,5=5,5>4,5. Т.е. второй игрок предпочтётR.
Остаётся предположить, что опорой будут , т.е.
Существует единственное решение
Выигрыш второго игрока от выбора Mбудет
,
т.е. второй игрок захочет выбирать смешанным образом между Lи
R, а не выбиратьM. Значит, набор смешанных стратегий
является единственным равновесием в игре. Выигрыш первого игрока 11/3, второго 16/3.