- •Ю.Н.Алексеев
- •Имитационное моделирование в системе имитак
- •Москва – 2007
- •На заседании кафедры экономической кибернетики
- •7 Ноября 2007 г., протокол № 7
- •Оглавление
- •§1. Концепция системной динамики, реализованная в системе имитак. 4
- •§2. Механизмы визуального мышления в системе имитак. . . 8
- •§3. Встроенные функции системы имитак. . . . . . 17
- •§4. Базы данных и система имитак. . . . . . . 60
- •§1 Концепция системной динамики, реализованная в системе имитак
- •Р ис. 2 Диаграмма потоков контура обратной связи
- •§2 Механизмы визуального мышления в системе имитак
- •§3 Встроенные функции системы имитак
- •Стохастические функции
- •Временные функции
- •Функции имитации систем массового обслуживания
- •§3.1. Элементарные функции
- •§3.2. Переключательные функции
- •§3.3. Стохастические функции
- •§3.4. Встроенные функции работы с массивами
- •§3.5. Временные функции
- •§3.6. Функции имитации систем массового обслуживания
- •§3.7. Графические (маргинальные) функции
- •3.7.1Паутинообразная модель рынка с запаздыванием спроса
- •3.7.2 Паутинообразная модель рынка с запаздыванием предложения.
- •3.7.3 Паутинообразные модели с обучением.
- •§4. Базы данных и система имитак
- •§4.1. Создание базы данных и ее заполнение
- •3)Создание модели, интегрированной с базой данных.
- •§4.2. Создание в операционной системе имени источника данных odbc (dsn- data source name).
- •§4.3. Создание модели, интегрированной с базой данных.
- •Заключение
3.7.3 Паутинообразные модели с обучением.
Модификация модели В ( модель ВМ) предусматривает определение текущего предложения
S(P t+1)=(1-r)*D(P t)+r* S(P t)
где 0<r<1
Это соотношение означает, что продавец при установлении цены и объемов предложения теперь уже ориентируется не на спрос предшествующего периода, а на среднее значение между спросом и предложением в этот период. Тем самым он учитывает в своих ожиданиях колебания цен, которые «обучают» его делать более адекватный прогноз предложения. При этом модель В является частным случаем динамической модели при r =0.
Независимо от соотношения угловых коэффициентов функций спроса и предложения можно подобрать такое значение параметра осреднения r , при котором итерационный процесс будет сходиться. Параметр r отражает реакцию товаропроизводителя на динамику цен. Модель будет иметь следующий вид:
Рис 59: Диаграмма потоков паутинообразной модели рынка А c обучением
* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
У ПТП.Н=ТСПП.ПН
* ЦЕНА ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Д ЦТП.Н=TABLE(ПРЕД,ПТП.Н,0,10)
* СПРОС ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Д СТП.Н=TBLX(СПРОС,ЦТП.Н,10,10)
* ТЕМП СПРОСА ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
Т ТСПП.НБ=(1-Р)*СТП.Н+Р*ПТП.Н
E
*------ Конец 1-ого раздела -----------------------
И ПТП=10
* КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПРЕД=0/200/400/600/800/1000/1200
* КРИВАЯ СПРОСА
И СПРОС=900/750/600/450/300/150/0
* РО-КОНСТАНТА ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
И Р=0.5
E
*------ Конец 2-ого раздела -----------------------
Г ВРЕМЯ
E
Рассмотрим модификацию модели А, которая приводит к уравнению с «двойным распределенным запаздыванием». В модифицированной модели АМ в отличие от рассмотренной ранее модели А изменена первая гипотеза:
Гипотеза 1М: Товаропроизводитель (продавец) , принимая решение об объеме предложения, ориентируется на некоторое среднее значение цены за последние два предшествующих периода.
Это означает, что товаропроизводитель при прогнозировании цен на рынке и определении соответствующих объемов предложения теперь уже ориентируется не на последнюю по времени цену, а принимает во внимание ее динамику. Колебания цен «обучают» его делать более адекватный прогноз реального уровня цен на «завтра», исходя из информации о ценах «сегодня» и «вчера». Модель АМ в блоке «товаропроизводителя» при определении объема предложения используется уравнение
S t+1=S(PP)
Причем прогнозируемая цена РР в момент времени t+1 равна уже не Pt как это было в модели А, занимает промежуточное значение между Рt и Pt-1
PP=(1-q)*Pt + q*Pt-1
Величина q имеет четкий экономический смысл: он учитывает реакцию товаропроизводителя на колебания цен на рынке. При r =0 модель АМ превращается в А.
Модель в VisualImitak имеет следующий вид:
Рис 60: Диаграмма потоков паутинообразной модели рынка В c обучением
* ЦЕНА ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
У ЦПП.Н=ТЦТП.ПН
* ЦЕНА ПРЕДПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
У ЦППП.Н=ТЦППП.ПН
* ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ЦЕНА
Д ПЦ.Н=(1-КУ)*ЦПП.Н+КУ*ЦППП.Н
* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Д ПТП.Н=TBLX(КРИВП,ПЦ.Н,0,10)
* СПРОС ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Д СТП.Н=ПТП.Н
* ТЕМП ЦЕНЫ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
Т ТЦТП.НБ=TABLE(КРИВС,СТП.Н,10,10)
* ТЕМП ЦЕНЫ ПРЕДПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
Т ТЦППП.НБ=ЦПП.Н
E
*------ Конец 1-ого раздела -----------------------
И ЦПП=10
И ЦППП=0
* РЕАКЦИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ДИНАМКУ ЦЕН
И КУ=0.8
* КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И КРИВП=0/200/400/600/800/1000/1200
* КРИВАЯ СПРОСА
И КРИВС=900/750/600/450/300/150/0
E
*------ Конец 2-ого раздела -----------------------
Г ВРЕМЯ
E