Задача 23
Доли ценных бумаг
в портфеле, состоящем из трех бумаг,
равны
,
и
.
Матрица ковариаций равна
.
По данным табл. 23 определите риск портфеля.
Таблица 23 — Исходные значения переменных , и по вариантам
№ варианта |
|
|
|
№ варианта |
|
|
|
1 |
100 |
100 |
110 |
11 |
110 |
500 |
210 |
2 |
200 |
105 |
120 |
12 |
120 |
550 |
220 |
3 |
300 |
110 |
130 |
13 |
130 |
600 |
230 |
4 |
400 |
115 |
140 |
14 |
140 |
650 |
240 |
5 |
500 |
120 |
150 |
15 |
150 |
700 |
250 |
6 |
600 |
125 |
160 |
16 |
160 |
750 |
260 |
7 |
70 |
130 |
170 |
17 |
170 |
800 |
270 |
8 |
80 |
135 |
180 |
18 |
180 |
850 |
280 |
9 |
90 |
140 |
190 |
19 |
190 |
900 |
290 |
10 |
100 |
145 |
200 |
20 |
200 |
950 |
300 |
Задача 24
Портфель состоит
из двух ценных бумаг А и В, ожидаемые
доходность и риск которых, выраженные
в процентах, равны А(
),
В(
).
Коэффициент корреляции бумаг равен 1.
Риск портфеля равен
.
По данным табл. 24 найдите портфель и его
доходность.
Таблица 24 — Исходные значения переменных по вариантам
№ варианта |
|
|
|
№ варианта |
|
|
|
1 |
(5; 40) |
(10; 85) |
50 |
11 |
(10; 35) |
(5; 40) |
60 |
2 |
(15; 50) |
(20; 75) |
45 |
12 |
(20; 25) |
(15; 50) |
40 |
3 |
(25; 60) |
(30; 65) |
40 |
13 |
(30; 45) |
(25; 60) |
35 |
4 |
(35; 70) |
(40; 55) |
35 |
14 |
(40; 65) |
(35; 70) |
55 |
5 |
(45; 80) |
(50; 45) |
55 |
15 |
(50; 75) |
(45; 80) |
60 |
6 |
(15; 40) |
(10; 35) |
60 |
16 |
(10; 85) |
(15; 40) |
50 |
7 |
(25; 50) |
(20; 25) |
40 |
17 |
(20; 75) |
(25; 50) |
45 |
8 |
(35; 60) |
(30; 45) |
35 |
18 |
(30; 65) |
(35; 60) |
40 |
9 |
(45; 70) |
(40; 65) |
55 |
19 |
(40; 55) |
(45; 70) |
35 |
10 |
(55; 80) |
(50; 75) |
60 |
20 |
(50; 45) |
(55; 80) |
55 |
