3.5. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска

Главная цель этих методов – снизить степень неопределенности («снять»).

К таким методам относятся:

- морфологического анализа и синтеза;

- причинно-следственного анализа.

В этом методе выделяется 2 этапа:

- морфологический анализ;

- морфологический синтез.

Морфологический анализ – совокупность средств, инструментов дающих возможность при поиске необходимого решения проработать все потенциально возможные варианты решения сложной проблемы. В основе морфологического анализа – построение потенциальных структур проблемы. Проблема рассматривается со всех сторон, с максимальной детализацией. Термин морфологический анализ введен в 14 веке. Метод морфологического анализа основан на комбинаторике, т.е. на систематическом исследовании всевозможных сочетаний (комбинаций) теоретически возможных вариантов.

Морфология – расчленение, разделение объекта на части до самых малых частей. Сам анализ имеет морфологическую природу, т.е. осуществляется по шагам (этапам).

Объект анализа при этом методе рассматривается в базовой системе координат: время, пространство, координация (всесторонний анализ).

Основная опасность при морфологическом анализе – чрезмерное увеличение комбинаторным процессом. В современных условиях данный метод осуществляется при помощи компьютерных технологий.

Этапы морфологического анализа:

1. Определение необходимого и возможного набора целей, ограничений, средств их достижения и критериев оценки;

2. Точная формулировка проблемы или хозяйственной ситуации требующей решения. Под проблемой понимается операционное задание целей. Во времени и пространстве, и условия ее достижения – внешние и внутренние;

3. Определение номенклатуры признаков – морфологической структуры, связанных с решением представлений проблемы или ситуации.

Суть: разбить сложную проблему на составные элементы.

Например: среда воздействия; этапы процесса (развития ситуации); субъекты интересов; степень, характер влияния; методы решения; способы формирования информационной базы; ключевые показатели;

4. Построение морфологической таблицы. Определение состава возможных вариантов по каждой характеристики (элементу), путем составления матрицы.

   Морфология	Значения параметров
   А	А1	А2	А3	…	Аn
   В	В1	В2	В3	…	Вn
   С	С1	С2	С3	…	Сn
   …	…	…	…	…	…
   М	М1	М2	М3	…	Сn

5. Выбор алгоритма поиска рациональных вариантов. Целенаправленный перебор элементов матрицы. После получения всех решений их сопоставляют с оценочной системой (критериями);

6. Определение функциональных ценностей полученных решений.

Например: 7 параметров и 5 значений дает 262144 возможных вариантов решения;

7. Выбор рациональных, наиболее желательных конкретных решений в соответствии с заданным критерием эффективности. Это заключительный этап.

В результате морфологического анализа могут быть получены новые необычные варианты, которые имеют практическую ценность. Однако отсутствует надежный метод оценки эффективности применения этих вариантов. Во многом проблемы морфологического анализа решает «универсальный морфологический метод», который применяется к решению сложных проблем в сфере социально-экономических систем.

Суть метода: В основу морфологического анализа положена методика системно целевого подхода, где оперируют тремя «морфологическими ящиками»:

1. внешняя среда;

2. социально-экономическая система;

3. система целей.

Эти три ящика рассматриваются как целостная система в которой важно определить основные отношения и проявляющиеся в результате свойства системы.

Морфологическая таблица

Морфология	Разнообразие вариантов

Морфологическая структура ящика системы целей включает:

1. Корпоративные цели.

2. Функциональные цели.

3. Цели подразделений.

4. Прочие цели.

Морфология внешней среды включает:

1. Угрозы и возможности. Морфология социально-экономических систем включает сильные и слабые стороны социально-экономических систем. Морфология внешней среды и социально-экономических систем складывается под воздействием с одной стороны объективных условий, с другой стороны – под воздействием системы целей.

2. Применительно к социально-экономическим системам действует закон необходимого разнообразия (У.Эшби). Гласит: только разнообразие системы управления может «уничтожить» разнообразие внешней среды, т.е. арсенал реакций системы управления должен быть не меньше разнообразия воздействий внешней среды. Универсальный морфологический метод в полной мере применяется к проектированию самого процесса разработки управленческих решений. Разновидностью здесь выступает метод последовательного сжатия решений:

   1. сначала формируется стратегия;

   2. задаются четкие целевые ориентиры (первое отсечение вариантов решения);

   3. морфологическая структура и значение параметров;

   4. анализ соответствия внутренним и внешним условиям (второе отсечение)

   5. перебор и оценка по критериям (третье отсечение).

Морфологический синтез – метод, который на основе оценки изучаемых систем обеспечивает отбор вариантов удовлетворяющих поставленным целям. Синтез – проектирование, создание нового.

Различают методы морфологического синтеза:

1. Многокритериальный синтез. Используется для усечения первоначального морфологического множества.

Суть: каждой альтернативе присваивается набор критериев, значимость критериев определяется экспертным путем. В основе метода лежит определение целевой функции (мультикативной).

2. Синтез систем на основе качественных классификационных признаков.

Варианты:

- синтез вариантов сходных с прототипом;

- выявление оригинальных вариантов (наоборот).

3. Морфологические методы синтеза рациональных вариантов систем.

Варианты:

- метод древовидного синтеза (дерево);

- метод лабиринтного синтеза;

- метод блочного лабиринтного синтеза

4. Синтез многофункциональных систем при снятых ограничениях на число и характер выполненных или функций;

5. Синтез с различным числом самостоятельных подсистем. Синтез всегда проводится после анализа.

Причинно-следственный анализ. Назначение метода: обеспечить такой уровень научного анализа переменных при котором можно четко определить причины и следствия, и их прогнозные параметры. Важно не путать симптомы, причины и следствия. Используется в SWOT-анализе, в прогнозировании, в разработке механизмов реализации управленческих решений. Симптом – очевидный, лежащий на поверхности аспект проблемы. По причиной понимаются стимулы, благодаря которым происходят события и которые могут быть проверены (доказаны). Следствие – это результат действия причин, изменения состояния конфигурации систем. В условиях неопределенности среды образуется замкнутая цепочка: причины – следствия – причины – следствия - … с мультипликативным эффектом нарастания. Используется понятие экран следствий – последовательная совокупность отображений степени достижения целей в определенный период времени. Практический важный аспект – структуризация причинно-следственных отношений, т.е. четкое описание входов и выходов, разложение на элементы, факторы сложных причин, выявление всех следствий.

Этапы причинно-следственного анализа:

1. Формулируется проблема;

2. Описание проблемы путем ответов на вопросы по 4 параметрам:

- Что? (объект)

- Где? (пространство)

- Когда? (время)

- На сколько? (количественная оценка)

3. На основе сравнения выявляются различия между наблюдаемыми фактами и контрольной информацией;

4. Установление очевидных и предполагаемых следствий проблемы;

5. Непосредственное выявление вероятностных причин и их проверка.

Плюсы: всестороннее рассмотрение истинных проблем, причины.

Минусы: неопределенность того, на сколько глубоко изучать проблему.

Выход: опираться на поставленную цель.

Один из инструментов причинно-следственного анализа – сетевые графы, позволяющие построить сеть причинно-следственных отношений (схемы).

Оценка параметров при причинно-следственном анализе может быть:

1. качественной (усиление, неустойчивость);

2. количественной (корреляционно-регрессионный анализ).

Применяется система структурных уравнений, декомпозиция задач.

Методы снижения риска

Назначение: минимизация потерь в результате принятия и реализации решения, нельзя исключать полностью возможность нежелательных событий, можно сократить вероятность их появления.

Для этого используются методы:

1. Социально-экономического прогнозирования:

- современные математико-статистические методы прогнозирования (метод наименьших квадратов), адаптивные методы, методы авторегрессии и др.;

- экспертные методы прогнозирования;

- методы прогнозирования в условиях риска;

- комбинированные методы прогнозирования = экономико-математические + эконометрические.

2. Вероятностно статистические методы;

3. Методы статистики не числовых данных;

4. методы теории конфликтов (теории игр).

Подходы к оцениванию риска:

1. Параметрические модели.

Суть: риск зависит от распределения конкретных параметров («семейство»).

Минус: не все параметры и реальные данные попадают в заданное «семейство».

2. Непараметрический подход (статистические методы), не ограничивают число параметров.

При оценке риска необходимо избегать двух распространенных заблуждений:

1. Если величина ущерба зависит от многих причин, то она должна иметь нормальное распределение, т.е. равномерно нарастать, по мере действия причин).

2. Если фактическая величина риска отличается от запланированной, то погрешности измерений тоже нормально распределены.

Оценка риска происходит каждый раз экспериментально.

Для точного измерения риска используются такие характеристики как:

- математическое ожидание (минимизация);

- медиана и квантили распределения;

- дисперсия;

- средне квадратичное отклонение;

- коэффициент вариации и др.

Оценку риска проводят:

- по эмпирическим данным;

- экспертные оценки;

- модельно расчетный метод.