З.4. Вероятностно-статистические методы. Метод сценариев

К вероятностно-статистическим методам относятся:

1. Вероятностно-статистические методы описания неопределенности.

2. Вероятностно-статистические методы принятия решений.

Основа этих методов:

- теория вероятности;

- методы статистического анализа (корреляционный, регрессионный);

- теория нечеткости;

- эконометрические методы;

- метод статистических игр.

Применение вероятностно-статистических методов включает этапы:

1. Переход от реальности к абстрактной математико-статистической схеме (построение моделей, процессов, процедур).

2. Проведение расчетов и получение выводов математическими средствами (в рамках вероятностной модели).

3. Интерпретация математико-статистических методов применительно к реальной ситуации и принятие решения.

Эконометрические методы в составе вероятностно-статистических методов применяются в основном в контролинге, т.е. когда необходимо разнообразная информация и удобные инструменты для ее анализа. Применяются «высокие статистические технологии» для поддержки принятия решений. Особенно к объектам не числовой природы (пример: выбор главной цели организации, сравнение образцов продукции).

К высоким статистическим технологиям относят:

1. Статистика не числовых данных.

2. Статистика интервальных данных.

3. Статистика нечетких данных (≈).

Большое распространение получают «нейронные сети», они используются для построения эконометрических моделей при принятии решений.

Нейронная сеть – специальная компьютерная программа имитирующая работу мозга человека. Состоит из базовых элементов – нейронов. Идея метода восходит к 1940 гг.

Эконометрические инструменты применяемые в вероятностно статистических методах:

1. Описание данных и графическое представление.

2. Углубленный вероятностно статистический анализ.

3. Экспертные исследования.

4. Методы сценария и анализа риска.

Современной эконометрической технологией является «точка роста». Точки роста – ключевые этапы жизненно важных для развития процесса объекта.

Виды точек роста:

1. Непараметрические точки роста, т.е. представлены в виде гипотезы, предположения.

2. Робастность. Это точка ориентированная на отсечение лишнего в результатах наблюдения и на усиление главенствующей тенденции (устойчивость).

3. Бутстреп. Это точка получается в результате размножения выборки наблюдения и собирание их в определенный набор.

4. Интервальные, т.е. «от…и до….».

5. Нечисловые (качественные признаки, ранги, классы, разряды).

Современные статистические технологии включают целый ряд процедур, алгоритмов, выполняемых последовательно, параллельно, по сложной схеме.

Типовая схема статистической технологии

1. Планирование статистического исследования.

2. Организация сбора данных о программе.

3. Непосредственный сбор данных и их фиксация.

4. Первичное описание данных (построение таблиц, диаграмм).

5. Оценка числовых и не числовых параметров, в том числе вариация (колеблемость) зависимости).

6. Проверка статистических гипотез.

7. Более углубленное изучение (многомерный статистический анализ).

8. Проверка устойчивости полученных оценок и выводов.

9. Применение полученных статистических результатов в конкретных прикладных целях.

10. Составление итоговых отчетов для ЛПР и других лиц – не специалистов в эконометрике и статики.

Под статистическими играми понимается образная игра двух лиц (человек и природа) с использованием человеком дополнительной статистической информации о состоянии природы. Человек это разумный игрок, а природа это пассивный игрок (не разумный). Смысл игры: четко определить выигрыши, потери и риски для человека.

Метод сценария. Сценарий представляет собой набор прогнозов по каждому решению, ее реализации, по возможным положительным и отрицательным последствиям. Сценарии в принятии управленческих решений похоже на литературные сценарии и содержат пролог (вступление, обоснование), основная часть (развитие ситуации), эпилог (последствия). При разработке управленческих решений метод сценариев дополняется ситуационным анализом.

Типовая процедура разработки сценария (шаг, этап):

1. Руководитель составляет подробное описание задания (цель, ситуация, проблема);

2. Работникам поручается разработка вариантов решения проблемы;

3. Специалисту с литературными способностями поручают составить сценарий;

4. Текст сценария распространяется по всем участникам процесса разработки решения;

5. Проведение совещания по обсуждению сценария;

6. Составление окончательного сценария для ввода в базу данных организации.

Метод сценариев применяется в ситуациях, когда необходимо обеспечить высокую вероятность результата и свести к минимуму потери.

Разновидности метода сценария:

1. Метод получения согласования мнения. Сценарий разрабатывается группой, коллективом экспертов (метод Делфи). Применяется по отношению к крупным знаковым событиям в будущем.

2. Метод повторяющегося объединения независимых сценариев.

Суть: по каждому аспекту сложной проблемы разработать сценарий, затем они объединяются и формируют общий сценарий развития ситуации.

Применяется к сложным проблемам.

Плюсы: углубленный анализ всех аспектов ситуации.

Минусы: согласование этих сценариев.

3. Метод матриц взаимо влияний. Кардон и Хелмер – разработали.

Суть: определение на основе экспертных оценок потенциального взаимовлияния событий.

Плюсы: рассмотрение множества комбинаций событий.

Минусы: большая трудоемкость и корректная обработка результатов.

Метод сценариев относят к анализу возможного, а не вероятного будущего. Сценарий привязан к реальным возможностям.

Содержательная часть сценария включает:

1. История развития объекта (явления, процесса).

2. Текущая ситуация.

3. Цель развития объекта.

4. Действующие лица.

5. Психологический конфликт.

6. Проблема (техническая, социальная).

7. Набор мероприятий, решений.

8. Предполагаемые результаты и последствия.

Условия эффективности метода сценария:

1. Правильное соотношение содержательной и количественной информации. 70% на 30% - идеал.

2. Разрабатывается для большой группы людей или организации.

3. Наглядность методов сценария.

4. Кадровое обеспечение.

Модификацией метода сценария является метод дерева решений, который позволяет визуально оценить результаты различных решений и выбрать наилучший их набор. Применяется для типовых управленческих процессов, если накоплен обширный опыт и имеется достаточно информации о решениях, условиях и будущих результатов. Метод дерева решений применяется при разработке компьютерных игр на выбор стратегии.