Контрольные вопросы и задания

1. Объясните, почему знание методов риск-менеджмента является необходимым в условиях рыночной экономики.

2. Почему деятельность предприятия на самых различных ее этапах и в самых различных сферах всегда сопряжена с неопределенностью?

3. По каким признакам могут быть классифицированы риски?

4. Каковы основные принципы управления рисками?

5. Назовите этапы управления рисками на предприятии.

6. Какие функции возлагаются на риск-менеджера и на подразделения по управлению рисками и на предприятиях?

7. Какие задачи решаются в процессе оценки риска?

8. Составьте классификацию методов качественной и количественной оценки рисков, используя специальную литературу.

9. Чем обосновывается выбор того или иного метода управления рисками?

10. Назовите функции менеджера при принятии решения о проведении страхования.

11. Перечислите виды контрактов, передающих экономические риски.

12. Какие существуют формы финансирования венчурного бизнеса?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 18.1

Тест (выделите все правильные ответы)

1. Основные характеристики риска сводятся к следующему:

а) риск присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйственных субъектов;

б) полное устранение риска возможно;

в) полное устранение риска невозможно.

2. Основными принципами процесса управления являются:

а) принцип масштабности;

б) принцип максимизации риска;

в) принцип разумного принятия.

3. По сфере происхождения выделяют следующие виды рисков:

а) региональный;

б) производственный;

в) отраслевой.

4. По масштабам влияния выделяют следующие виды рисков:

а) одноособные;

б) допустимые;

в) критические.

Задание 18.2

Тест (выделите все правильные ответы)

1. Расположите этапы процесса управления рисками с соблюдением порядка их выполнения: А) оценка рисков Б) выбор стратегии в отношении риска В) идентификация рисков Г) контроль Д) снижение степени риска

а) А2Б3В1Г5Д4

б) А1Б3В2Г5Д4

в) А2Б4В1Г3Д5

2. Какие методы управления рисками используются в ходе реализации осторожной стратегии управления рисками:

а) принятие рисков

б) передача рисков;

в) отказ от рисков.

3. К какому методу управления рисками относится хранение свободных денежных средств фирмы в различных банках:

а) принятие риска;

б) передача риска;

в) снижение риска.

4. К какому методу управления рисками относится централизация бизнеса, т.е. слиянии двух или более коммерческих фирм.

а) принятие риска;

б) передача риска;

в) снижение риска.

Задание 18.3

У предприятия есть возможность выбора стратегии своего развития по одному из двух возможных направлений. При этом и первое, и второе направление характеризуется тем, что для его развития предприятию необходимо сделать единоразовые инвестиции в размере 100 тыс. денежных единиц.

Учитывая изменения, которые происходят на рынке, где работает данное предприятие, в ходе реализации первого направления может сложиться четыре варианта ситуаций.

Первый вариант: предприятие может получить прибыль на вложенный ею капитал в данное направление деятельности в размере 40%. Второй и третий варианты одинаковы между собой по результатам, а именно предприятие может получить прибыль в размере 15% на вложенный капитал, и отличаются лишь некоторыми специфическими особенностями, связанными с продвижением. Четвертый вариант: предприятие может понести убытки в размере 10% вложенного капитала.

Второе направление развития предприятия, так же как и первое, характеризуется тем, что в ходе его реализации могут возникнуть четыре ситуации:

• 1 − предприятие выигрывает 70%;

• 2 и 3 − предприятие выигрывает 15%;

• 4 − предприятие теряет 40%.

Рассчитать математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение и выбрать наименее рискованное направление развития предприятия.

Задание 18.4

Целью предприятия является получение годовой прибыли в размере 20 млн руб. Управляющие разработали три сценария развития предприятия: пессимистичный, наиболее реальный и оптимистичный. Если события с вероятностью 30% будут развиваться по пессимистичному сценарию, то годовая прибыль предприятия составит 15 млн. руб. Если события с вероятностью 50% будут развиваться по наиболее реальному сценарию, то годовая прибыль предприятия составит 20 млн. руб. Оптимистичный сценарий в случае его реализации с вероятностью 20 % принесет годовую прибыль в размере 25 млн. руб. Предприятие в процессе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности не привлекает заемные средства.

Определить величины производственного и общего рисков, а также величину относительного недостижения цели.