5. Практичне завдання.

Структуру активів та зобов’язань банку наведено в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями:

а) за умови підвищення відсоткових ставок на ринку;

б) за умови зниження відсоткових ставок на ринку?

Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження відсоткових ставок на 2% на маржу банку?

Баланс

млн.грн.

Показник	Активи		Пасиви
	Сума	Ставка, %	Сума	Ставка, %
Збалансовані за строками	85	15	85	13
Чутливі до зміни ставки	680	16	195	14
Нечутливі до зміни ставки	160	15	520	13
Неробочі активи	75	-	-	-
Капітал	-	-	200	-
Всього:	1000		1000

6. Практичне завдання.

Оцінити зміну вартості дворічної облігації номіналом 1000 грн., яка нині продається за ціною 800 грн., якщо її дюрація дорівнює 1,7 роки, а прогноз свідчить про підвищення процентних ставок на ринку з 16 до 20 %.

2.6.3.2. Для студентів заочної форми навчання

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Навчальний предмет: «Фінансовий менеджмент у банку»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

Теоретичні питання.

1. Назвіть функції портфеля цінних паперів банку.

2. Які основні джерела запозичення ресурсів може використати банк.

3. Назвіть основні види планування у банку.

4. У чому полягає основна мета управління кредитним портфелем банку.

5. Зв'язок між якими показниками описує методика деком позиційного аналізу капіталу (метод Дюпона)?

6. Тестове завдання (одна правильна відповідь).

6.1. До цінових ризиків банку не належать:

а) валютний;

б) ризик зміни вартості цінних паперів;

в) кредитний;

г) відсотковий.

6.2. Мета управління ліквідністю банку полягає в:

а) максимізації величини ліквідних активів;

б) мінімізації величини ліквідних активів;

в) підтримання ліквідності банку на передбаченому законом рівні;

г) мета залежить від загальної стратегії управління фінансами банку.

6.3. До різновидів диверсифікації, як методу зниження портфельного ризику, не належить:

а) портфельна;

б) географічна;

в) міжбанківська;

г) галузева.

7. Тестове завдання

Чи ви вважаєте вірним твердження, що головною метою управління банком є максимізація його ринкової вартості?

а) так; б) ні.

Дайте коротке обґрунтування відповіді.

8. Тестове завдання

Чи ви вважаєте вірним твердження, що дотримання обов’язкових нормативів ліквідності свідчить про платоспроможність банку?

а) так; б) ні.

Поясніть свою точку зору.

9. Практичне завдання

Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:

тис. грн.

Кредити надані	2523	Процентні витрати	306
Цінні папери придбані	763	Депозити	2240
Процентні доходи	425	Ресурси з недепозитних джерел	529