Процесс w
Рассмотрим процесс образования очереди W* = {ц (0); %* (и), О^и < оо}, введенный в § 27. Будем считать, что {%' (и), 0^и<оо}— двойственный процесс для {/ (и), 0 <! и < оо.}, где {/ (и), 0 ^ и < оо}— сепарабельный случайный процесс либо с переставляемыми приращениями, либо со стационарными независимыми приращениями, а почти все его выборочные функции являются неубывающими ступенчатыми функциями, обращающимися в нуль при и = 0.
Мы будем искать распределения и асимптотические распреде ления величин r\(t),a"(t), ß*(/) для />0 и 8* для г = 0, 1, 2
Эти случайные величины полностью определяются заданием процесса W* или W. Для процесса W распределения случайных величин r\(t), a(t), ß(/), 8Г уже были найдены в этом параграфе. Мы сведем задачу нахождения распределений величин a'(t), ß*(/) и 8* к нахождению распределения величины r\(t).
Вероятность Р {ß* (/) < х) = Р {а* (/)>/ — х) для 0 < х < t вычисляется в следующей теореме.
Теорема 8. Если {/(и), 0^и<°о} — процесс с переставляемыми приращениями, то
P{ß'W^ + ch(0) = c} = P{xw>/}+
+ j j (J~j)dyd2P{x(y)<y + t-x, %(x)^z + t-x} (62)
для 0^x<t — c.
Доказательство. В силу (2)
P{ß*W<* + cM0) = c} =
-Vix'iuXïU + x — t для некоторого ке[0, t]}. (63)
Тогда из формулы (2) § 18 следует, что Р{р*('Х* + с|т1(0) = с} =
= Р(Х(и)>и +t — х для некоторого «е[0, лс]} =
= 1 -Р{х"(и)-ы</-л: для 0<«<*}, (64)
а правую часть можно найти по формуле (1) § 15. Теорема доказана.
Представляет интерес также соотношение
Р{ß*(/) <* + с|г)(0) = с] = 1 - Р М*) </ -*h(0) = 0}, (65)
вытекающее из (15) и (64).
Теорема 9. Если {/(и),- 0 ^ы< оо} — процесс со стационарными независимыми приращениями, р>1 и 0<а2<оо, то независимо от распределения величины т](0)
lim P ' р-<* =Ф(*). (66)
*-»«> I V а!//р3 - J
Доказательство. Имеем
ß*(0 = 4(0) 4-х*(0-»f (Я, (67)
где r\ (t) определяется соотношением (1), в котором надо заменить %(и) на х*(и). Из формулы (2) § 18 получаем, что
Р fe* (0 < 4 = Р {*(*)>/} (68)
для всех t^0 и х^0. Теперь легко доказать (используя (30)), что
llmpf *'Д^Р-<*Цф(*). (69)
Так как lim/(0/^ = P по вероятности, то
limiiw. = i (70)
по вероятности. Отсюда следует, что если р > 1, то lim т)* (t)j j/7 = 0 по вероятности. Очевидно, что Мтг\{0)1'\/Т = 0 по вероятности.
Поэтому при р> 1 величины ß*(/) и %* (t) имеют одинаковые асимптотические распределения при t-^oo. Теорема доказана.
Замечание. Пусть {/(и), 0<«<оо} — обобщенный пуассо-новский процесс, определяемый соотношением (32), причем для него верно (33). Тогда, используя (68), можно доказать, что
Если р>1, то ß*(/) и x'(t) имеют одинаковые асимптотические распределения при /-»•оо.
Теорема 10. Если {%(и), 0 < и < оо} — процесс с переставляемыми приращениями, то
P{eS<f + ch(0) = c) = P{x(0>f + c} +
+ jj {\~)dydzVh(yXy + c,x{t)<2 + c} (72)
0<г/<г«
для / ^ 0 и с ^ 0. Если в (72) с = 0, го
p(e;</|Ti(o) = o} = i-J(i-|)^p{x(/)<i/}. (73)
о Доказательство. В силу (4) Р {0о=^/ + с|т](0) = с} = Р {% (и)^.и — с для некоторого« е[0, / + с]}.
(74) Отсюда и из (2) § 18
Р {бо</ + с|т](0) = с} = Р{х(и)>и + с для некоторого «е[0, /]} = = 1-Р{х(и)-и<с для 0<и</}; (75)
вероятность в правой части можно найти по формуле (1) § 15. При с = 0 (75) следует из (3) § 15.
Сравнивая (64) и (75), получаем, что для с>0
Р (00</ + с|ri(0) = с) = Р {ß*(/ + с)</jri(0) = 0), (76)
а правую часть определяем по формуле (62). Отсюда следует (72). Представляет интерес также соотношение
P(0Ô</ + ch(O) = c} = l-P{T](/)<ch(O) = O} (77)
при с^0. Оно вытекает из (I) и (75).
Теорема 11. Пусть {% (и), 0 < и < оо} — процесс со стационарными независимыми приращениями. Тогда для с ^ 0
Р{00<оО!т1(О) = с}==1-Г(с)Г (78)
где W {х) определяется в теореме 2 для р < 1 и W (х) = 0 при
Доказательство. Согласно (75),
P{0û<°o|t,(0) = c} = î-P{ sup fc (и) ~ «]<<?}, (79)
а правую часть можно получить из теоремы 2. Если р<1, то W(c)>0 для с>0, а если р>1, то №(с) = 0 для с>0.
Пример. Пусть в интерв-але времени [0, оо) требования поступают в моменты Тц, т[, ..., х'г, ..., где Тд = 0 и х'г — т:'г+1, г=\, 2, ..., —взаимно независимые одинаково распределенные положительные случайные величины с функцией распределения Р \х'г — т'г_1 ^х\ — F{x). Требования обслуживаются единственным прибором, начинающим работать в момент и = 0. Пусть г\ (0) — начальное время занятости прибора. Времена обслуживания %î> %2> •••> Иг» ••• являются взаимно независимыми и одинаково распределенными случайными величинами с функцией распределения Н{х) = 1 — е~^х (х^О); они не зависят от моментов поступления требований. Обслуживающий прибор занят, если в системе есть по крайней мере одно требование. Обозначим через %' (и) полное время обслуживания требований, поступающих в интервале [0, и]. Тогда процесс W' = {r\(0); %'(и), 0^и<оо} будет обратным для процесса W = {r\(0); %(и), 0 ^ и < оо), определяемого следующим способом. В интервале времени (0, оо) требования поступают в очередь, подчиняясь пуассоновскому процессу с интенсивностью \i. Требования обслуживаются единственным прибором, начинающим работать в момент и = 0. Начальное время занятости прибора равно т)(0). Времена обслуживания являются взаимно -независимыми и одинаково распределенными случайными величинами с функцией распределения F(x), не зависящими от моментов поступления. Иначе говоря, W — процесс, обратный к W = {r\(0); %(и), 0^и<оо}, где {%(и), 0 ^и < оо} — обобщенный пуассоновский процесс, для которого
оо
Р {*(")<*} = 2*-^-^ Fn(x). (80)
Здесь Рп{х) обозначает /г-кратную свертку функции F(x); F0(x)=l -при х^О и F0(x) = 0 при х<0.
Для обратного процесса W обозначим через ц'{t), a? (t), ß' (t), Q'r
те же случайные величины, что и r\(t), a(t), ß(0> 6Г для процесса W. Если W* — двойственный процесс для W, то будем обозначать через г\* (t), a* (t), ß*(0> \ соответствующие случайные величины для U7*. Тогда легко видеть что a' (t) = a (t), ß' (t) = ß* (t) и ß'0 = Q'Q. Распределения случайных величин a*(t), ß* (0 и Q*0 найдены в этом параграфе. Для применения общих теорем введем следую* щие обозначения:
со
<p(s)= J" e~sxdF(x) (81)
. . о .
ДЛЯ Re(s)^0,
b= j xdF(x) (82)
о
И
oo
àl = \{x-bfdF{x), (83)
о
если интегралы в этих формулах сходятся. Тогда
Ф(5) = ^[1-ф(*)] (84)
при Re(s)>0, р = Ф'( + 0) = цо и <т2= - O,,( + 0) = ii(b2 + a2b)t