- •Тема 4. Основи сіткового моделювання 4. 1. Основи сіткового моделювання
- •4. 2. Порядок і правила побудови сіткового графіка
- •4.3. Процедура впорядкування сіткового графіка
- •4. 4. Часові характеристики сіткових графіків
- •4. 5. Оптимізація сіткових графіків
- •Тема 5. Прийняття рішень в умовах невизначеності
- •5. 1. Критерій Лапласа
- •5. 2. Критерій Вальда
- •5. 3. Критерій Севіджа
- •5. 4. Критерій Гурвіца ( критерій оптимізму-песимізму)
- •5. 5. Критерій Бейєса (максимум середнього виграшу)
- •5. 6. Критерій мінімуму середнього ризику
- •5. 7. Критерій Ходжеса-Лемана
- •5. 8. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •Тема 6. Теорія ігор та ігрове моделювання
- •6. 1. Основні поняття теорії ігор
- •6. 2. Оптимальний розв'язок в іграх двох осіб з нульовою сумою
- •6. 3. Змішані стратегії
5. 1. Критерій Лапласа
Критерій Лапласа використовується при умові, коли ймовірності можливих станів систем невідомі, тобто в умовах повної невизначеності. Даний критерій базується на використанні принципу недостатнього обгрунтування, який стверджує, що стани системи 81,82,...,8т мають рівні ймовірності. Враховуючи вище сказане,
початкову задачу можна розглядати як задачу прийняття рішень в умовах ризику, коли вибирається альтернатива а, яка дає найбільш очікуваний виграш Я1 (коли V(аг, 8у.) моделює прибуток) або
найменший очікуваний програш Я1 (коли V(аг, 8) моделює витрати).
Отже, для знаходження величини Я1 має місце:
—V(а ,8.)і,якщо V(а ,8у)- прибуток
шах<
(5.1)
=
шіп— Г V(а , 8.)) якщо V(а , 8.)- витрати
т і=1 ]
де — - імовірність реалізації стану 8; (і = 1,т). т 7
Даний критерій доцільно використовувати в тих випадках, коли різниця між окремими станами системи велика, тобто велика дисперсія значень.
Приклад 5.1. Підприємство повинно визначити рівень виробництва певного виду продукції так, щоби задовольнити потребу споживачів протягом певного періоду часу. Конкретна кількість споживачів невідома, але очікується , що вона може становити одне з п'яти значень: 250, 300, 350, 400, або 450. Для кожного з цих можливих значень існує найкращий рівень пропозиції чи найкраща альтернатива (з точки зору можливих затрат). Відхилення від цих рівнів приводить до додаткових витрат або через перевищення пропозиції над попитом, або через неповне задоволення попиту. Розмір втрат (тис. грн.) приведений у табл. 5.1. Використовуючи критерій Лапласа, знайти оптимальну альтернативу.
Альтернатива |
Споживачі |
т і \ Е V (а1,8]) І=1 |
1 т і \ - Е V т } =1 у |
тіп і |
|||||||
й |
^2 |
й |
З4 |
З5 |
|||||||
й\ |
4 |
22 |
15 |
16 |
29 |
86 |
17.2 |
|
|||
й2 |
10 |
15 |
26 |
12 |
10 |
73 |
14.6 |
|
|||
аз |
8 |
19 |
6 |
24 |
5 |
62 |
12.4 |
^=12.4 |
|||
а4 |
30 |
25 |
5 |
14 |
16 |
90 |
18.0 |
|
|||
а5 |
15 |
5 |
30 |
22 |
9 |
81 |
16.2 |
|
Розв 'язання.
Принцип Лапласа припускає, що події 81, 82, 83, 84, 85 рівноймовірні. Тобто р(8 = 8]) = 5, ^ = 1,5. Математичні сподівання
витрат при різних альтернативах будуть:
М (а1 )= 17.2; М(а2 ) = 14.6; М(а3 ) = 12.4; М(а4 ) = 18.0; М(а5 ) = 16.2. Тоді К1 = тіп{М(а,.)}= тіп{17.2; 14.6; 12.4; 18.0; 16.2 }= 12.4.
Отже, враховуючи критерій Лапласа, найкращою альтернативою буде альтернатива а3.