Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ShPORI_OMM_4_5_6.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
372.01 Кб
Скачать

5. 5. Критерій Бейєса (максимум середнього виграшу)

Даний критерій використовується за умови, коли відомий розподіл ймовірностей відбуття станів системи. Припустимо, що нам відомі значення ймовірностей \р., ] = 1, т} настання станів системи

Д =

8, і = 1, т}, які задаються таким розподілом:

3

$2

...

т

} = 1,0<р] < 1

І=1

Рі

Рі

Р2

...

Рт

Існування закону розподілу ймовірностей станів системи дає можливість визначити математичне сподівання корисності при виборі кожної альтернативи. Оптимальною вважається та альтернатива, яка забезпечує екстремальне (тіп або тах) значення даного математичного сподівання:

тах X р} • {(аі, )}, якщо V(аі, ) - прибуток

і т1 (5.7.)

тіп X р. • {{(аг, 8 ])}, якщо V(а г, 8 ]) - втрати.

] =1

Приклад 5.5. Користуючись критерієм Бейєса, знайти розв'язок прикладу 5.1, якщо відомі ймовірності станів {0.2; 0.15; 0.3; 0.25; 0.1}.

Розв 'язання.

Розв'язок задачі представимо таблицею 5.5.

Таблиця 5.5.

<й И

к

н

$і

$2

$3

$4

$5

5

тіп

і

й X о,

н

Л

ч

£

СР

гч

гч

а

*

у

^:

а

*

*

^

т

а

*

X р] • ^

і=1

а1

4

0.8

22

3.3

15

4.5

16

4.0

29

2.9

15.5

й2

10

2.0

15

2.25

26

7.8

12

3.0

10

1.0

16.05

аз

8

1.6

19

2.85

6

1.8

24

6.0

5

0.5

12.75

^ тіп

а4

30

6.0

25

3.75

5

1.5

14

3.5

16

1.6

16.35

і

а5

15

3.0

5

0.75

30

9.0

22

5.5

9

0.9

19.15

Р\

0.2

0.15

0.3

0.25

0.1

Отже, оптимальним рішенням є вибір альтернативи а3.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]