- •Тема1. Социально-экономическая сущность страх-ния, классификация в страх-нии
- •Тема №2: Основы построения страх.Тарифов Понятие и задачи актуарных расчетов
- •Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки.
- •Особенности расчета тарифов для страх-я жизни и видов страх-я иных, чем страх-е жизни. Убыточность страх.Суммы. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию жизни.
- •Расчёт тарифных ставок по рисковым видам страхования.
- •Убыточность страх.Суммы
- •Тема №3: Финансовые основы страх.Деят-ти. Понятие финанс.Устойчивости страх-ка. Маржа платеж-сти.
- •Доходы, расходы и прибыль страх-ка
- •Состав ск страх.Орг-ции и специфика состава зк.
- •Сущность и виды страховых резервов.
- •I.По страх-нию жизни (математич.Резервы)
- •Принципы инвестиционной деятельности страховщика.
- •Правила размещения срах-ками средств страх.Резервов. Требования к структуре активов, принимаемых в покрытие страх.Резервов.
- •Тема 4. Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости страховых операций
- •Тема 5. Страховой рынок России
- •2.2 Перспективы развития страхового рынка рф
Особенности расчета тарифов для страх-я жизни и видов страх-я иных, чем страх-е жизни. Убыточность страх.Суммы. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию жизни.
Расчет тарифов производится с использованием актуарных методов на основе таблиц смертности и нормы доходности вложений.
Таблицы смертности разрабатываются на основе данных демографической статистики и представляют собой систематизированный набор данных о продолжительности жизни населения данной страны или выделенной его группы. В простейшей таблице смертности указывается количество доживающих до конкретного возраста х из первоначальной совокупности, состоящей, как правило, из 100000 новорожденных. На основе таблицы смертности определяется вероятность дожития лица до определенного возраста, вероятность смерти в определенном возрасте или в течение определенного срока.
Норма доходности вложений характеризует эффективность инвестиционной деятельности страховой организации. Учитывая долгосрочный характер договоров страхования жизни, страховые резервы имеют разную стоимостную оценку в течение сроков их действия. Стоимость меняется под влиянием инфляционных процессов, а также за счет прибыли, получаемой от инвестирования временно свободных денежных средств.
Нетто-ставка по страх-нию жизни состоит из 2-х частей: нетто-ставки на дожитие ( n Ex ) и нетто-ставки на случай смерти( n Ах ).
Тn= n Ex+ n Ах
n Ex = ; Vn= ;
Где Vn –дисконтирующий множитель. Он показывает, какую сумму нужно внести в текущий момент времени, чтобы через n лет с учетом заданной нормы доходности иметь фонд в размере одной денежной единицы, т.е. он отражает современную стоимость фонда; Lх+n количество доживающих до оговоренного срока; Lх - количество потенциальных страхователей на момент заключения договора; dx — количество умерших в возрасте x.
Расчёт тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Методика расчета разрабатывается страховой компанией (актуарием), если страхование добровольное, она утверждается ФССН.
По обязательному страхованию размер тарифов исчисляется в соответствии с органом гос. власти.
В 1993 г. РосСтрахНадзором были утверждены 2 методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. Методика носит рекомендательный хар-р.
Массовые рисковые вида страхования – это те виды стр-ия, кот-ые предположительно охватывают значительное число субъектов страхования и страх-ых рисков, хар-хся однородными объектами стр-ия и незначит-м разбросом в размерах страх-х сумм.
1 методика применима для расчетов тарифов по рискам хар-ся устойчивостью их реализации в течении 3 лет и представленным достаточно большим числом договоров. Согласно данному принципу НЕТТО-ставка состоит из 2-х частей: из основной части То и рисковой надбавки Тр.
Тн=То+Тр
За счет осн-ой формир-ся фонд ден.средств, используемый для текущих и будущих выплат.
За счет рисковой надбавки формир-ся та часть страх-го резерва, кот-ая позволяет осущ-ть страх-ые выплаты в отдельные неблагоприятные периоды когда факт-ая веичина выплат превышает их среднее значение за ряд лет.
То=Sв/Sc*q*100
Sв- ср. страх-ая выплата на один договор страх-ия
Sс- ср. страх-ая сумма на один договор страх-ия
q - вероятность наступления страх-го случая (частота страх-ых случаев)
100 – едииница страх-ой суммы
Тр=1,2*То*,Кг*
1,2 – постоянный коэф-нт
Кг- коэф-т гарантии означающий, что Стр-ик с вероятностью q предпологает не превышение общей суммы страх-ых выплат над общей суммой страх-ых поступлений, берется по данным спец-ой таблицы для соотв-щей ей доли вероятности.
n – кол-во заключ-х договоров страх-ия
Т=Тн/(1-Н) размер тарифа в целом
Н – нагрузка в долях