VI. Перечень вопросов к зачету

1. Базовые концепции в международных финансах: арбитраж, гипотеза эффективного рынка, модель ценообразования на капитальные активы.

2. Альтернативные системы валютных курсов.

3. Мировая валютная система и ее эволюция. Основные конструктивные элементы мировой валютной системы.

4. Организация инвалютного рынка. Спот-рынок инвалюты.

5. Валютный арбитраж (пространственный, тройственный).

6. Форвардные операции с валютой, своп-контракты.

7. Рынки валютных деривативов: фьючерсные контракты, валютные опционы.

8. Факторы курсообразования на валютном рынке. Воздействие обменного курса на потоки товаров и капитала.

9. Закон единой цены. Концепция паритета покупательной способности.

10. Эффекты Фишера: ординарный, генерализованный, международный. Схема спекуляции на спот-рынке.

11. Концепция несмещенного форвардного курса, схема спекуляции на форвардном рынке.

12. Теория паритета процентных ставок, схема покрытого процентного арбитража.

13. Методы прогнозирования валютного курса.

14. Валютный риск: общие положения, классификация валютных рисков.

15. Техники хеджирования валютно-курсового операционного риска: контрактные, внеконтрактные.

16. Идентификация, измерение валютного экономического риска. Менеджмент валютного экономического риска.

17. Международное краткосрочное финансирование: внутрифирменное финансирование, банковские займы, коммерческие бумаги, использование евронот, евро-коммерческих бумаг.

18. Финансирование иностранной торговли: условия платежа, способы финансирования в международной торговле.

19. Основные способы финансирования экспорта (импорта): сравнительная характеристика.

20. Способы международных расчетов: преимущества и недостатки для экспортеров (импортеров).

21. Факторинговые и форфейтинговые операции.

22. Способы рефинансирования экспортеров. Системы государственной поддержки экспорта в промышленно развитых странах.

23. Долгосрочное финансирование: иностранные финансовые рынки, евровалютные синдицированные кредиты, еврооблигационные займы.

24. Управление текущими валютными активами компании: денежный менеджмент, счета к получению, менеджмент финансовой сети.

25. Международные портфельные долгосрочные инвестиции: измерение дохода и риска, инвестирование в акции и облигации.

26. . Валютно-финансовые аспекты инвестиционного проекта.

27. Международные организационные единицы банка: валютное управление, зарубежное представительство, филиал, агентство, дочерний банк, оффшорные банковские единицы.

28. Международные корреспондентские отношения: использование счетов, принципы аккаунтинга.

29. Базовые инструменты переводов: электронные переводы, иностранные банковские чеки, СВИФТ.

30. Расчет по валютным переводам: Федвайр, ЧИПС, дневной овердрафт.

31. Особенности международного кредита. Структурирование кредита.

32. Информационные, консалтинговые и электронные банковские услуги. Управление инвестиционным портфелем клиента. Трастовые услуги.

33. Менеджмент риска в международном отделе банка. Управление ликвидным риском: измерение ликвидности, менеджмент.

34. Управление процентным риском: прогнозирование процентных ставок, кратко- и долгосрочные процентные риски, выбор стратегии хеджирования.

35. Менеджмент валютно-курсового риска банка: использование срочных валютных инструментов, валютных и процентных свопов.