Тема 2. Причини виникнення та класифікація ризику

Основні питання:

1. Концептуальна характеристика основних причин ризику.

2. Зовнішні та внутрішні причини виникнення ризику.

3. Типова класифікація ризику.

4. Видова класифікація ризику.

Мета теми: з’ясувати причини виникнення ризику та систематизувати за класифікаційними ознаками їх різновиди.

Основні терміни і поняття теми: науково-технічний прогрес, середовище діяльності людей, підприємництво, глобалізація ризику, статичні ризики, динамічні ризики, виробничий ризик, фінансовий ризик, інвестиційний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик.

Зміст теми.

Основними причинами ризику виступають:

- науково-технічний прогрес, який формує нову систему орієнтації людини, радикально змінює предметне середовище, в якому вона живе;

- середовище діяльності людей, яке все більше стає ринковим. Що вносить додаткові елементи невизначеності, розширює межі ризикових ситуацій;

- поширення підприємництва, основними характерними рисами здійснення якого є нестандартність дій, новації щодо досягнення мети, сміливість та винахідливість, орієнтація на досягнення кращих результатів;

- актуалізація глобального ризику, що пов’язано зі зростаючою небезпекою самознищення цивілізації внаслідок технічної катастрофи, екологічної небезпеки, вичерпання ресурсів, продовольчої проблеми, несприятливої демографічної ситуації тощо.

По відношенню до об’єкту господарської діяльності причини виникнення ризику поділяються на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх причин виникнення економічного ризику відносять недоліки в системі управління, недоліки в організації процесу виробництва (технологічний ризик, ризик нововведень). До зовнішніх причин виникнення економічного ризику відносять поведінку контрагентів, зсуви в економічних факторах, похибки у визначенні попиту, природно – кліматичні умови.

Типова класифікація ризиків. Статичні та динамічні ризики. Класифікація ризиків за його масштабами та розмірами, аспектами, мірою об'єктивності та суб'єктивності рішень, мірою ризиконасиченості рішень, за часом прийняття ризикованих рішень, щодо чисельності осіб, що приймають рішення.

Видова класифікація ризиків: виробничий ризик, фінансовий ризик, інвестиційний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик.

Види ризику цінних паперів (ризик падіння загальноринкових цін, ризик інфляції, галузевий ризик, фінансовий ризик, ризик ліквідності, систематичний та несистематичний ризики). Основні види банківського ризику (кредитний ризик, відсотковий ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, ризик фінансування, акціонерний ризик, товарний ризик, ризик андеррайтингу, політичний ризик, економічний ризик, демографічний ризик, ризик репутації). Основні види валютного ризику (операційний ризик, трансляційний ризик, економічний ризик).

Література: 1, с. 34-38, с. 45-61; 3, с. 11-13; 5, с. 16-32; 8, с. 43-101; 10, с. 20-40; 13, с. 25-45

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ризику

Основні питання:

1. Загальні принципи аналізу ризику.

2. Сутність та області застосування якісного аналізу ризику.

3. Кількісний аналіз ризику.

4. Організація робіт для аналізу ризику.

Мета теми: ознайомитися з теоретичними основами та методологічними підходами до якісного та кількісного аналізу ризику.

Основні терміни і поняття теми: чинники ризику, наслідки ризику, якісний аналіз ризику, метод аналогій, метод аналізу чутливості критеріїв ефективності, метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло), сценарій подій, коефіцієнт еластичності.